28 мая 2012, 20:46
Простой вопрос к опционщикам
Цена ри — 127
по текущим куплено:
1 июньский 135й колл
1 июньский 140й колл
1 июньский 145й колл
цена дошла до 145 ровно к эспирации
какой опцион больше всего прибавит в стоимости?
по текущим куплено:
1 июньский 135й колл
1 июньский 140й колл
1 июньский 145й колл
цена дошла до 145 ровно к эспирации
какой опцион больше всего прибавит в стоимости?
bert_s, если заявка принята, облиги должны заблокироваться в портфеле. У меня так.
Доброе утро! Кто-то знает: РУСАЛ 1Р12 и 1Р13 не отражаю
тся… почему?
SP65, но ВТБ дешевеет с каждым годом. Он дешевеет даже в спокойные годы. А теперь и подавно.
Объем автокредитования по итогам февраля 2025 года составил ₽84 млрд, что на 1,85% меньше м/м и на 51% меньше г/г – Ъ В феврале 2025 года объем автокредитования составил 84 млрд рублей, что лишь на 1,...
usikpa,
речь идет об относительной динамике цен длинных ОФЗ по отношению в ценам коротких ОФЗ.
Относительная динамика служит дополнительным фактором к абсолютной динамике цен.
Эта динамика п...
Eduard_X, бред сивой кобылы.Население как сидело во вкладах, так и будет сидеть.Ему ваши биржи и фонды до лампочки.
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п., до 25,9% – ТАСС Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%, сообщила пресс...
Тактика доверительного управления Иволги (средняя доходность 17-19% до НДФЛ). ВДО – локомотив результата
0️⃣ Предпосылки и предположения (предыдущий пост – здесь)
• Средняя полученная доходность ...
При первых признаках смягчения ДКП российские инвесторы начнут массово переходить из вкладов и фондов ликвидности в облигации – эксперты РА – РБК Аналитики «Эксперт РА» считают, что при первых признак...
Running68, чем грозит обнуление НКД?
по 135_колл 1655п. станут 10000п. (при ГО=1150 руб. доходность +435%);
по 140_колл 725п. станут 5000п. (при ГО=520 руб. доходность +493%);
по 145_колл 305п. станут 0п. (доходность -100%)
те же три кола
цена экспирации 145100
а) экспирация квартальная
б) экспирация неквартальная
что я получу в обоих случаях на счете?
заранее огромное спасибо
а) просто вариационная маржа
б) поставка фьючерса по цене страйка, если в деньгах опцион и подана заявка брокеру (у разных брокеров по разному, автоматом исполняют), или можно перед закрытием дня закрыть позу по текущим ценам.
Профиль позиций лучше моделировать, например — www.option.ru/analysis/option#position
давно думал — вот покупаю колы-путы, а почти наугад
обычно беру на расстоянии в районе 10 000 пп лотерейки
а сейчас с точки зрения профита решил проконсультироватся с теми кто поумнее меня
Если так, то это смело ))
я могу так же написать про путы, что будет логичнее учитывая текущую ситуевину
путы 120е, 115е и 110е