Торговля временем
Собственно говоря эта идея не является такой уж новой. В своё время на ней предметно останавливался не то гуру, не то аферист Кийосаки. Известный в кругах российских трейдеров Илья, не буду его рекламировать, многие знают о ком идёт речь, также большой приверженец этой идеи.
Мне же близка противоположная точка зрения.
Впервые я услышал её в артикуляции русскоговорящего трейдера, представляющего известного американского брокера в стенах Глобэкс банка ( было такое учреждение).
Его тезис звучал следующим образом: " Чем меньше Вы в рынке, тем лучше ".
Одно время я очень увлекался, так называемыми теоретическими основами формирования справедливых цен инструментов. Так вот люди, которые занимаются торговлей фьючерсами прекрасно знают, что их цена формируется в виде значения СПОТ + так называемая временная составляющая. Которая равняется безрисковой ставке умноженной на количество дней до эспирации (погашения ) инструмента.
Из этого определения прекрасно видно, что если вы держите фьючерсную позицию, то она по-любому играет против вас. Потому что время до эспирации сокращается.
Именно поэтому конечно же торговля времени имеет место быть. Важно лишь понимать, играет она за вас или против...
1) что вам мешает выйти из инструмента за день до экспирации и перезайти в следующий? например во фьючерсе на индекс ртс.
2) и сразу второй вопрос предупреждая — если вас смущает разница в котировках на, например, 300-700 пунктов(или сколько там) то, кто мешает сдвинуть точку фиксации профита(если есть цель) или как это отразится на трейлинге профита в плюсовой зоне(если цели нет)?