Стратегия "направленное движение цены + рост объема"

Развиваем идею торговой системы, основное условие на вход в которой - направленное движение цены в течение трех свечей. Отказываемся от оптимизации стоп-лоссов и тейк-профитов, добавляем условие роста объема.

О стратегии в ее первоначальнов виде писал тут
http://smart-lab.ru/blog/55187.php

Напомню условия, робот покупал после последовательного роста цены в течение трех баров и продавал, когда цены в течение трех баров снижались. Выходили из позиции по тейк-профиту и стоп-лоссу, которые сначала были взяты на глаз — 3% и 1% соответственно. С такими значениями стратегия хорошо вела себя на годовом и двухлетнем периоде, на четырехлетнем тоже торговала в плюс, но кривая эквити становилась некрасивой. После оптимизации кривую удалось сделать более привлекательной, но, как правильно заметили в комментариях, оптимизация — зло. Плюс меня смущал маленький доход на сделку: с комиссией 0,03% и проскальзыванием 0,03% до оптимизации на четырехлетнем периоде этот показатель равнялся 0,14%, после оптимизации - 0,24%.

Прикручиваем к стратегии объемы, отказываемся от оптимизации тейк-профитов и стоп-лоссов.
На выходе получаем такие результаты.

Стратегия "направленное движение цены + рост объема"

Описание стратегии http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=331

стратегии

orekton

Москва

100

592

с 24 января 2012

21 Комментарий

INTERSPREAD-INVEST
25 мая 2012, 11:58
Единственное, не понимаю, а смысл отказываться от оптимизации? Ведь оптимизация по сути — перебор всех параметров и выбор из них лучших. Ведь ваши 3% и 1% процесс та же самая оптимизация. Просто на ваш глаз. Отчего не посмотреть, как будут себя показывать 4 и 2, к примеру? У кого-то ведь глаз может посмотреть так?
0
INTERSPREAD-INVEST
25 мая 2012, 12:00
Надо подумать над тем, отчего такая просадка в 11 году. Попробовать привести к более-менее прямой линии.
0
- orekton
  25 мая 2012, 12:12
  В 2011 стратегию пилит на флэте. На соседнем форуме посоветовали прикрутить фильтрацию по средним объемам — входить в сделку, если объемы выше средних раза в два.
  0
orekton
25 мая 2012, 12:04
Согласен, полностью от оптимизации отказываться смысле нет. Вопрос в том, как ее правильно провести. Если оптимизировать все это дело на широком диапазоне сзначений с маленьким шагом, то не факт, что она пойдет на пользу.
0
INTERSPREAD-INVEST
25 мая 2012, 12:05
И учитывая такой разброс по шортам и лонгам, возможно изменить параметры для шортов.
0
- orekton
  25 мая 2012, 12:14
  Можно попробовать оптмизировать значения тейк-профита и стоп-лосса для шортов
  0
  - thriller
    25 мая 2012, 12:27
    orekton, А на каком ТФ тестировал систему, и стоп\тейк оставил в итоге 1\3 или оптимизированный?
    0
    - orekton
      25 мая 2012, 12:39
      thriller, часовики, стоп и тейк — 1/3
      0
  - INTERSPREAD-INVEST
    25 мая 2012, 12:39
    orekton, об чем и речь
    0
    - INTERSPREAD-INVEST
      25 мая 2012, 12:39
      сижу, пытаюсь загнать код в Ами. Что-то голова пухнет. Неверно считает. Что-то не так.
      0
    - orekton
      25 мая 2012, 12:41
      INTERSPREAD-INVEST, идея вполне себе, выложу попозже новые результаты
      0
      - INTERSPREAD-INVEST
        25 мая 2012, 12:47
        orekton, нет, идея толковая. Я про себя, программирую криво.
        0
thriller
25 мая 2012, 12:38
Я сейчас в реальном времени наблюдаю за фьючем РТС с начала апреля, слежу за закрытием часовой свечи, если импульс был большой, то вхожу на закрытии в том же напрвлении. Стоп на середине сигнальной свечи, закрытие в конце дня. Результаты пока не очень, сейчас тоже копаю в сторону объемов и смотрю как закрываются 15 мин. свечи внутри сигнальной свечи.
0
- orekton
  25 мая 2012, 12:43
  thriller, то есть входишь, если объем значительный? сравниваешь его со среднедневным?
  0
  - thriller
    25 мая 2012, 13:36
    orekton, из имеющихся 18 сделок по данной системе выводы пока делать рано, но пока заметил, что на часовой свече объем должен быть выше среднего, но не экстремально высоким. Большее значение на мой субъективный взгляд имеет спред в 15 мин свечах внутри сигнальной свечи. Сейчас наблюдаю за тем какая комбинация имеет больше шансов на успех, например две большие свечи и два дожжи внутри часа или 4 небольших но одинаковых свечи с открытием и закрытием на максимумах.
    0
INTERSPREAD-INVEST
25 мая 2012, 13:28
www.interspread.ru/images/obzor/test-r-07.gif — Сбер с 2009.
0
- orekton
  25 мая 2012, 14:28
  INTERSPREAD-INVEST, ваши стратегии? В Амиброкере получилось протестировать? Могу добавить код на робострое, если это поможет
  0
  - INTERSPREAD-INVEST
    25 мая 2012, 14:34
    orekton, да, вроде победил Ами. Сигналы те же, что и у Вас. СЛ и ТП другие.
    0
    - orekton
      25 мая 2012, 14:43
      Доходность получается лучше?
      0
      - INTERSPREAD-INVEST
        25 мая 2012, 14:54
        orekton, да, лучше вышла. Но от инструментов много зависит. Газпром плох. Сбер хорош. РИ не тестил.
        0
INTERSPREAD-INVEST
25 мая 2012, 13:53
www.interspread.ru/images/obzor/test-r-08.gif — а вот еще нашел одну бумажку. Работа на дневках. Ни одной убыточной сделки. Правда и сделки редкость.
0