Случайность и тренд

Здравствуйте. Анализировал свои сделки и, несмотря на хорошую доходность, окончательно понял, что по больше части любой бы средний трейдер с риск менеджментом сумел бы заработать на них не хуже.
Выходит на таком рынке не заработал бы только ленивый, тк во всем виноват восходящий тренд.
Да, были сделки на новостях, на ожиданиях, на опыте, но ведь этого не достаточно.
В рынке нужно искать неэффективности и создавать конкурентное преимущество при торговле. Только так можно обойти большинство в этом пепераспределении денег.
Как вы искали эти неэффективности и создавали такие преимущества и условия?
Как приходили к этому? Что наталкивало на это?

Вопрос к профессионалам больше… те тем, кто годами показывает стабильный доход. Хотя тут, наверное, все считают себя профессионалами)) но это далеко не так, если разбираться

мобильный пост

Андрей

Саратов

3 272

с 21 июня 2019

27 Комментариев

ровный
16 января 2020, 09:14
Выходит на таком рынке не заработал бы только ленивый

Тут 95% прошортили весь тренд и продолжают искать не эффективности в рынке, вместо того, что бы искать не эффективность в себе.
+3
Андрей
16 января 2020, 09:21
ровный, неэффективности в себе тоже надо искать. Это огромная доля в успехе. Прежде всего эмоции и психология, соответствие опыта, знаний и уровня риска (часто это не соответствует)) но даже у опытных трейдеров есть тильты… И это не мешает им за счет других преимуществ исправлять эти ошибки. Наверное, недостаточно только искать неэффективности в себе?..
+1
- tex
  16 января 2020, 09:35
  Андрей, что в вашем понимании трейдер-профессионал?
  0
  - Андрей
    16 января 2020, 09:42
    tex, я вроде уточнял. Это тот человек, который годами получает прибыль от трейдинга (любого его вида, кроме долгосрочного инвестирования) т.е его прибыль не случайна
    +1
    - tex
      16 января 2020, 10:03
      Андрей, ну это в общем, а конкретно, годами -это сколько, и какую прибыль? Параметры профессионализма. 10 лет по 5 %, это профессионал, а если 56 недель по 5% это уже не профессионал?
      0
      - Андрей
        16 января 2020, 10:31
        tex, суть не в процентах, она у каждого своя. Дело в матожидании от сделок. Успешность для себя каждый сам определяет. Вопросы другие были. Для меня успешный трейдер профессионал тот, кто получает доходность выше офз или депозита несколько лет, как минимум и имеет положительное мат ожидание от тс
        +1
        tex
        16 января 2020, 11:13
        Андрей, не хочу спорить, но все это околорыночная болтовня. Любой трейдер, который видит размерности и понимает фрактальность рынка может считаться профессионалом, т.к. всегда может составить прибыльный торг план.
        0
        Андрей
        16 января 2020, 11:16
        tex, да, согласен. вопрос был в неэффективностях и их поиске…
        +1
        tex
        16 января 2020, 11:17
        Андрей, что вы понимаете под неэффективностями?
        0
        Андрей
        16 января 2020, 11:23
        tex, самый простой пример получение новостей раньше рынка. Более сложный-например хорошее значение мультипликаторов, но низкая цена, арбитраж. Фактически неэффективность для меня состояние рынка, в котором можно получить прибыль за счет конкурентного преимущества. Любого.
        +1
        tex
        16 января 2020, 11:32
        Андрей, а низкая цена это сколько? Какой она должна быть, чтобы воспринимать ее как конкурентное преимущество?
        0
        Андрей
        16 января 2020, 11:39
        tex, вы углубляетесь в пример с низкими ценами теперь. Опять же для меня это анализ сектора в целом по бумагам, рост или снижение выручки, чист прибыли, рентабельности ebita, многих других показателей, как ДД, price earnings и т. Д и соотношение этого анализа к динамике котировок. Это как пример просто. Тут много можно перечислять факторов. Иногда в этом есть неэффективность, иногда это не работает, тк есть инсайды, крупные фонды, которые могут двигать котировки в любом направлении, а также временной лаг в схлопывании неэффективности тоже разный
        +1
        tex
        16 января 2020, 11:53
        Андрей, ну, если у вас так получается торговать, то, наверное, это правильно. Но это скорее инвестирование, чем трейдинг.
        0
        Андрей
        16 января 2020, 12:56
        tex, ну что для вас трейдинг? Чистый тез анализ, построение каналов и тренды? Ну я не против этого. Только какие там закономерности? Все торгуют ТА, даже не имея статистики или мат ожидания от тс
        0
        tex
        16 января 2020, 14:03
        Андрей, вы с каким плечом торгуете? или готовы торговать?
        0
        Андрей
        16 января 2020, 14:14
        tex, я без плеча. Мне депо позволяет его не брать. Я и без плеча его не тяну тороговать, если честно. Поэтому торгую по 10-15% от депо на разных акциях. Если интересно, посмотрите мой блог, там есть мои итоги за 2019. Но опять таки, это все не то, как должно быть
        Ну а в теории, конечно, гадо торговать с плечами… Но я не готов ни по знаниям, ни морально торговать на такие большие суммы
        0
        tex
        16 января 2020, 14:20
        Андрей, оно и понятно, по такой логике торговать с плечами самоубийство: ни точки входа, ни цели, ни стопа. Опасно это.
        0
        Андрей
        16 января 2020, 14:43
        tex, почему?? Я не говорил что стопа не ставлю)) наоборот, стоп всегда есть. Зпчем додумывать чего я не говорил, точка входа тоже. С выходом, да, у меня намного хуже. Но я не опредяляю это техникой, тк у меня нет статистики по фигурам или индикаторам, а провести анализ каждого из них и собрать стату нет простр времени из-за работы в реальном секторе, вот и приходится урывками торговать, что неверно и оч не нравится. Хотя статы по ТА мало у кого есть за годы на бэктесте
        0
        tex
        16 января 2020, 15:33
        Андрей, не, ну просто я так понял, исходя из предыдущих комментариев, что вы торгуете по фундаменту, анализируетесрстояние компании, выручку и т.д., и не используете та. А как можно по фундаменту и новостям рассчитать точки входа, стоп и цели? Никак. А зачем стата в та?
        0
        Андрей
        16 января 2020, 17:39
        tex, очень даже нужны стопы. Тк нн все можно просчитать, не все риски учесть, опять же инсайды, временной лаг, можно ошибиться просто даже… Ну а стата в та нужна мне для того, чтобы понять матожидание от тс. Те сколько раз из 10000, скажем, сигнал работает и не работает, чтобы мат ожидание определить от индикатора
        0
        tex
        16 января 2020, 18:00
        Андрей, а как можно высчитать стоп по фундаменту??? А определяя матожидание для индикатора, вы пытаетесь решить диффер уравнение недифференцируемой функции, таких решений нет, вы загоняете себя в плен иллюзий. Вернее таких решений бесконечность и от вашей статы и матождания ничего в будущем не зависит. Это придумал околорынок)))
        0
        Андрей
        16 января 2020, 18:40
        tex, у меня стоп на сделку идет от депо, учитвая волотильность за последние дни. Стоп от цены захода в зависимости от волотильности и все это на определенную часть от депо в зависимости от ликвидности, анадиза фундамента и ожиданий по событиям (отчеты продаж, бух отчеты, изменеие див политики и пр). Если не прав, закрываюсь, ищу другое.
        
