На каждую сделку ставится стоп 1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка данная стратегия обречена на положительный результат.
Так ли это?
Какого пользователя? 1.45% это дневной СЛ ..1 час =0.2% … каждому тайму свой СЛ. Уровни цены четные те кратны 2.Уровни растут в 2 раза и падают на 1\2. чтобы считать стоп надо знать что рождает уровни-коридоры.Внутри уровня танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад ..
Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение.
Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений
y1 = A*sin(W*x1+F),
y2 = A*sin(W*x2+F),
...
yn = A*sin(W*xn+F)
относительно неизвестных A, W, F.
Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска.
Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу.
Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?
Денис Прусов, нельзя привязывать стоп и профит к размеру депозита. Есть начальный депозит 100р, вот 7 стопов по 1.45 убыток 10,15р и 3 плюса по 4.35 13.05, разница положительная.
Petrov4849, почему? Если депо 100 рублей, то после первого снесённого стопа в 1,45 наш следующий стоп будет считаться не от 100 рублей, а от 100-1,45=98,55.
Дмитрий Вебсмит, это утверждение будет верно при условии, если после каждого снесённого стопа депозит будет пополняться до исходного положения. То есть, было 100 рублей, после снесённого стопа стало 98,55 рублей и нам нужно довнести 1,45.
ну там с минусом проценты, где убыток , ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика
Тело депо — умножить на «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45 Результат в проценты переведите, после перемножения.
Стоп лосс 2% значит что в этот день я больше не торгую.Это 10 убыточных сделок на 1 час тайме.В тоже время если я в этом часе получил СЛ 0.2%, то 1 час не торгую. И 2% и 0.2% это от счета. А защищать прибыль(долго) можно только осознанно ее уменьшая. 1\3 часть от вероятной… это норма… для чайника. SSMaker.ru/667abe79/
Очевидно что да. При худшем раскладе сначала отработают семь стопов подряд. Останется 90.414%, дальше и считать не надо, чтобы понять, что три раза по 4+% выведут схему в плюс. Дальше конечно есть нюансы, что 30% прибыльных сделок ещё не означают, что не придёт сотня убытков без единого профита, но в рамках поставленной задачи стратегия абсолютно точно верная.
Денис Прусов, потому что есть комиссии и проскальзывания, а так же утверждение про три профита на семь убытков неверно (ведь это не совсем тоже самое, что 30% успешных сделок)
Денис Прусов,
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением.
Всё.
355391, я ничего не писал про 9. А про то, что постановка задачи условная, а в реальности можно слиться при таком соотношении стопов и тейков как раз написал.
Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%
Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.
Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.
Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!
Владимир М., это понятно. Но почему на данной математике невозможно заработать? Ведь даже при соотношении 1/1 мы получим что 50% заработают, а 50% потеряют, но по факту получаем что 99% теряет. Значит математика в трейдинге не работает?
Денис Прусов, мне ваши факты не известны.
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
Денис Прусов, при «соотношении 7 стопов/3 тейка» данная стратегия даёт положительный результат.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )
Фундаментальный анализ Т-Технологии Разбор компании «Т-Технологии» (она же бывшая ТКС Холдинг)
Разбор сделан на данных за 9 месяцев 2024 года. Изучил доступные материалы по компании, отчеты, през...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️Нефть мы увидели на отметке 69$. Я не жду дальнейшего снижения, по крайней мере в ближайшие дни и может недели.
Этот уровень...
Биржевые будни Тихомирова А.А. 🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️Нефть мы увидели на отметке 69$. Я не жду дальнейшего снижения, по крайней мере в ближайшие дни и может недели.
Этот уровень...
🐹ИнтерРао. #IRAO
🥜В последние дни рынок дал возможность частично перезайти в моих спекулятивных тёмных лошадок, но есть запрос, разбавить рисковые свежачки конкретным крепышом!
🥜Впереди нас жд...
Губернатор Хинштейн раскрыл подробности атаки ВС РФ через газопровод под Суджей «Грамотно и дерзко» – слова нашего Президента о том, как воюют российские военнослужащие каждый день находят подтвержден...
ММВБ. Торговый план. Ничего нового.
По сути, вся неделя закрылась +- там же где и открылась, поэтому все старые расклады актуальны.В пятницу индекс ММВБ (https://ru.tradingview.com/chart/HTMeI6A5/)...
Трамп собирается ввести санкции против нашей страны, а у игроков — оптимизм )) Отчёты в большинстве своём — хуже некуда, а у них — оптимизм )) Биржа играет наоборот. Это говорит о том, что львиная дол...
Свет в конце...или встречный поезд... Если кто то подумал, что я про политику, так и нет. Как обычно — про рубль, поскольку его будущее (фьючерс) я торгую.
Проблема моя в том, что прибыль от укрепле...
Можно попробовать вычислить непосредственно.
Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение.
Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений
y1 = A*sin(W*x1+F),
y2 = A*sin(W*x2+F),
...
yn = A*sin(W*xn+F)
относительно неизвестных A, W, F.
Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска.
Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу.
Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?
4,35*3-1,45*7=2,9
+2.5826% прибыльная, типа.
процент на процент
Но в реале — убыток будет, не учитываются основные данные, вероятности и пр.
ну там с минусом проценты, где убыток , ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика
Тело депо — умножить на «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45
Результат в проценты переведите, после перемножения.
SSMaker.ru/667abe79/
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением.
Всё.
Профитфактор не учитываете.
Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%
Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.
Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.
Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!
Прибыльна стратегия, но с определённой вероятностью.
2) Сферические вычисления без комиссий и проскальзывания. Торгуем на всё депо.
Интуитивно самый хороший вариант — когда сначала подряд идут тейки, увеличивая базу, а затем стопы.
(1.0 — 0.045 = 0.9855)
1.0 * 1.0435^3 = 1.13626 // можно выходить в кэш )
1.13626 * 0.9855^7 = 1.13626 * 0.90281 ~ 1.02583
Самый плохой вариант — когда сначала идут стопы, а затем тейки.
1.0 * 0.9855^7 = 0.90281 // просадка менее 10% — слить сложно
0.90281 * 1.0435^3 ~ 1.02583 — прибыль 2.6%
3) Получили одинаковый положительный результат после 10 сделок.
Стоп-лосс 2%
Тейк-профит 6%
1.0 * 0.98^7 * 1.06^3 = 1.034
(даже 8 стопов к 3 тэйкам остаётся прибыльной 1.013)
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )