На каждую сделку ставится стоп 1,45 от депозита.
Тейк-профит в три раза больше стоплосса т.е 4,35 от депо.
По мнению пользователя, при соотношении 7 стопов/3 тейка данная стратегия обречена на положительный результат.
Так ли это?
Какого пользователя? 1.45% это дневной СЛ ..1 час =0.2% … каждому тайму свой СЛ. Уровни цены четные те кратны 2.Уровни растут в 2 раза и падают на 1\2. чтобы считать стоп надо знать что рождает уровни-коридоры.Внутри уровня танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад ..
Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение.
Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений
y1 = A*sin(W*x1+F),
y2 = A*sin(W*x2+F),
...
yn = A*sin(W*xn+F)
относительно неизвестных A, W, F.
Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска.
Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу.
Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?
Денис Прусов, нельзя привязывать стоп и профит к размеру депозита. Есть начальный депозит 100р, вот 7 стопов по 1.45 убыток 10,15р и 3 плюса по 4.35 13.05, разница положительная.
Petrov4849, почему? Если депо 100 рублей, то после первого снесённого стопа в 1,45 наш следующий стоп будет считаться не от 100 рублей, а от 100-1,45=98,55.
Дмитрий Вебсмит, это утверждение будет верно при условии, если после каждого снесённого стопа депозит будет пополняться до исходного положения. То есть, было 100 рублей, после снесённого стопа стало 98,55 рублей и нам нужно довнести 1,45.
ну там с минусом проценты, где убыток , ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика
Тело депо — умножить на «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45 Результат в проценты переведите, после перемножения.
Стоп лосс 2% значит что в этот день я больше не торгую.Это 10 убыточных сделок на 1 час тайме.В тоже время если я в этом часе получил СЛ 0.2%, то 1 час не торгую. И 2% и 0.2% это от счета. А защищать прибыль(долго) можно только осознанно ее уменьшая. 1\3 часть от вероятной… это норма… для чайника. SSMaker.ru/667abe79/
Очевидно что да. При худшем раскладе сначала отработают семь стопов подряд. Останется 90.414%, дальше и считать не надо, чтобы понять, что три раза по 4+% выведут схему в плюс. Дальше конечно есть нюансы, что 30% прибыльных сделок ещё не означают, что не придёт сотня убытков без единого профита, но в рамках поставленной задачи стратегия абсолютно точно верная.
Денис Прусов, потому что есть комиссии и проскальзывания, а так же утверждение про три профита на семь убытков неверно (ведь это не совсем тоже самое, что 30% успешных сделок)
Денис Прусов,
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением.
Всё.
355391, я ничего не писал про 9. А про то, что постановка задачи условная, а в реальности можно слиться при таком соотношении стопов и тейков как раз написал.
Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%
Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.
Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.
Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!
Владимир М., это понятно. Но почему на данной математике невозможно заработать? Ведь даже при соотношении 1/1 мы получим что 50% заработают, а 50% потеряют, но по факту получаем что 99% теряет. Значит математика в трейдинге не работает?
Денис Прусов, мне ваши факты не известны.
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
Денис Прусов, при «соотношении 7 стопов/3 тейка» данная стратегия даёт положительный результат.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )
Urwald, это я понимаю, но вот как пройдет экспирация купленного опциона в деньгах, если не хватит ГО для полного покрытия поставки фьючерса по исполнению опциона? В минус счет и потом поставка фьюч...
🛢 Нефть - Итоги недели - Прогноз 🛢 НЕФТЬ — 6-я неделя базового цикла (28 недель). С учетом зрелости цикла буду исходить из того, что это все-таки новый цикл. Всю неделю нефть находилась в дерганной ко...
Jones Lang Lasalle: Оптимизм в отношении недвижимости Саудовской Аравии подпитывается более низкими ставками и высокой прозрачностью Приверженность Королевства диверсификации экономики в рамках програ...
М2 и капитализация - где спрятан развод? Вы точно видели эту картинку. Особенно ее любят использовать в рекламе разные ТГ каналы. Посыл у нее простой: смотрите, раньше капитализация и денежная масса с...
Можно попробовать вычислить непосредственно.
