Кто и как прогнозирует бету акции?

Eugene Logunov, скажем, так, это входит в прогнозную систему. Как вариант, можно сделать прогноз по историческим данным при помощи стандартных методик прогноза (Метод Холта-Винтерса,ARIMA ну и т.д. в зависимости от типа тренда опираясь на автокоррелограмму и проверяя ее q-статистикой Льюнга — Бокса). Есть метод предложенный Блюмом www.jstor.org/stable/2325736?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents проведя регрессию между текущим периодом и предыдущим периодом беты. А что есть еще?
Примечание:проблема последнего метода заключается в громоздкости, так как придется фактически переписывать пару книг на языке R или тот же Pyton, при чем библиотеки наврятле помогут в этом случае, придется писать все в ручную. Так как, тот же подбор параметров по тем же ARIMA,SARIMA,SARIMAX при учете систем точности прогноза, не думаю, что в можно их вписать  в библиотеку, а исходники редко можно увидеть на подобные библиотеки.

Eugene Logunov, спасибо. Про многофакторную регрессию, еще можно подумать. Но тут другой вопрос, для многофакторной регрессии придется делать прогноз факторов входящих в нее, что бы получить прогноз нужного фактора. Из-за в ошибках прогноза, накладываются ошибки на прогноз по регрессии.Вопрос, какие имеются способы уменьшить такие ошибки?.. (Кроме улучшения метода прогнозирования).