Foudroyant
Foudroyant личный блог
27 декабря 2019, 13:40

Загадочное явление на графиках

Попробовал проделать следующее упражнение:

1. Существует такое понятие как таймфрейм.

2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени. 

3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.

4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.

5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов. 

6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:

а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.

б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.

7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.

8. Оставляем только тот фрагмент пространства, где в каждом периоде ТФ помещается некоторое, отличное от нуля, количество сделок. При этом оно должно составлять пренебрежимо малую долю всех сделок, включённых в рассматриваемый график. Так мы увидим наблюдаемое явление наиболее чётко. 

9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между любыми соседними из которых стремится к полной. 

10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

11. Теперь берём за точку отсчёта любой из этих графиков.

12. Отступаем от него на 1, 2 периода ТФ вверх или вниз. Графики по-прежнему неразличимы.

13. Продолжаем отступать всё дальше. Теперь графики начинают различаться, корреляция между ними слабеет.

14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.

15. И когда мы отступаем, например, от минутного ТФ к месячному, отклонение накапливается уже такое, что графики становятся совершенно не похожи.

 

Вопросы:

1. Как называется это смещение?

2. За счёт чего оно образуется?

 

76 Комментариев
  • А. Г.
    27 декабря 2019, 13:56

    9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между которыми стремится к полной. 

    10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми. 

     Не понял. Корреляции между приращениями минуток и дневок далеки от 1 и графики совсем не похожи.
  • График- это творение рук человека, а человек несовершенен. Цена же- это нечто иное, её невозможно просто так представить. Я иногда думаю, что нужны трёхмерные графики.
  • Тимоха
    27 декабря 2019, 14:06
    Сам себе придумал, сам с собой поспорил.
    Чертов гений!!!
  • GrayFox
    27 декабря 2019, 14:13
    Как может стремиться к полной корреляции? если само по себе понятие корреляции выясняется только после анализа минимум 2х рядов… динамические ряды ещё сложнее… Вам вообще не знакомы термины типа «t-Стьюдент», «коэффциент корреляции», «качество выборки»… это я так… основы статистики… даже не эконометрики…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн