Риски синтетики

Собственно вопрос: Какие риски у синтетики помимо изменения ГО и проскальзываний? Надоело сидеть в офз, думаю прикрыть часть позы, в свете недавней динамики ставок. Интересно пощипать контанго. На первый взгляд у синтетики потенциал повыше безрисковой ставки, но, вероятно существуют подводные камни. Спасибо за внимание.

Павел

с 27 мая 2019

4 Комментария

sergik99
28 октября 2019, 10:53
Это если вы наверняка знаете чего в эту синтетику насовали.
В 2008 году американцы многие не знали, а профи не понимали как оценить риски.

Ладно еще, если вы сами изготовляете такую синтетику.
Собираете портфель доходных и рисковых инструментов.
0
- Павел
  28 октября 2019, 11:14
  sergik99, Я, видимо, неточно выразился. Имелась в виду синтетическая облигация. Лонг на споте + шорт на срочке одного эмитента.
  0
А. Г.
28 октября 2019, 12:59
1. Ликвидность фьючерса при пролонгировании.
2. Дивиденды ниже ожиданий.
3. Дивидендная отсечка ожидается до ближайшей экспирации, а ее назначают после.
4. По USDRUB брокер не является налоговым агентом.
5. Надо продать и сразу откупить акцию в декабре для правильного начисления НДФЛ.
0
Павел
28 октября 2019, 13:09
А.Г., большое спасибо за ответ. Как и всегда -исчерпывающе и по существу!
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...