БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику kozmonavt.

Коллеги, всем добра! Продолжаем нашу рубрику вопросов участникам конкурса БОТ.

Сегодня наш опросник посвящен участнику kozmonavt. Конкурсант заявлен в номинации БОТ, обладает самым большим размером заявленной на конкурс суммы рабочего счета.

Графики по участнику

Рис. 1. Общий график изменений д/с на счете

Рис. 2. График изменения д/с с учетом ввода/вывода

Вопросы

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

В комментариях можно задать свои доп. вопросы, думаю, всем будет интересно узнать о правилах и тонкостях управления повышенным по сравнению с остальными участниками размером счета.

Торгуйте опционами! (хотя, если я правильно понимаю, данный участник опционами как раз и не торгует ) )

С уважением!

ББ

иГРЫрАЗУМа-2019 БОТ-2019 БОТ миниБОТ БОТ-IB опционы конкурс БОТ-вопрос

Борис Боос

Краснодар

201

5 944

с 19 апреля 2018

56 Комментариев

kachanov
29 октября 2019, 15:06
Торгует, он сбрасывал позиции по опционам RI

+3
kachanov
29 октября 2019, 15:12
Вопрос у меня к kozmonavt по сетке фьючерсов
Если нет секретов просьба рассказать:
— это постоянная позиция или открывается в определенных ситуациях
— как определяется начальный объем
— что делаете когда фьючерсы закончились (начинаете накапливать проданные или игра окончена)
— шаг подобран опытным путем или рассчитывается
— перенос на следующий контракт делается в том же количестве или как-то корректируется

+1
- kozmonavt
  29 октября 2019, 17:32
  kachanov, это постоянная позиция. Дело в том, что меня интересует валютная доходность, а не рублевая и таким образом я страхуюсь от обесценивания рубля. Т.е. если у меня проданы, например, путы на Ri и случился гэп против моей позиции, то купленные фьючерсы на Eu компенсируют большую часть потенциальных убытков.
  +1
  - kachanov
    29 октября 2019, 18:02
    kozmonavt,
    я правильно понял, что это условно-бесплатный хедж. Денег с этой позиции в чистом виде много не снимается?
    +1
    - kozmonavt
      29 октября 2019, 18:18
      kachanov, в этом году хедж пока платный, т.к. я теряю при укреплении рубля. Но, теряю меньше чем удается заработать за счет торговли переоценкой и недооценкой орционов.
      +1
      - bstone
        29 октября 2019, 18:27
        kozmonavt, правильно я понимаю, что делается допущение, что резкое и глубокое укрепление рубля имеет нулевую вероятность? :)
        +1
        kozmonavt
        29 октября 2019, 18:57
        bstone, определенные допущения в эту сторону делаются. При существенном укреплении рубля в какой-то момент я буду вынужден прекратить покупку фьючерсов на евро. Однако меня греет, что во-первых, мой рублевый счет подорожает в евро; во-вторых, счет на российском рынке это лишь часть от торговых активов, на счетах у западных брокеров таких рисков нет.
        +2
        bstone
        29 октября 2019, 19:33
        kozmonavt, это логично, только просчитать все ходы-выходы сложно. Даже когда набор позиции прекращается — она никуда не девается и может дальше наносить ущерб, т.к. это эквивалент голого проданного опциона по Eu только с не нулевой начальной дельтой. А на западе такая сетка используется в работе или это валютный хедж из-за рубля и только?
        +1
        kozmonavt
        29 октября 2019, 19:49
        bstone, это исключительно российская история и на западе не используется.
        +1
- kozmonavt
  29 октября 2019, 17:34
  kachanov, шаг рассчитан экспериментальным путем. Количество контрактов на начало торговли новым контрактом всегда одинаково.
  +1
  - kachanov
    29 октября 2019, 18:02
    kozmonavt, а если закончились фьючерсы?
    +1
    - kozmonavt
      29 октября 2019, 18:24
      kachanov, это значит, что в этом квартале я уже, скорее всего, неплохо заработал или волатильность взлетела в небеса. Нужно смотреть по ситуации, скорее всего я снова куплю фьючерсы на Eu в следующем квартале.
      +1
      - bstone
        29 октября 2019, 18:29
        kozmonavt, а если имеет место кратковременный всплеск, сетка опустошается, открывается новый лонг на Eu и курс быстренько возвращается обратно?
        +1
        kozmonavt
        29 октября 2019, 19:00
        bstone, считаю, что выше ответил. Риск есть, в какой-то момент перестану докупать фьючерсы.
        +1
- kozmonavt
  29 октября 2019, 17:37
  kachanov, начальный объем должен быть значимым относительно объема средств на счету. В моем случае это 570 контрактов на старте.
  +2
kozmonavt
29 октября 2019, 16:32
Народ, привет. Случайно зашел на Смартлаб, а тут такое! А я в дороге и у меня русской клавиатуры нет. Но, сейчас как-нибудь извернусь и на все вопросы отвечу.
+5
- Стас Бржозовский
  29 октября 2019, 16:55
  kozmonavt, извини) норовил в плюсик попасть
  +2
  - Борис Боос
    29 октября 2019, 17:00
    Стас Бржозовский, обнулил
    +2
- YuryDok
  31 октября 2019, 11:36
  kozmonavt, да тут все опционщики давно уже жадно прильнули к экрану..)
  0
kozmonavt
29 октября 2019, 17:21
Торговля опционами мой основной и единственный заработок. Хотя начинал торговать я с изучения трендследящих систем. Установил Wealth-lab, Amibroker и стал пытаться расколоть системы других трейдеров по сделкам. Довольно быстро получилось разобраться, например, в системах JC-Trader. На опционы перешел в 2013 году, по-моему. Сейчас трендследящих систем нет совсем. Торгую только дельта-нейтральные позиции. Основной рынок — западный: опционы на газ, кофе, сахар, золото, кукурузу и т.д. На акции опционы тоже хорошо торгуются, но там не всегда меня устраивает маржа. Доходность на западных рынках выше чем на российском.
+7
- ch5oh
  29 октября 2019, 18:28
  kozmonavt, Вы имеете в виду, если считать доходность в долларах? Это эффект курсовых девальваций недавних или в спокойные периоды типа 2017-2018 соотношение доходностей тоже в пользу америки?
  +3
  - kozmonavt
    29 октября 2019, 18:46
    ch5oh, соотношение в пользу западного рынка именно у дельта-нейтральных стратегий практически всегда. Какие могут быть преимущества у RI, SI и BR перед огромным количеством инструментов? Скринер постоянно предлагает торговать переоценку в золоте и фунте и, например, недооценку в пшенице и т.д.
    +4
    - ch5oh
      29 октября 2019, 18:51
      kozmonavt, если их рынок более эффективный, значит там раздвижки между айви и ашви меньше. Либо нужно каким-то образом измерять и оценивать параметры других моделей ценообразования (вероятность скачков, например).
      
