Еще раз про любовь (СКО)

Я разобью свою писанину на части. Что бы можно было делать ссылки на понятия, которые мы будем использовать. Да и короткие посты читать удобнее.

СКО или волатильность. Об этом столько писали, столько считали. Однако, до сих пор меня умиляет, что или кого называют волатильностью. Казалось бы не стоить об этом повторятся, но приходится. Итак Средне Квадратичное Отклонение. Берем закрытия дня и логарифмируем. LN(сегодня/вчера), называем приращением цены. Итак 100 дней. Находим среднее. Потом возводим в квадрат каждое значение LN(сегодня/вчера)^2. Это называется дисперсией. Из каждого значение отнимаем среднее ^2 (впрочем, там значения маленькие и на скорость пули не влияют). Иногда среднее не отнимают. Теперь находят сумму всех этих значений и делят на их количество (100) минус 1. После чего извлекают квадратный корень. Называем это сигмой

Получаем число. И это важно. Это число не АТR, не среднее, не коридор, не Болинжер Бенс. К графику цены оно не имеет ни какого отношения. Не надо откладывать сигмы от цены или умножать цену на сигму. Это СКО. Это переменная необходима, что бы подставить ее в формулу.

Вы можете просто это проверить. Посчитайте СКО, а потом посчитайте среднее по модулю наших приращений. Среднее по модулю будут отличаться. И не просто отличаться, а на определенную величину. 2/(2Пи)^0.5. Вы можете проверить, насколько правильно показывает ваш индикатор и тот ли вы взяли диапазон, нет ли там толстых хвостов и достаточно ли периодов. Отличие СКО от среднего по модулю должен быть около 0,798. На 20%.

Если вы получите такое число, то вы имеете дело со случайным процессом. То есть, то, что вы измеряете, приращения (изменения) цены, случайны. А измеряете вы индекс РТС. А весь наш сайт посвящен поиску закономерностей.

В опционе вероятность выхода в прибыль убыток должен быть 50%/50%. Поэтому в формуле, СКО преобразуют, умножая на 1/(2Пи)^0.5. И цена опциона на ЦС= S*sigma*(Т до экспари)^0.5 и умноженное на 1/(2Пи)^2. Для этого СКО устроено. Что бы мы могли его сравнивать с IV опциона.

Соответственно, когда мы будем проводить расчеты, мы будем сравнивать CKO RV и IV опциона. В опционе, это, тоже не коридор цены. Это число, которое туда надо подставить, что бы получить цену. Или наоборот, взять цену из стакана, найти IV и сравнить в HV БА.

Не буду говорить об окне измерения приращений. Понятно, что если вы торгуете неделю, месяц, то вас и должен интересовать этот период. О точности, потом.

Если интересно…