DELETED213

газпром

Газпром

ICWiener

Санкт-Петербург

558

34 933

с 9 августа 2015

40 Комментариев

А. Г.
14 декабря 2019, 18:02
Инвестор может реинвестировать из других доходов.
+2
- ICWiener
  14 декабря 2019, 18:06
  А. Г., тогда и спекулянт тоже
  0
  - А. Г.
    14 декабря 2019, 18:12
    ICWiener, инвестору проще, не надо думать, когда входить, когда довкладывать. Если 100 тыс. вложить в индекс Мосбиржи на максимуме в мае 2008-го, а потом ежемесячно довкладывать 10 тыс., то уже в июне 2009-го инвестор был бы в плюсе, хотя рынок в минусе почти 50%.
    
    Главный выигрыш инвестора — это трудозатраты на единицу дохода: они меньше. Главная проблема — психология, немногие способны довкладывать, когда предыдущие вложения в минусе.
    +7
    - ICWiener
      14 декабря 2019, 18:17
      А. Г., да это все так. Но когда алгоритмы разработаны, то мне уже тоже не надо думать где входить, хотя надо поддерживать работу инфраструктуры.
      
      Трудозатраты безусловно меньше, но выше риски и ниже доходность на единицу капитала (хотя разрабатывать роботов — мне попросту еще и нравится). Когда я скоплю пару сотен миллионов рублей, то скорее всего тоже стану инвестором.
      +1
      - А. Г.
        14 декабря 2019, 18:21
        ICWiener, да в алготорговле 90% времени уходит на исследования. Причём их нельзя совместить с другой работой. А инвестором можно быть и по совмещению.
        +4
        ICWiener
        14 декабря 2019, 18:25
        А. Г., ну пока основной доход у меня в другом бизнесе. А как вы относитесь к идее робота — без положительного исхода на истории? Сейчас у меня на том же принципе в песочнице запущен робот на Магните — ждет крупного движняка вверх. Сейчас он работает в микроминус.
        +1
        А. Г.
        14 декабря 2019, 18:38
        ICWiener, что значит «неположительного» в Вашем контексте? Если речь о таком, что на одном инструменте на всей истории (!) положителен, а на другом — нет, то я такие не торгую. Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую. Вторая причина, по которой я торгую алгоритмы с очень маленькой положительной доходностью — это если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов.
        0
        ICWiener
        14 декабря 2019, 18:42
        А. Г., первый вариант — на одном инструменте плюсовой, на другом нулевой (т.к. инструмент в стадии падения).
        
        А что значит «Если неположителен в ближайшем прошлом на всех инструментах или нескольких, то прекрасно торгую»? Т.е. работает на 10 годах, но последний в минус?
        
        «если они демпфируют просадки других торгуемых алгоритмов» — это весомый аргумент, но у меня так не получается.
        0
        А. Г.
        14 декабря 2019, 18:49
        ICWiener, в первых двух случаях торгую.
        +1
        ICWiener
        14 декабря 2019, 18:52
        А. Г., спасибо, а то у нас вечный спор с коллегой
        0
    - Ilya
      14 декабря 2019, 22:32
      А. Г., какой-то плохой пример когда вы можете довкладывать по 10% от депо ежемесячно.
      В жизни было бы так скорее всего — у вас несколько милллионов просело на 50%, а вы можете довкладывать по 10 тыс, что не делает никакой погоды. как быть в таком случае?
      А если депо под управлением — не миллионы, а миллиарды? как довложить на минусах?
      иначе можно вообще удваивать каждый раз при просадке на 30-50% и тогда вообще стать ахулиардером, но мы же понимаем, что это опять не про реальность, а про влажные фантазии ;-)
      +1
      - А. Г.
        14 декабря 2019, 22:58
        Ilya, пример как раз нормальный, потому что миллионы тоже «не с неба упали» за один день. А если таким же образом довложений накапливались годами, то прибыли с первых вложений и просадки в 2 раза не страшны. Для этих вложений — это уменьшение прибыли, а не убытки.
        +1
        Ilya
        15 декабря 2019, 00:24
        А. Г., то что вы описали верно, но это всего лишь частный случай.
        в общем же есть масса вариантов, когда человек инвестировал разово сумму с которой потом довливания с зарплаты будут, что слону дробина. но в целом это несущественно, не более чем субъективная заметка с мнением о некорректности довода.
        0
        А. Г.
        15 декабря 2019, 09:24
        Ilya, ну да инвестора я всегда говорил, что сбережения надо составлять на 50% «риск» и на 50% «безриск». Если уж я сам, будучи больше 20 лет на рынке, так делал и сейчас соотношение 80% «риск» и 20% «безриск» только из-за разницы в доходностях со временем. А довложения всегда были 50 на 50 и по мере накопления определённой суммы на «безриске». Правда, «риск» у меня — это алготорговля, а не b&h. Хотя понятие «безриска» менялось. До с 1995 до 2002-го я закупал наличную валюту (последняя покупка в сентябре 2002-го — купил евро), потом стал накапливать на депозитах.
        +1
vrvr
14 декабря 2019, 18:02
Есть реальное подтверждение эквити робота?
0
- ICWiener
  14 декабря 2019, 18:06
  vrvr, брокерский счет и деньги на нем ))
  +2
Vlаdimi®
14 декабря 2019, 18:08
Ну, за инвесторов!

