30 октября 2019, 14:37

Экспирация - мы все делаем это?

Мы все переходим на новых коней в день экспирации? Или есть среди нас торопыги?

Мой подход — в видео. В книге об этом ничего нет.

Экспирация системность

Vitkovskiy_Vestnikov

Вестников (Витковский)

Санкт-Петербург

374

12 210

с 21 июня 2011

5 Комментариев

Вестников (Витковский)
30 октября 2019, 14:42
интересно — многие ли заметят методологический изъян в логике моих обсчётов перехода на новых коней в день экспирации или за день до оной?

В качестве приза я скажу, как я этот изъян нивелирую. Впрочем, кто увидит изъян, тому и приз не нужен — сам с усами.
0
Gugenot
30 октября 2019, 14:57
Я бы различал принципиально две разные ситуации:

1. Когда переход на новый контракт происходит в рамках роллирования позы
(когда свинговая либо среднесрочная сделка имеет место);

2. Когда переход на новый контракт происходит в рамках работы трейдера,
торгующего в амплуа дейтрейдинга...

Вот как-то так…
+1
- А. Г.
  30 октября 2019, 15:30
  Gugenot, вот-вот. На «синтетике» роллирую фьючерсы как только появляется ликвидность в «стакане» на новом фьючерсе, а при торговле перехожу на новый за 3 дня (или менее) до экспирации так, чтобы проводить как можно меньше операций, лучше всего, когда позиция аут.
  +1
  - Gugenot
    30 октября 2019, 15:34
    А. Г., Лично я сугубо дейтрейдинг практикую.
    В новый контракт перехожу (не в смысле роллирования, соответственно,
    а в смысле торговли) обычно за 2-3 дня.
    0
    - А. Г.
      30 октября 2019, 15:39
      Gugenot, ну мне для перехода надо еще сменить в базе данных OHLC предыдущего дня на данные нового фьючерса и текущие OHLC начать брать с нового. Если была позиция, то ее цену входа я меняю на разницу между фьючерсами в момент роллирования.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸 Сильные конкурентные позиции Займера в сегменте,...

МКК "Займер"

09:00

AUD/NZD: быки вошли во вкус, подтягивая котировки к новым высотам

Кросс-курс AUD/NZD после пробоя локального уровня 1.1692 откатился к нему и сейчас активно «топчется», осваивая свежую поддержку. Также стоит обратить внимание на то, что в текущий понедельник...

Tickmill

16.02.2026

⚙️ Лензолото: закат "пустышки"

Акции Лензолота резко упали. Что происходит — рассказывают аналитики Market Power Лензолото (LNZL) ➡️ Инфо и показатели Возможно, многие забыли, но еще в августе прошлого года...

Market Power

16.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...