Илья Коровин. Как работать с пробитым краем.

sortarray sortarray, статистики такой нет у меня, но думаю прочим торговцам не помешают хотя бы базовые знания про этот инструмент

Аллирог, 
1. 10 апреля 2018 НКЦ повысил все риск-параметры по акциям (в отличии от ГО они меняются раз в день). 
2. Номинал фьючерса 100, ГО 20 — это все равно что при 20 руб. на счёте Вам дали купить акций на 100 руб. Разница только в том, что во втором случае Вам дали эти 80 руб. под ставку брокера, а в первом под нулевую. 

BadLogic, из того баттла запомнилась одна фраза, — «Никто в мире не умеет управлять проданным краем».

Владимир, ну то есть ты нашел удобную отговорку и не способен воспользоваться его сливной стратегией в свою пользу?!

Владимир, если только не помочь ему слиться, что и имело место 9 апреля

BadLogic, покупали края и сливали годами, пока я с клиентами зарабатывал.А потом те из них, у кого остались хоть какие-то  деньги -смогли вернуть часть многолетних потерь 9-го апреля))  Да, помним этих героев))

bstone, пока идут суды, лучше это делать там, а не в роликах на ютубе. 

А. Г., вы каждый раз забываете, что края по моим позициям ПРОБИТЫ НЕ БЫЛИ. Риски были по веге, а не по дельте, поэтому аргумент про то, что рынок пойдет ниже и будет хуже и про «брокера- прогнозиста» -они не имеют смысла, хуже на падении не будет, так как все эти вещи легко управляются, ЕСЛИ БИРЖА НЕ ЗАДИРАЕТ ГО, А БРОКЕР НЕ МЕШАЕТ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМИ ПОЗИЦИЯМИ. Как позиции управляются-я подробнейшим образом разобрал в этом видео на примере и 14-го и 16-го годов.Более того, по тем счетам, где брокер не вмешался в мою торговлю — я вывел клиентов в прибыль в том числе и по итогам апреля 18-го. И сделал бы это по всем счетам, даже при дальнейшем падении, как делал до этого многие годы при любых падениях рынка.
Когда брокер рубит ДАЛЬНИЕ опционы по 100-ой волатильности — он делает это и по путам и по колам! И это не имеет никакого отношения к прогнозу движения цены и к дальнейшему возможному падению рынка.Кроме того, брокеры ( тот же Финам) рубили как проданные так и КУПЛЕННЫЕ путы, а также многие мои позиции брокеры рубили НА РОСТЕ БА, а не на падении, о чем я много раз писал, но вы это не слышите упорно. 
 Ваша проблема в том, что вы не работали с продажей дальних краев, вы всегда продавали центр или близко к нему.Это  совершенно не то, что двусторонняя продажа дальних опционов, в итоге вы исходите из своего опыта по одной стратегии, экстраполируя его на незнакомую вам на практике другую стратегию.Поторгуйте на практике продажу ДАЛЬНИХ опционов хотя бы двадцать экспираций подряд, попадите в движение на 30% (в любую сторону) и тогда вы поймете кардинальную разницу между рисками по веге и рисками по дельте и все то, о чем  я говорю, вам станет намного яснее.

А. Г., А идея привязывать ГО опциона к цене премии по своей природе ошибочна. ГО опционной позиции нельзя рассматривать вне самых разных сценариев движения цены БА.©
Можно.Опцион должен иметь предельную стоимость по ГО, так как в самом худшем случае он не может превратиться ни во что более страшное, чем ОДИН фьючерс (это математическая основа опциона). А у фьючерса в свою очередь должно быть предельное ГО, так как фьючерс -это не что иное как просто покупка БА с определенным плечом.А плечо-это всего лишь РАЗМЕР выданного кредита и не более того, и  оно может быть определено и зафиксировано в момент покупки фьючерса раз и навсегда, как происходит во ВСЕХ кредитных взаимоотношениях во всем финансовом мире.Вы можете изменить стоимость залога, дисконтировав его вслед за рынком (на бирже это итак происходит за счет плавающей вариационки), но вы не можете произвольно и в одностороннем порядке поменять в бОЛЬШУЮ СТОРОНУ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЫДАННОМУ КРЕДИТУ (а именно это происходит при одностороннем поднятии ГО биржей в кризисные моменты).   Поэтому -не нужно демонизировать и усложнять ни расчет ГО по фьючу, ни расчет ГО по опционам. Все намного проще, а сложности в расчете ГО и в Спане возникают там, где нет понимания природы инструмента.

