Алготрейдинг: Проскальзывание

Тестирую очередной алгоритм — результаты впечатляющие, но только на эмуляторе. Все заявки робота рыночные, эмулятор исполняет рыночную заявку ровно через секунду после ее выставления, по первому попавшемуся тику. Пробовал 2 и более сек — эффективность снижается, если меньше 1сек — увеличивается, но все равно стабильный плюс.
Включаю в реал, и...

В реале рыночная заявка исполняется в среднем на 50-150 пунктов хуже текущей (на момент выставления заявки) цены. Такое чувство, что брокер специально тормозит (накапливает) рыночные заявки, а потом при удобном случае пихает их в неудобное место.

Как результат, алгоритм не годится для реала.
Пробовал вместо рыночных ставить лимитники, убегает цена — зараза, в самые вкусные моменты.

Вопрос испытавшим на себе. А в плазе тоже такое проскальзывание?
Хочу ситему визивиг — что вижу то и торгую.

алготрейдинг роботорговля wtf

inferno

Москва

226

с 10 августа 2011

12 Комментариев

inferno
31 мая 2012, 03:54
знающие люди говорят, что плаза рулит. это так?
0
RIH2
31 мая 2012, 08:02
Если большое проскальзывание и цена убегает «в самые вкусные моменты», значит по твоему алгоритму уже давно кто-то работает (или по его аналогу).
+1
ves2010
31 мая 2012, 08:40
зря ты не думаешь, что если покупать по маркету, то брокер специально ставит худшую цену — у брокера ведь тоже свои боты есть…
0
Давыденко Игорь
31 мая 2012, 08:50
«Открытие» недавно рассказывало про доступы к прямым котировкам. Но там цены были от 10000 руб вроде, обещали скорость исполнения 0,15 секунды.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как искать свой стиль в торговле?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о том, как искать свой стиль в торговле. Ровно так же, как и во всём в жизни:...

LiveInvestingGroup

15:04

«Ренессанс страхование» и Группа компаний «Союз Регион» заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний «Союз» - это официальный дилер ПАО «КАМАЗ». Соглашение рассчитано на пять лет и определяет общие рамки совместной работы. Стороны договорились о взаимодействии в сфере ремонта по...

Ренессанс страхование

15:05

Рубль снова разворачивается вверх

С начала торгов 24 марта биржевой курс юаня к рублю ушел ниже 11,8. Доллар США скорректировался почти на 1 руб., до 81, евро торгуется под отметкой 94.Укрепление рубля обуславливают продолжающийся...

Freedom Finance Global

11:48

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...