22 января 2020, 21:59

Синтетические облигации - можно ли определить доходность на истории?

Всем привет!

Периодически появляются сообщения о том, что синтетические облигации (акции в лонг, соответствующий фьючерс в шорт) дают доходность выше безрисковой ставки.
Можно ли, используя исторические данные, рассчитать доходность такой облигации, например, по Сберу за 2010 год, то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
Если да, то какой алгоритм?

сбербанк синтетическая облигация доходность

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

10 Комментариев

Андрей К
22 января 2020, 22:06
то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
посмотрите в заданный момент времени цены акции и фуча, да посчитайте. Лонг акция, шорт фьюча
+1
3Qu
22 января 2020, 22:27
Разумеется, можно. Качаете историю в Ексель… Удаляете из фьючей вечерки. Совмещаете историю. Строите графики. Дальше, думаю, и так ясно.
ЗЫ способ далеко не единственный.
+1
Neo
22 января 2020, 23:55
Я себе из квика сделал вывод в ексел — очень наглядно:

Видно что самый большой годовой процент с синтетики — Аэрофлот и Газром.
+1
Сергей321
23 января 2020, 06:00
не забывайте про замороженные деньги под го Вообще доходность смешная лучше забудьте про этот геморой
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...