Парный стоп

 Сегодня про некоторые варианты реализации стопов в алготрейдинге.

Итак Парный Динамический Стоп-Лосс 

 Одна из проблем обычного стопа в том, что его легко могут сорвать. Намеренно или просто ценовой флуктуаций. Особенно это критично сразу после совершения сделки пока цена далеко не ушла. И здесь трейдер натыкается на дилемму — хочется стоп поставить подальше что бы не сорвали и хочется поставить поближе что бы в случаи ошибки в определении тренда уменьшить потери. 

Для исключения таких проблем в торговом алгоритме ставлю два стопа. Первый обычный, назовем его «длинный стоп». Он ставится ниже позиции на уровень не меньше 1.2-1.5 среднедневной волатильности (ATR) или дальше на нужный уровень. Срабатывает без всяких условий и по сути является «предохранителем». Второй стоп «короткий» выставляется не далеко от позиции и является условным. Т.е. для срабатывания такого стопа необходимо, кроме достижения уровня цены, еще и исполнение стоповых условий. Cтоповые условия целиком зависят от фантазии трейдера. Это может быть направление индикатора, изменение отношения сделок «по рынку», даже время внутри торговой сессии или комплекс фактров. Допустим в условии стоит направление индикатора EMA9(краткосрочный тренд). 

В итоге «короткий стоп» абсолютно не реагирует ни на какие «сопли», «откаты», «тесты» или кукловские финты и сработает только при развороте тренда в диапазоне от своего уровня до уровня «длинного стопа». Длинный же ограничивает убытки в случае «всепропалы» 

 Все. Определение уровней стопов и процедуру «подтягивания» оставляю за скобками.