+8
Активный Инвестор
14 декабря 2019, 18:36
Обдумывал мысль Мурманска, дескать трейдерам было не место на рынке в этом году — волы то нет.
значит и в следующем тоже, ибо вола и дальше будет падать…
+2
- ICWiener
  14 декабря 2019, 18:38
  Активный Инвестор, да. Что с этим делать непонятно — хоть края продавай.
  0
Павел Град
14 декабря 2019, 18:41
Отлично!
0
SergeyJu
14 декабря 2019, 18:44
1. Никто не знает, какая вола быдет в будущем году.
2. Насчет Шарпа. Полагаю, что Ваша система в основном находится в ауте. При стандартном расчете Шарпа риск считается независимо от того, находится система в рынке или нет. ИМХО, это неправильный расчет. Дни, при которых система на рынке полностью отсутствует, в расчет Шарпа включать не надо.
+1
- ICWiener
  14 декабря 2019, 18:54
  SergeyJu, трендовые системы в основном и находятся в ауте. Имхо, постоянно стрижет лишь хфт и арбитраж.
  На Шарпа вообще не смотрю никогда.
  0
  - SergeyJu
    14 декабря 2019, 19:00
    ICWiener, но в Вашем отчете он есть. Видимо, отчет стандартный и потому малосодержательный.
    Люди, которые пишут проги часто не понимают, что нужно на самом деле потребителю, включают туда кучу лишнего и пропускают необходимое.
    +1
    - ICWiener
      14 декабря 2019, 19:08
      SergeyJu, это стандартный отчет МТ5 )) У этого робота я и есть потребитель )) Для меня же самым главным, до запуска бота в песочницу, является график эквити тестировочной доходности. Он может быть совсем некрасивым, как в данном случае, но я же понимаю почему он такой. Другими важными параметрами для меня являются: прибыльность, фактор восстановления, просадка и количество времени, которое используется капитал.
      0
    - Sergey_B
      15 декабря 2019, 19:06
      Люди, которые пишут проги часто не понимают, что нужно на самом деле потребителю, включают туда кучу лишнего и пропускают необходимое.
      