Берешь пары соседних точек, в которых происходит изменение знака. Линейной аппроксимацией находишь точку пересечения с горизонтальной осью. Получаешь с какой-то точностью точки пересечения своей синусоиды. Ну и считаешь период (частоту) и сдвиг (фазу). Если нужна амплитуда её можно оценить по максимальному и минимальному значению или вычислить через угол наклона тех же аппроксимаций и частоту. Если точек в периоде хотя бы десяток точность будет достаточно неплохой. В любом случае можно будет использовать ее хотя бы как начальное приближение.
Если точки расположены неудобно, то можно попробовать решить систему уравнений
y1 = A*sin(W*x1+F),
y2 = A*sin(W*x2+F),
...
yn = A*sin(W*xn+F)
относительно неизвестных A, W, F.
Точнее найти минимум невязок sum(i=1..n,(y[i]-A*sin(W*x[i]+F))), что достаточно сложно. Хотя, чувствую, на данной задаче должен работать даже метод покоординатного спуска.
Заметно влияние школы Глоссберга, но его метод был поставлен под сомнение арабским математиком Альбиб Шаген Заглы, поэтому и у меня закрались сомнения по этому поводу.
Особенно настораживает yn = A*sin(W*xn+F). Где здесь по вашему учитывается влияние фактора независимых экстелленций?
4,35*3-1,45*7=2,9
+2.5826% прибыльная, типа.
процент на процент
Но в реале — убыток будет, не учитываются основные данные, вероятности и пр.
ну там с минусом проценты, где убыток , ещё вторая часть формулы, сами допишите.
N — число «выиграшей» ну или «проиграшей» во второй части, с минусом.
«сложные проценты» классика
Тело депо — умножить на «две формулы», в одной плюс стоит, N=3 и S =4.35, в другой минус, N=7, S=1.45
Результат в проценты переведите, после перемножения.
SSMaker.ru/667abe79/
Потому, что математика и реальность — разные вещи!
Потестируйте систему на периоде в год, хотя бы, будет много интересного, особенно на реале, с гепами на пять процентов при открытии при открытии и проскальзываением.
Всё.
Профитфактор не учитываете.
Поясню.
Если убыточных сделок Одна а прибыльных СТО, но убыточная -100% а прибыльная +1%
Всё же есть, в интернете и это проходят на «первом курсе» трейдинга.
Ну и, когда забудете о 2% риска на сделку, может и станете зарабатывать.
Риск на сделку, зависит от Вероятности а не от Депозита.
Поясню!
Если у Вас риск на сделку 2%, то зачем Вам на депо заводить 100 000, если Вы рискуете всего 2%? Заведите 10 000, хватит с головой!
А если Вы, собираетесь открывать 10 сделок с 2% риска, то они — эквивалентны 1 сделке с 20% и не нужно рассказывать про 2% «широким массам»!
Прибыльна стратегия, но с определённой вероятностью.
2) Сферические вычисления без комиссий и проскальзывания. Торгуем на всё депо.
Интуитивно самый хороший вариант — когда сначала подряд идут тейки, увеличивая базу, а затем стопы.
(1.0 — 0.045 = 0.9855)
1.0 * 1.0435^3 = 1.13626 // можно выходить в кэш )
1.13626 * 0.9855^7 = 1.13626 * 0.90281 ~ 1.02583
Самый плохой вариант — когда сначала идут стопы, а затем тейки.
1.0 * 0.9855^7 = 0.90281 // просадка менее 10% — слить сложно
0.90281 * 1.0435^3 ~ 1.02583 — прибыль 2.6%
3) Получили одинаковый положительный результат после 10 сделок.
Стоп-лосс 2%
Тейк-профит 6%
1.0 * 0.98^7 * 1.06^3 = 1.034
(даже 8 стопов к 3 тэйкам остаётся прибыльной 1.013)
Математика работает повсюду. Должны быть соблюдены условия задачи, а такой процесс (-2^7 на 6^3) скорее всего не существует на длительном интервале времени.
Математика отвечает на конкретный вопрос. А чтобы этот вопрос был эквивалентен «как заработать» — нужно постараться самому )