Риски синтетики

Собственно вопрос: Какие риски у синтетики помимо изменения ГО и проскальзываний? Надоело сидеть в офз, думаю прикрыть часть позы, в свете недавней динамики ставок. Интересно пощипать контанго. На первый взгляд у синтетики потенциал повыше безрисковой ставки, но, вероятно существуют подводные камни. Спасибо за внимание.

Павел

с 27 мая 2019

4 Комментария

sergik99
28 октября 2019, 10:53
Это если вы наверняка знаете чего в эту синтетику насовали.
В 2008 году американцы многие не знали, а профи не понимали как оценить риски.

Ладно еще, если вы сами изготовляете такую синтетику.
Собираете портфель доходных и рисковых инструментов.
0
- Павел
  28 октября 2019, 11:14
  sergik99, Я, видимо, неточно выразился. Имелась в виду синтетическая облигация. Лонг на споте + шорт на срочке одного эмитента.
  0
А. Г.
28 октября 2019, 12:59
1. Ликвидность фьючерса при пролонгировании.
2. Дивиденды ниже ожиданий.
3. Дивидендная отсечка ожидается до ближайшей экспирации, а ее назначают после.
4. По USDRUB брокер не является налоговым агентом.
5. Надо продать и сразу откупить акцию в декабре для правильного начисления НДФЛ.
0
Павел
28 октября 2019, 13:09
А.Г., большое спасибо за ответ. Как и всегда -исчерпывающе и по существу!
0

Читайте на SMART-LAB:

Идеальное рабочее пространство трейдера: виджеты и визуализация данных

Биржевая торговля при помощи ботов и алгоритмов — это ряды очень быстрых процессов. На ее эффективность влияют скорость обработки данных и выполнения ордеров. Поэтому растет спрос на...

Квантбокс

12:28

Никель в центре технологического прогресса

Компания Tesla запатентовала технологию модернизации литийионных аккумуляторов , которая может значительно увеличить срок их службы — до 1,6 млн километров пробега вместо нескольких сотен тысяч,...

Норникель

07:49

Сделка по шатдауну сняла стресс, но не вернула “премию уверенности” доллару

EUR/USD держится на повышенных уровнях около 1,1830 в начале европейской сессии, но потенциал роста выглядит ограниченным по одной простой причине: рынок не получил новой “премии за смелость”...