Нововведение на RTS: шаг цены фьючерса будет 10, а не 5

Новость от биржи РТС, подкрепленая длительным обсуждением на форуме ртс: http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23889
С сентября 2012 года шаг цены фьючерса на индекс RTS будет 10, а не 5 пунктов. Аргументация: увеличение ликвидности.

Сделал небольшой речерч:

средний спред на РТСе в дневную сессию 11,3 пункта

Распределение средних объемов по бидам, офферам за сессию примерно такое
1-ый бид 13 лотов
2-й 15
3 — 18
4 — 20
5 — 23

Наверное высокочастотникам и активным трейдерам, собствено все тем кто кормит биржу комиссией это нововедение не очень приятно: в любом случае торговля критична к изменению микроструктуры рынка и как конкретно это отразится на результатах, не понятно.

Обычным трейдерам — скорее всего будет либо чуть лучше, либо без существеных изменений, так как реальный сред и так 11 п.

Кто что думает?

RTS

Anton Medvedev

Москва

532

с 17 февраля 2011

34 Комментария

upeko
02 июня 2012, 18:34
Будет хуже.За 1000п теперь не 600 а 300руб с одного контракта
-23
vlad1024
02 июня 2012, 18:44
Какие-то хфт шные страты это убьет, и как повлияет на весь рынок тоже мало понятно. имхо биржа просто от безделия и безыдейности, занялась подобным. Никто пока что никаких разумных доказательств не представил, что кому то в долгосрочной перспективе от подобных действий станет лучше.
+2
Александр Житницкий
02 июня 2012, 19:04
высокочастотников некоторых убьет
так как сам их не торгую, то расцениваю нововведения положительно, надеюсь, что часть их денег перепадут другим
+1
Александр (GUNFU)
02 июня 2012, 19:18
Интересно, а на ликвидность по опционам это повлияет?
0

Читайте на SMART-LAB:

📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля

Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО «МГКЛ» на конец 2026 года по модели дисконтирования...

МГКЛ

24.12.2025

🥳 В десяточку! Два выпуска на сумму более 10 млрд рублей

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря. 📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:...

A101

24.12.2025

🎄 СЕГОДНЯ БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ ЭФИР + РОЗЫГРЫШ АЙФОНА 🎄

Мы подготовили максимально полезный и важный эфир, чтобы вы завершили год мощно и уверенно вошли в 2026-й. Тема финальной встречи: «Как раскачать свой счёт в 2026 году?» Разберём: – В чём...