Нововведение на RTS: шаг цены фьючерса будет 10, а не 5

Новость от биржи РТС, подкрепленая длительным обсуждением на форуме ртс: http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23889
С сентября 2012 года шаг цены фьючерса на индекс RTS будет 10, а не 5 пунктов. Аргументация: увеличение ликвидности.

Сделал небольшой речерч:

средний спред на РТСе в дневную сессию 11,3 пункта

Распределение средних объемов по бидам, офферам за сессию примерно такое
1-ый бид 13 лотов
2-й 15
3 — 18
4 — 20
5 — 23

Наверное высокочастотникам и активным трейдерам, собствено все тем кто кормит биржу комиссией это нововедение не очень приятно: в любом случае торговля критична к изменению микроструктуры рынка и как конкретно это отразится на результатах, не понятно.

Обычным трейдерам — скорее всего будет либо чуть лучше, либо без существеных изменений, так как реальный сред и так 11 п.

Кто что думает?

RTS

Anton Medvedev

Москва

432

с 17 февраля 2011

34 Комментария

upeko
02 июня 2012, 18:34
Будет хуже.За 1000п теперь не 600 а 300руб с одного контракта
-23
- Константин Дубровин
  02 июня 2012, 18:38
  upeko, не понял… как вы считаете?
  1000 пунктов как была так и останется
  просто будет шаг не
  5 10 15 20 25 30 35 40 45
  а 10 20 30 40 50
  +3
  - upeko
    02 июня 2012, 18:43
    Konstantin, Рассчитай тогда прибыль/убыток за 1000п с шагом цены 10
    -3
    - nik
      02 июня 2012, 18:45
      upeko, избавляются от шума
      0
- vlad1024
  02 июня 2012, 18:55
  upeko, стоимость шага цены тоже в два раза увеличат, пока вроде так, хотя тоже нет ясности )
  0
- Antigel
  02 июня 2012, 19:08
  upeko, почему? поясни. 1 пункт = 2% от курса бакса. причем тут шаг?
  +4
  - upeko
    02 июня 2012, 19:12
    Antigel, Я прибыль рассчитываю так 1000п делю на шаг цены сейчас он-5.и умножаю на стоимость шага цены.На данный момент это 678,2руб с одного контракта
    -6
vlad1024
02 июня 2012, 18:44
Какие-то хфт шные страты это убьет, и как повлияет на весь рынок тоже мало понятно. имхо биржа просто от безделия и безыдейности, занялась подобным. Никто пока что никаких разумных доказательств не представил, что кому то в долгосрочной перспективе от подобных действий станет лучше.
+2
Александр Житницкий
02 июня 2012, 19:04
высокочастотников некоторых убьет
так как сам их не торгую, то расцениваю нововведения положительно, надеюсь, что часть их денег перепадут другим
+1
- vlad1024
  02 июня 2012, 19:24
  venom, вероятность что они перепадут интрадейщикам стремится к нулю. может скальперам перепадет, но с увеличением шага цены, ликвидность с рынка брать будет сложнее, придется в очередь вставать на уровне и ждать, или брать по худшей цене.
  +1
  - Anton Medvedev
    02 июня 2012, 19:32
    vlad1024, каким еще скальперам?) нет. Они тут не при чем.
    0
  - Александр Поплаухин (Sasha321)
    02 июня 2012, 20:25
    vlad1024, скальперам тоже хуже будет халявных денег меньше станет
    0
- erwin
  02 июня 2012, 20:04
  venom, Думаю в первую очередь плохо будет скальперам кто ручками торгует. Фактически это -5 пунктов на сделку.
  0
Александр (GUNFU)
02 июня 2012, 19:18
Интересно, а на ликвидность по опционам это повлияет?
0
Сергей Воронцов (sergey-110)
02 июня 2012, 19:23
все делают для того чтобы выжить с рынка простых спекулей и роботов

