30 октября 2019, 14:37

Экспирация - мы все делаем это?

Мы все переходим на новых коней в день экспирации? Или есть среди нас торопыги?

Мой подход — в видео. В книге об этом ничего нет.

Экспирация системность

Vitkovskiy_Vestnikov

Вестников (Витковский)

Санкт-Петербург

374

12 210

с 21 июня 2011

5 Комментариев

Вестников (Витковский)
30 октября 2019, 14:42
интересно — многие ли заметят методологический изъян в логике моих обсчётов перехода на новых коней в день экспирации или за день до оной?

В качестве приза я скажу, как я этот изъян нивелирую. Впрочем, кто увидит изъян, тому и приз не нужен — сам с усами.
0
Gugenot
30 октября 2019, 14:57
Я бы различал принципиально две разные ситуации:

1. Когда переход на новый контракт происходит в рамках роллирования позы
(когда свинговая либо среднесрочная сделка имеет место);

2. Когда переход на новый контракт происходит в рамках работы трейдера,
торгующего в амплуа дейтрейдинга...

Вот как-то так…
+1
- А. Г.
  30 октября 2019, 15:30
  Gugenot, вот-вот. На «синтетике» роллирую фьючерсы как только появляется ликвидность в «стакане» на новом фьючерсе, а при торговле перехожу на новый за 3 дня (или менее) до экспирации так, чтобы проводить как можно меньше операций, лучше всего, когда позиция аут.
  +1
  - Gugenot
    30 октября 2019, 15:34
    А. Г., Лично я сугубо дейтрейдинг практикую.
    В новый контракт перехожу (не в смысле роллирования, соответственно,
    а в смысле торговли) обычно за 2-3 дня.
    0
    - А. Г.
      30 октября 2019, 15:39
      Gugenot, ну мне для перехода надо еще сменить в базе данных OHLC предыдущего дня на данные нового фьючерса и текущие OHLC начать брать с нового. Если была позиция, то ее цену входа я меняю на разницу между фьючерсами в момент роллирования.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

🤝 Мать и дитя: ожидаемый рост

Сеть медклиник отчиталась по МСФО за 2025 год Мать и дитя (MDMG) ➡️ Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽43,45 млрд (+31,2%); — EBITDA: ₽13,3 млрд (+24,4%),...

Market Power

14:27

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

13:13

Прибыли банков обусловит уровень ставки ЦБ РФ

По данным Банка России, совокупная чистая прибыль финсектора по РСБУ за февраль снизилась на 0,5% от январских уровней, до 392 млрд руб., но увеличилась на 83% в годовом выражении (г/г). Доходность...

Freedom Finance Global

13:02

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...