        Насчет диф уравнений не рациональной функции это для меня сложно. Я просто должен знать соотношение риск к прибыли перед сделкой, фактически это и есть мат ожидание. А если нет статы, то как его расчитать для та…
        0
- ровный
  16 января 2020, 09:35
  Андрей, достаточно, на рынке все уже найдено.
  0
  - Андрей
    16 января 2020, 09:45
    ровный, что вы имеете в виду? Все найдено и любой млжет заработать на рынке на этом найденом? Но неэффективности закрываются. Они не могут существовать вечно…
    0
    - ровный
      16 января 2020, 09:53
      Андрей, Они не могут существовать вечно…
      Они одни и те же существуют и существовали всегда, у них меняется только размерность, а принцип у любой котировки один. Систематизация усложняется только из за перехода одного размера формы в другую, но алгоритм построения котировок везде один.
      +1
      - Андрей
        16 января 2020, 10:34
        ровный, вы говорите тезисно. Что значит принцип одинаковый? Понятно, из экономической теории, как происходит ценообразование и не всегда это соответствует реальным положением дел. Вы это имеете в виду, говоря, что алгоритм построения котировок один?
        0
Антон Денисков (Fry)
16 января 2020, 14:43
С учётом всего вышесказанного, особенно того, что главное — это не торговая стратегия, а сам человек, который её исполняет или не исполняет, соответственно главную неэффективность которую приходится устранять нужно искать в себе… С учётом этого...

Как вы искали эти неэффективности и создавали такие преимущества и условия?
Как приходили к этому? Что наталкивало на это?

Анатолий Радченко — профессионал рынка, совладелец UT, на похожий вопрос ответил мне как-то очень умными словами (не дословно, по памяти):
===========
— Ты знаешь, вот так вот датамайнить бесконечно рынки в поисках закономерностей — занятие тупое и даже при полной автоматизации не особо в нём много пользы мы для себя нашли. А вот когда у нас кто-то из трейдеров регулярно сливает на одинаковых действиях и делает это с завидным постоянством — вот там чаще всего мы и находим «грааль». Надо только понять кому он сливает, как это работает и поменять сторону.
============

Лично я сливал регулярно, постоянно и много. Стал переосмысливать свои действия от этого совета и в тот год перестал сливать (ещё не начал зарабатывать, но хотя бы перестал постоянно терять деньги в рынке).

А спустя год-два когда постоянно находился в рыночных позах и не сливал уже почти. Перестал бояться, что следующий трейд последний. И стал смелее экспериментировать в поисках контроля рисков. И вот тут случайно натолкнулся на глобальную интересную неэффективность. Это было с одной стороны абсолютно случайно, а с другой стороны чтобы это произошло надо было каждый день трейдить. Причём не рассеиваться по всем темам, а сосредоточенно трейдить что-то достаточно специфичное и только это. Например, я знаю как человек, который долго трейдил только золото в стакане спустя много лет стал там видеть неэффективности. Но он смотрел на этот стакан сутками больше трёх лет.
Мне кажется книги тут бесполезны… Хотя… Наверное кто-то когда-то написал книжку в которой систематизировал все известные ему неэффективности рынка. Но я о таком не слышал.
Глянь мой текст. Там есть подсказка на самом глобальном уровне.
+1