22 января 2020, 21:59

Синтетические облигации - можно ли определить доходность на истории?

Всем привет!

Периодически появляются сообщения о том, что синтетические облигации (акции в лонг, соответствующий фьючерс в шорт) дают доходность выше безрисковой ставки.
Можно ли, используя исторические данные, рассчитать доходность такой облигации, например, по Сберу за 2010 год, то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
Если да, то какой алгоритм?

сбербанк синтетическая облигация доходность

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

10 Комментариев

Андрей К
22 января 2020, 22:06
то есть облигацию сделал 10.01.10, а закрыл 30.12.10?
посмотрите в заданный момент времени цены акции и фуча, да посчитайте. Лонг акция, шорт фьюча
+1
3Qu
22 января 2020, 22:27
Разумеется, можно. Качаете историю в Ексель… Удаляете из фьючей вечерки. Совмещаете историю. Строите графики. Дальше, думаю, и так ясно.
ЗЫ способ далеко не единственный.
+1
Neo
22 января 2020, 23:55
Я себе из квика сделал вывод в ексел — очень наглядно:

Видно что самый большой годовой процент с синтетики — Аэрофлот и Газром.
+1
Сергей321
23 января 2020, 06:00
не забывайте про замороженные деньги под го Вообще доходность смешная лучше забудьте про этот геморой
0

Читайте на SMART-LAB:

Парадокс недели: 4,4% ВВП США - и всё равно давление на USD

EUR/USD завершает неделю в заметном плюсе - лучшая недельная динамика с июня — хотя в пятницу пара умеренно корректируется, удерживая большую часть вчерашнего подъёма и оставаясь рядом с...

Tickmill

19:06

Бигтех строит фундамент будущего. Интересные идеи в глобальном ТМТ-секторе

Эксперты констатируют начало нового цикла в ТМТ-секторе: глобальные корпорации вкладывают триллионы долларов в инфраструктуру для искусственного интеллекта, а стремительное развитие мирового...

Финам Брокер

15:42

Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки

Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...

ДОМ.РФ

11:33

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch