25 апреля 2011, 11:13

Размах дневных свечей фРТС (в процентах)

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/5046.php
Левая шкала процентное изменение ( 100(H-L)/C )
Правая сверху фРТС с 2006 по дням, снизу размах свечей ( H-L )
Что вижу: когда индекс был на минимальных значениях процентное изменение увеличивалось до 5-10% и выше. Когда на рынках все спокойно % изменение обычно 1-5

http://i064.radikal.ru/1104/9e/906efb33accd.png первый рисунок
http://s015.radikal.ru/i331/1104/66/54361b08f834.png второй

фьючерс на индекс РТС

Александр Ильин

pbeda

149

с 1 марта 2011

26 Комментариев

Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:27
это однозначно пять!
спасибо что делишься!
-1
Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:29
Верхнюю в метастоке строил?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:40
  Ага
  Спасибо utrade за то что до своего банкротства бесплатный недельный семинар по нему провел :)
  0
badtrader
25 апреля 2011, 11:29
люблю эту муть бесполезную
0
Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:30
А выводы-то, выводы какие?
+1
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:43
  Вывод как и раньше
  Даже не смотря на то что индекс находится на уровне 100,000 75,000 ,,, все равно в день можно делать норму в пунктах которую каждый устанавливает сам для себя
  0
- S.One
  25 апреля 2011, 16:33
  наконец-то правильный вопрос. за него плюс, за первый коммент — минус
  0
ekmiks.ru
25 апреля 2011, 11:39
правильно ли я понимаю, если падаем то резко и хорошо, растём долго и нудно по сравнению с падениями?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:52
  Да и как говорил Андрей Есин «Если видим сильные сливы и медленный рост вверх то рынок бычий, а если в космос и медленного сползаем то медвежий»
  +1
  - ekmiks.ru
    25 апреля 2011, 11:58
    спасибо.
    0
del
25 апреля 2011, 11:39
Отлично. Это размах свечей. А еще есть гэпы. Их бы тоже учесть.
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:53
  Против гэпа как и лома нет приема
  0
1234
25 апреля 2011, 11:46
вооооооооооо что я искал как раз 3 дня назад!!!
0
onemorefake
25 апреля 2011, 11:55
А какова корреляция с волой?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 12:13
  А где взять историю до 27.02.09 по волатильности? Тут www.option.ru/analysis/option#export только с этой даты. И там четко видно что волатильность с уровня 74 она медленно падала и лишь в мае 2010 подскакивала с 30 до 50
  0
badtrader
25 апреля 2011, 12:00
да это уже столько раз поднималось, что перестало быть баяном, превратившись в ветхий манускрипт
рост цены — рост ликвидности, вола вниз и наоборот
0
Truman
25 апреля 2011, 12:18
Привет, Александр!
посчитал таки в % :)
я кстати под влиянием твоего поста тоже для себя, ради интереса, просчитывал, но только немного в другом направлении. Может тебе тоже будет интересно на досуге.
Возьмем МА на часах за 1-3-5-10 дней (на выбор), если цена выше МА, то бычим, ниже шортим. Вопрос: сколько в среднем % или п.п. цена пройдет при пересечении (пересечение=закрытие выше/ниже) МА. Тоже интересно было глянуть результат :))
+ Еще занимательной математики:
— строим функцию максимизации прибыли (тупо, вероятность события*прибыль в пп.), смотрим, какую норму в п. выгоднее (не чаще! а выгоднее) держать
— что если цена прошла скажем 5к пп., какова вероятность пройти ей еще 2к, еще 3к, еще 5к.

вот :)
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 12:51
  Привет :)
  С ма также есть идея пост написать. Открытие если цена выше ниже МА
  Брал с 2008 часовой МА-простой получались интервалы 59-71 (5000 средний профит), 107-117 (6000-6500), 153-207 (7000-9000) расчет только для покупки
  0
- johnny
  25 апреля 2011, 13:43
  я скажу на ваши выкладки эмпирически, что вы получите посчитав:
  на бекстесте все лонговые стратегии дадут плюс, тк у нас рынок в прошлом рос в среднем на 20% или выше в год
  0
  - Александр Ильин
    25 апреля 2011, 13:47
    Знаю поэтому и решил отдельно все сделать лонг/шорт а потом сравнить
    Сейчас времени просто нет собраться и все сделать
    0
- johnny
  25 апреля 2011, 13:50
  а, по максимизации прибыли: опять же выгодней всего (по среднему) работать с коротким стопом и длинным тейком
  чем короче стоп и длиннее тейк тем выше средняя прибыль
  только вот вероятность её получения стремится к нулю :)
  классический парадокс :)
  0
  - Truman
    25 апреля 2011, 14:04
    1. вопрос стопа тут вообще не рассматривался
    2. смотрим только длину пути от точки А до точки Б, при пересечении линии С
    3. «Все лонговые стратегии дадут плюс» — честно не понял этой фразы… можно сделать 100 стратегий от лонга в плюс и столько же в минус и не смотреть вообще куда шел индекс… Особенно с коротким стопом.
    4. Функцию максимизации прибыли в данном контексте, мне кажется, вы поняли не так как написано: max(вероятность(i)*i), где i=цельные количества пройденных пунктов от средней (1000,2000,3000, и т.д.) никакого стопа тут опять же нет
    
    Итог: то это не стратегия и план действий, а статистич.выкладки по размаху движения индекса. А уж как применить это — второй вопрос.
    0
    - johnny
      25 апреля 2011, 14:21
      ой ну может прикинете в экселе?
      я просто к тому, что ко всему этому надо относиться довольно спокойно
      0
      - Truman
        25 апреля 2011, 14:23
        — да прикидывал (именно в экселе :)
        — «ко всему этому надо относиться довольно спокойно» — согласен, поэтому и назвал «занимательная математика» :)
        0
- Deleted
  25 апреля 2011, 14:14
  Верной дорогой идете товарищ!
  0
Deleted
26 апреля 2011, 16:05
Just for fun решил попробовать на этом сделать что-то типа системы. Сработало :-)

Это часовики. Сигнальная свеча — 10 часов.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/fun.png
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: евро осторожно пробует восстановительный рост

Евро подскочил до четырехлетнего максимума в районе отметки 1,21, после чего начал быстро корректироваться. Восходящий импульс в паре был вызван сдвигом в ценах на риск на фоне эскалации угроз со...

Tickmill

14:09

Долги «Самолета» и обвал биткоина: разбор активов, которые еще интересны

Критическое долговое положение «Самолета» заставляет посмотреть шире на риски остальных девелоперов — и на последствия для металлургов, чья выручка напрямую зависит от количества строек. Почему...

Финам Брокер

11:04

Ресейл Инвест: более 100 млн рублей выданных займов за первые два месяца работы

Платформа «Ресейл Инвест» — новый игрок на рынке инвестиционных займов — показала активный старт. За первые два месяца работы через платформу уже выдано займов на сумму 110 млн рублей....