      А что за скринер такой волшебный? Ваша собственная разработка или входит в поставку Вашей опционной платформы?
      
      =) Кстати, сразу интересно через что торгуете опционы? TOS? Option Vue?
      +3
      - kozmonavt
        29 октября 2019, 19:29
        ch5oh, возможно, во многом их рынок более эффективный, но расхождения в волатильностях сплошь и рядом. Скачайте, например, Natural Gaz минутки и проанализируйте в своей программе.
        Я торгую и анализирую в своем софте. Врать не буду, код писал не я, я сотрудничаю с несколькими очень сильными программистами. Можно сказать, у нас команда.
        +4
- Борис Боос
  29 октября 2019, 18:30
  kozmonavt, у меня просьба — накидайте ответы по формату общего опросника, дабы соблюсти некую общую формализацию, а дальше уже пообщаемся более предметно
  +1
  - kozmonavt
    29 октября 2019, 19:15
    Как я определяю момент для входа?
    Ничего своего я не придумал, все тоже самое я читал у Сергея Елисеева, Алексея Всемирнова, это же пишет ch5oh. Если текущая IV выше текущей HV — продавай IV и хеджируй. Если переоценки нет, то не вздумай пролавать — как минимум, сиди жди точку входа.
    Какая должна быть переоценка — например, 20%.
    Как считать HV — например, стандартным close-to-close методом на минутках. Для российского рынка я использую свои коэффициенты времени как предлагал Каленкович.
    +6
    - Борис Боос
      30 октября 2019, 13:32
      какая должна быть ликвидность опционов и размер спреда, дабы можно было использовать такую систему в плюс?
      +1
      - kozmonavt
        30 октября 2019, 19:39
        Борис Боос, ликвидность опционов желательна, но не очень важна, тем более спред. Ведь мы просто выставляем заявку по волатильности и наша программа ее котирует, если произошла сделка, то сразу происходит дельта-хедж. Должна быть ликвидность в базовом активе.
        +2
    - Foudroyant
      29 декабря 2020, 17:27
      kozmonavt, почему отказались от трендследящих систем?
      0
- Борис Боос
  30 октября 2019, 13:23
  kozmonavt, западный рынок — тоже от покупки и продажи? и с какими страйками работаете в основном — центральные, ближние или дальние?
  +1
  - kozmonavt
    30 октября 2019, 19:30
    Борис Боос, на западных рынках присутствуют и покупки и продажи. Страйки используются близкие к центральному.
    +1
    - Борис Боос
      30 октября 2019, 20:27
      kozmonavt, продажи покрытые, или просто хедж?
      +1
      - kozmonavt
        30 октября 2019, 22:40
        Борис Боос, продажа/покупка опционов с нейтральной дельтой. Ничего больше, видимо это не покрытые.‍
        +1
        Борис Боос
        30 октября 2019, 23:03
        kozmonavt, в таком случае — какая стратегия действий в случае непокрытой продажи на случай резкого обвального движения и взрывного роста волатильности? или такие движения на зарубежных рынках более сглаженные, чем на мосбирже?
        +2
        kozmonavt
        31 октября 2019, 11:16
        Борис Боос, никакой особой стратегии. При резком падении базового актива проданные путы, благодаря дельта-хеджу, быстро превращаются в проданные колы далеко вне денег. Если был гэп, тут ничего не сделаешь — убыток от гэпа наш.
        +2
        Борис Боос
        31 октября 2019, 11:21
        kozmonavt, с чем вы работаете на товарных рынках — фьючерсы и опционы на них или что-то еще?
        +1
        kozmonavt
        31 октября 2019, 20:13
        Борис Боос, а что может быть еще? Только опционы и фьючерсы для приведения дельты к 0.
        +2
- Foudroyant
  29 декабря 2020, 17:22
  kozmonavt, а Вы оборотный капитал заработали на бирже или принесли из другого бизнеса?
  0
kozmonavt
29 октября 2019, 19:44
Какие торговые идеи пытаюсь развивать.
