Риски синтетики

Собственно вопрос: Какие риски у синтетики помимо изменения ГО и проскальзываний? Надоело сидеть в офз, думаю прикрыть часть позы, в свете недавней динамики ставок. Интересно пощипать контанго. На первый взгляд у синтетики потенциал повыше безрисковой ставки, но, вероятно существуют подводные камни. Спасибо за внимание.

Павел

с 27 мая 2019

4 Комментария

sergik99
28 октября 2019, 10:53
Это если вы наверняка знаете чего в эту синтетику насовали.
В 2008 году американцы многие не знали, а профи не понимали как оценить риски.

Ладно еще, если вы сами изготовляете такую синтетику.
Собираете портфель доходных и рисковых инструментов.
0
- Павел
  28 октября 2019, 11:14
  sergik99, Я, видимо, неточно выразился. Имелась в виду синтетическая облигация. Лонг на споте + шорт на срочке одного эмитента.
  0
А. Г.
28 октября 2019, 12:59
1. Ликвидность фьючерса при пролонгировании.
2. Дивиденды ниже ожиданий.
3. Дивидендная отсечка ожидается до ближайшей экспирации, а ее назначают после.
4. По USDRUB брокер не является налоговым агентом.
5. Надо продать и сразу откупить акцию в декабре для правильного начисления НДФЛ.
0
Павел
28 октября 2019, 13:09
А.Г., большое спасибо за ответ. Как и всегда -исчерпывающе и по существу!
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО "АПРИ" публикует Databook

Уважаемые инвесторы! ПАО «АПРИ» публикует Databook , содержащий широкий спектр данных о результатах деятельности компании в удобном формате – финансовые и операционные результаты, а...

АПРИ

11:37

«Сбер» готовит отчет за 2025 год. Что будет с дивидендами?

Главное Акции «Сбера» обновили максимум за полгода перед отчетом за 2025 год и могут продолжить рост вплотную к 400 руб. Итоговый отчет «Сбера» по МСФО ожидается сильным. Аналитики...

Финам Брокер

24.02.2026

Профессиональные стандарты как основа клиентской лояльности

В работе с залогами и вторичным рынком важна не только точность оценки, но и то, как выстроено общение с клиентом. В МГКЛ профессиональные стандарты — это часть операционной модели и...

МГКЛ

10:00

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...