А. Г., только себя, никак не других клиентов

А. Г., 

И «за чей счёт этот банкет»? За счёт брокера или других его добросовестных клиентов? Ведь брокер не должен выступать прогнозистом дальнейшего движения цены.
===========================================


Именно закрытие таких опционов и является  попыткой брокера прогнозировать цену

ch5oh, 

ch5oh, ничего не отменят. Это основа всего «рынка». Если каждый… от сможет сделки биржевые откатить, договорившись с местным судейкой, то это совсем перестанет быть похожим на рынок.

Аллирог, а что если вы неправы? Сколько вы бы заплатили за хорошую стратегию? Да какой то клоун фрик Вам такое предложил, а вы как хотели...)

Допельгангер, ну если переходить в материальные ништяки, есть и более нужные гаджеты, например апгрейд Кармы или Дхармы…

Виталий Зотов, дело в том, что далеко не все, кто шел в атаку не нагибаясь легли в могилу в тот же миг, понимаете?)) Многие из них завершили атаку победой врага и сейчас вы пользуетесь результатами их достижений) А те, кто лежал в окопе и ждал пока другие атакуют — они так в этом окопе и умерли.Заживо) Добровольно) Кто-то пролежал там 80 лет до самой смерти.кто-то 60… кто-то умер от инфаркта в 40… Но ни их жизнь, ни их смерть не имела никакого смысла, потому что они жили и умерли в окопе, понимаете? Лучше умереть в атаке ради чего-то стоящего, чем умереть в окопе ни за что.
Я атакую всю жизнь.Я работаю с такими рисками, с которыми «окопные» работать не могут в принципе.Ко мне шли люди, которым нужна была именно такая работа.И они шли именно ко мне, потому что так как я никто больше работать не мог. Они шли в рискованную стратегию ради прибыли 30-50 годовых, и  сознательно шли на рыночные риски этой стратегии. Если бы они НЕ хотели рисковать-они бы пошли к окопным ради 15 годовых.Тут все было честно. Но готовность к рыночному риску не означает готовность к тому, что тебя кинут.Если меня кинули, а вместе со мной и этих людей в придачу, то я иду в атаку на тех, кто это сделал… Иду за себя и за них… Иначе жизнь НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА)
Сгнить в окопе — это не мой путь… Но большинство выбирают именно окоп, это правда.Сытная и бессмысленная жизнь, чтоб выйти из навоза и уйти в навоз… Жизнь через целесообразность и страх… Чтоб ничего не сделать и никем не стать.Жрать-спать-жрать-спать и так до могилы… Не высовываться, не рисковать, всего опасаться… И потом неизбежно все-равно сдохнуть… Оглянитесь вокруг, таких большинство, это правда… И это их сознательный выбор.Но не мой) 

Антон Панкратов, всегда есть шанс на слив. Всегда. 
просто вы этого еще не знаете. 
Проиграть можно всегда. Даже за пять шагов до финиша. 
Вопрос НЕ знал или Знал. А какой счет в итоге. 
Можно слить и 10 счетов, а потом заработать гору. 
важен итог. 

Антон Панкратов, начнем с того, что Наполеон известен тем, что изменил ход истории, по своему влиянию на нее войдя пожалуй в 10-ку самых значимых людей человечества.
По поводу риска на 100%. Ну это вам он не понятен и вам такие стратегии не нужны, а другим людям нужны. В чем ваша доблесть? Можно вообще всю жизнь перепродавать облигации и что в этом есть какая то особая профессиональная заслуга? Поймите, на рынке есть разные стратегии, с разными рисками/доходностями и каждая из них востребована разными людьми, в разное время, на разную часть счета. Гордиться тем, что вы водитель автобуса без единой аварии конечно можно… но ругать при этом пилотов формулы-1 за то, что они периодически влетают в бордюр -это глупо… У них ДРУГИЕ задачи, намного более сложные, чем у вас, поэтому и риски больше и аварии случаются чаще. Но они уж точно не хуже водителей троллейбуса по этой причине. Подумайте об этом.