интересно только одно зачем? ведь именно они дают бирже основную комиссию
0
Александр Басинских
02 июня 2012, 19:25
не очень одобряю такое нововведение… так как скальпер я и теперь скорость выхода должнабыть еще быстрее… получается в 1,5 раза… подчеркну не 2 а 1.5…
0
Romson
02 июня 2012, 19:30
Просто ху@нёй занимаются. Лучше бы работали над вопросом технической стабильности работы биржи. А то сбои за последний год стали просто в норме вещей. И никакой ответсвенности биржа не несёт, и регулятор её не дрючит. МФЦ в действии :(
+11
Воробьев А.С.
02 июня 2012, 19:31
У человека высокая способность приспосабливаться, так что все будет ок :)
+1
- Александр Басинских
  02 июня 2012, 19:34
  Воробьев А.С., 1000п спред и гоу)) приспособимся) х… йня дела)
  -3
  - Воробьев А.С.
    02 июня 2012, 19:36
    Сашка Басинских, да хоть с понедельника :)
    0
    - Александр Басинских
      02 июня 2012, 19:37
      Воробьев А.С., братюнь ды не вопрос и ГО 1000%)) ды давай чо мы ж герасимы на все сагласимы)))
      0
      - Воробьев А.С.
        02 июня 2012, 19:42
        Сашка Басинских, ахах, поживем увидим
        0
microTRADER
02 июня 2012, 19:37
Первый шаг повышению комисов
0
- Anton Medvedev
  02 июня 2012, 19:41
  Максим (Сибирь), на бирже отрицают. Но вероятно, так как оборот упадет думаю точно.
  +1
Александр Басинских
02 июня 2012, 19:45
Так и хочется заорать " ДА ИДИТЕ ВЫ НА Х… Й со своими ново введениями!", но некому и ничем это не поможет
0
jtrade
02 июня 2012, 20:43
пи$дец…
0
- jtrade
  02 июня 2012, 20:46
  Jetta, скальпинг вымрет…
  0
ZAKST
02 июня 2012, 21:09
«Кто что думает?»

Хочется ошибаться, но думаю, что это одна из мер борьбы со сбоями…

Логика проста: зачем вкладываться в инфраструктуру, если есть административные рычаги? Просто нужно «придавить» тех, кто эту инфраструктуру нагружает.

Последующее логичное продолжение — повышение костов.
0
Coxa
02 июня 2012, 21:12
Я лично вообще за повышение комисса раза в три т.к. комисс роботы отбивают за 10 пунктов: 4 рубля на конь в двойную сделку < 6р(10 б.п.)… а вообще они даже такую комиссию не платят. Подняли бы сборы — рынок был бы чище и без жестких ложняков в прайм тайм.
-1
- Александр Поплаухин (Sasha321)
  02 июня 2012, 22:09
  Coxa, ну тогда будешь сохатить раза в 3 чаще ходить на свидание с лосем в 3 раза чаще если комиссия в 3 раза больше.
  +2
И. Алексей
02 июня 2012, 22:14
Баиржа не от роботов избавляется, а от трейдеров. У кого капитала достаточно уже за бугор вывел и там работает, у кого мало об этом мечтает. А наши млять решили шаг цены увеличить, чтоб быстрей до нуля дойти.
+1
redtiger8
03 июня 2012, 02:49
поддерживаю при условии 1) оставления комиссии на том же уровне, или 2) пропорционального поднятие и комиссии, и стоимости 1 пункта. угрозы для скальпа особо не вижу. вот хфт придется поумерить свои аппетиты, впрочем ненамного — я бы пожалуй еще в 2 раза поднял, а так эффект будет слабеньким
0
ALTER
03 июня 2012, 10:30
сделали бы лучше разделение по комиссиям в зависимости от срока жизни заявки: стоял в стакане до 1000мс — заплати больше, стоял долго и «честно» — будет меньше комиссия.
0