      SergeyJu, у Вас большой опыт общения с потребителями. Поделитесь пожалуйста, что им на самом деле нужно?
      0
- А. Г.
  14 декабря 2019, 20:51
  SergeyJu, нет, как раз включать нулевые дни надо, потому что в «правильном» Шарпе из доходности надо вычитать доходность гособлиг со сроком погашения до года.
  0
  - SergeyJu
    14 декабря 2019, 22:51
    А. Г., смотря какую задачу решаем. Если у меня средняя загрузка от системы 10%, я таких систем могу в портфель с десяток накидать. Пожтому меня интересует качество системы, когда она в работе, а не навсегда. Да, и бенчмарк в виде безрисковой ставки я тоже не использую. Он тут лишний.
    0
Среднеброд
14 декабря 2019, 19:08
Я бы наверно справился с алготрейдингом, все-таки 3 десятка лет программирую (С/С++/C#/java/python/embedded/backend/ много еще чего...). Но чтобы алготрейдингом заниматься профессионально (как и просто трейдингом, я пробовал), нужно оставить основную работу (и иметь крепкие нервы), которая вообще-то приносит удовольствие. Так что пока инвестирование. Основная работа дает деньги, которые можно инвестировать. Вот если там все накроется медным тазом, тогда почему бы и нет… Кроме того инвестирование предполагает пофигистическую философию по отношению ко всяким кризисам. Ну упало, ну и хрен с ним… Потом отрастет. И отрастает, не одно, так другое… Главное не психовать и не суетиться. Робота написать не проблема, проблема заниматься исследованиями закономерностей рынка. Может быть потом займусь, на 5..10 процентов от депозита.
+4
- ICWiener
  14 декабря 2019, 19:11
  Аркадий, могу сказать, что инвестором с роботом быть выгоднее, чем просто инвестором. А сделать робота улучшающий простой байэндхолд можно за крайне короткое время.
  0
  - Среднеброд
    14 декабря 2019, 19:56
    ICWiener, это да, но работы что-то слишком дофига. Программирование из ушей скоро полезет. Нужно эпизодически отключаться от всего этого и просто дурака валять. Роботы приведут к эмоциональному выгоранию. Но на счет этого дела думаю, роботы отслеживающие падения акций действительно довольно примитивны. Вот статистика, исследования и всякие нейронные сети это уже довольно сложно.
    0
    - SergeyJu
      14 декабря 2019, 22:51
      Аркадий, вот нейронных сетей — не надо. Проще надо быть.
      0
      - Среднеброд
        14 декабря 2019, 23:56
        SergeyJu, чем вам нейронные сети не угодили?
        0
        SergeyJu
        15 декабря 2019, 12:04
        Аркадий, ничего не имею против нейронных сетей. Но по опыту знаю, что для построения торговых систем они плохо подходят. Потому что при очень низком отношении сигнала к шуму они впадают в грех переподгонки. Из современного ML обнадеживают только случайные леса и бустинги.
        0
        Среднеброд
        16 декабря 2019, 10:25
        SergeyJu, ну тут скорее речь идет не о самой торговой системе, а о поиске закономерностей.
        0
Павел "Polis6" Пашкин
14 декабря 2019, 19:22
Почему то Мурманска интересно было читать, а Вас не очень. МОжет потому что я инвестор на основном ДЕПО. У нас в стране не проблема деньги найти, унас проблема их сохранить и приумножить.
+1
- SergeyJu
  14 декабря 2019, 22:52
  Павел Пашкин, потому что надо выбирать не интересное, а полезное. На рынке то, что кажется интересным или правильным, обычно оказывается вредной финтифлюшкой.
  0
Technotrade
14 декабря 2019, 20:44
Проще отдать бабки в д/у робовладельцам, пусть их преумножают ботами…
0
- ICWiener
  14 декабря 2019, 20:55
  Technotrade, да уж лучше самому быть робовладельцем, понимая принцип как это работает. А потом, робовладельцам особо бабки в ДУ и не нужны. Вон uralpro пишет о том, что ему свои-то все не прокрутить, а он на америке хфт-шит.
  +2
Technotrade
14 декабря 2019, 22:07
Обдумывал мысль Мурманска, дескать трейдерам было не место на рынке в этом году — волы то нет. А вот долгосрочные инвесторы не плохо заработали.

Все верно, но как я уже писал в своем первом посте, ничто не мешает быть и инвестором и спекулянтом одновременно. Держи акции в долгосроке, и спекулируй под залог самих акций на фортсе руками, роботами, ногами, да хоть чем угодно. Разве кто-то мешает этому ???

Подробно тут: => smart-lab.ru/blog/495818.php
0
Raket4ik31
15 декабря 2019, 02:49
может вола падает по причине роста роботов на бирже — они (роботы) нивелируют её (волу). я новичок (месяц всего на рынке) — поправьте если что не так сказал))
0

Читайте на SMART-LAB:

Банк России снизил ключевую ставку: что будет с процентами по вкладам?

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банках, согласно обновлённым данным ЦБ РФ, понизилась в первой декаде февраля 2026 года ещё на 0,08 процентного пункта до...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «Самолет» понижен A.ru, АО «ГЛАВСНАБ» понижен B-(RU), АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» присвоен BBB-|ru|)

🔴ПАО «ГК «Самолет» НКР снизило кредитный рейтинг с A+.ru до A.ru, прогноз — неопределённый. ПАО «ГК «Самолет» — корпорация в сфере девелопмента, занимает первое место в России по объёму...

Иволга Капитал

09:39

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...