Очень интересна торговля опционами перед отчетами на западных рынках. Например, покупаешь опцион за 10 дней до отчетности по 40 волатильности, рехеджируешь, продаешь за день до отчета по 90 волатильности. (Не повторять! Это не точно!)
Другой вариант: продаешь широкий стренгл за день до отчетности с экспирацией в ближайшие дни и одновременно покупаешь с экспирацией через месяц. Важно правильно оценить до каких значений упадет волатильность дальних по времени экспирации опционов. Этим уже второй год и занимаюсь.
+7
- Борис Боос
  30 октября 2019, 13:28
  kozmonavt, на каких инструментах лучше отрабатываются такие календарники — товарный рынок, индексы, акции?
  +1
  - kozmonavt
    30 октября 2019, 19:31
    Борис Боос, стратегия только под отчеты на акциях.
    +2
kozmonavt
29 октября 2019, 20:00
Параметры риск-менеджмента.
1. Широкий набор инструментов на различных рынках включая крипту.
2. Не люблю много вега-риска, поэтому стараюсь не продавать опционы со сроками экспирации более месяца.
3. Не грузить счет маржой более чем на 30%.
4. Всегда быть дельта-нейтральным.
Из всех правил бывают исключения.
+8
- Борис Боос
  30 октября 2019, 13:29
  kozmonavt, какие максимальные просадки закладываете при такой системе?
  +1
  - kozmonavt
    30 октября 2019, 19:41
    Борис Боос, протестировать систему на истории практически не реально. Пару месяцев в году даёт небольшой минус.
    +1
    - Борис Боос
      30 октября 2019, 20:29
      kozmonavt, а вообще — на какой процент годовой прибыльности ориентируетесь по комплексу своей работы?
      +1
      - kozmonavt
        30 октября 2019, 22:35
        Борис Боос, я рассчитываю на 20 процентов годовых в евро.
        +3
        Борис Боос
        30 октября 2019, 22:59
        kozmonavt, какой порядок цифр у вас на зарубежных счетах? точнее так — каким объемом денежных средств по вашим ощущениям можно работать по вашим стратегиям не испытывая проблем с ликвидностью, исполнением и пр.?
        +1
        kozmonavt
        31 октября 2019, 11:18
        Борис Боос, несколько миллионов долларов не окажут никакого влияния на рынок.
        +2
        Борис Боос
        31 октября 2019, 11:23
        kozmonavt, с набором позиций и их ликвидацией тоже не будет проблем на таких объемах?
        +1
        kozmonavt
        31 октября 2019, 20:17
        Борис Боос, нужно выбирать инструменты, количество оборачиваемых контрактов же в открытом доступе.
        +1
        YuryDok
        31 октября 2019, 11:29
        kozmonavt, спасибо за интересную информацию ) несколько вопросов от меня 1. через какого брокера торгуете западные рынки 2. какой период HV используете для сравнения с IV
        +1
        kozmonavt
        31 октября 2019, 20:20
        YuryDok, торгую через IB в основном. Использую HV на минутках примерно за день и за неделю.
        +1
        YuryDok
        31 октября 2019, 20:28
        kozmonavt, Использую HV на минутках примерно за день и за неделю.< а средняя длительность трейдов при хеджировании проданных опционов на западных площадках какая у вас получается?
        0
        kozmonavt
        01 ноября 2019, 09:26
        YuryDok, я рассматриваю все опционы с экспирацией от недели до месяца. Хочу заметить, что опционы не только продаю, но и покупаю.
        +2
        dip
        27 ноября 2019, 22:03
        kozmonavt, не считали, каково соотношение дохода между покупками и продажами ?
        ЗЫ Спасибо за топик, лишь недавно до него добрался
        0
        kozmonavt
        28 ноября 2019, 19:26
        dip, покупки не так часто происходят; все-таки, в основном, на рынке присутствует переоценка опционов как плата за риск непредвиденного сильного движения.
        +1