UmbrellaApproach
UmbrellaApproach Новости рынков
25 апреля 2011, 21:30

1 мая может лопнуть "серебряный" ценовой пузырь?

На просторах интернета встретился интересный пост.
Копирую. 
Полезная инфа на англ.:http://www.escholarship.org/uc/item/7qk9z9kz#page-3
Ссылка на автора http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=1


Цена серебра с шагом в один день  на момент начала торгов.
C[2]+C[3]*(C[1]-t)^C[5]+C[4]*(C[1]-t)^C[5]*cos(P*log((C[1]-t)/(C[1]-C[6]))/(C[7]/16.))
C0 := [2011.3360, 277.73477, -259.29801, 1.7956949, 0.32116413e-1, 2010.9387, 21.900147]
Точка сингулярности равна, примерно, 1-го мая 2011 года.
Данные после 05.01.11 4:00 включительно, вероятно, с какого-то другого источника, по сравнению с предшествующими данными. Отличие между упомянутыми данными в первой точке пересеченья состоит в 4 часа по времени. Цены тоже, немного, отличались. Но не столь сильно, чтобы принципиально повлиять на точку сингулярности.
 


 


  Осцилляционная составляющая в обычном и логарифмическом масштабах.  По оси абсцисс в логарифмическом масштабе отложен десятичный логарифм от C[1]-t
  Точка сингулярности получилась меньшей, примерно, на полтора месяца, чем точка сингулярности для золота в опубликованной ранее статье (14 июня). Что, примерно, равно точности прогноза точки точек сингулярности финансовых рынков. Когда последний раз вычислял её (по данным где-то до 5 января 2011 года, там было чуть меньше двух периодов колебаний) получалось значение около 16 января 2011 года (впрочем, при вычислении методом последовательного исключения для следующих более мелких колебаний точка сингулярности получалась равной около 21 октября, далее, для следующих более мелких колебаний – 17 июня). Т.е. значение существенно подросло. Не исключено, что и дальше ещё подрастёт и ещё более приблизится к точке сингулярности для золота. Меня это очень пугает. Нефть тоже, похоже, скоро должна лопнуть. Очень боюсь, что всё это – не случайность. Т.е. боюсь, что разные пузыри сейчас развиваются так, что имеют, примерно, общую точку сингулярности. Что, боюсь, обусловлено тем, что последний раз они все лопались, примерно, синхронно. Т.е., боюсь, и сейчас лопнут, примерно. Синхронно. Если так, то через несколько месяцев грядёт новый мировой финансовый кризис, аналогичный предыдущему (хотя по силе может быть и более слабым: здесь может быть наложение множества разных осцилляций, который могут привести к существенному ослаблению предстоящего кризиса по сравнению с предыдущим). 
  По крайней мере, если, примерно, одновременно «рванёт» нефть, золото и серебро, то уже будет событие выходящее за рамки рядовых и, по крайней мере, переполох в мире будет ощутимый. 
 ВООБЩЕ-ТО, ПО РАСЧЁТАМ ФОМИНА, В РАЙОНЕ 1 МАЯ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ «СЕРЕБРЯНЫЙ» ПУЗЫРЬ. ПО РАСЧЁТАМ ФОМИНА — АКАЕВА — ЦИРЕЛЯ — КОРОТАЕВА «ЗОЛОТОЙ ПУЗЫРЬ» ДОЛЖЕН ЛОПНУТЬ НЕСКОЛЬКО ПОЗДНЕЕ. ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕГО МОГУТ БЫТЬ АМБИВАЛЕНТНЫ.
12 Комментариев
  • holonaft
    25 апреля 2011, 21:47
    Интересно. На смартлабе местные вампиры уже с утра серебро шортят, ща их на 48,5 отвезут, поближе к солнцу.
  • badtrader
    25 апреля 2011, 22:08
    тут за такое того… на тот свет отправить могут
    местные вампиры)))
  • pr3
    26 апреля 2011, 00:14
    Я так понимаю, следуя авторской идеи необходимым условием крэша является достижение функцией аппроксимирующей цену серебра точки сингулярности.
    Соответственно вижу два глобальных прокола — во-первых не представлен анализ погрешности, то есть соотношение ошибки между отклонением аппроксимирующей функции от реальной цены к моменту образованию точки сингулярности. Сколько может пройти времени? День? Месяц?

    во-вторых, может я конечно не внимателен, и не увидел чего-то, но необходимое условие не есть достаточное. Когда будет крэш будет точка сигнулярности, но не вижу откуда следует, что обратное верно.
  • megatrader
    26 апреля 2011, 00:28
    Да ладно — за парней можно только порадоваться — им очень повезло

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн