Машковский Евгений
Машковский Евгений личный блог
23 мая 2012, 19:22

Так звезды всё таки рулят?!

   Это мой первый пост, чувствую, что походу и последний. :-) Просто обещал людям выложить результаты своего микроисследования, что и делаю.
       Много раз слышал про то, что есть люди, которые якобы успешно торгуют по звездам и решил проверить эту теорию практически. Различных версий о том что планеты воздействуют на человека существует много начиная с астрологических, типа Марс в созвездии Водолея, а значит для трейдеров стрельцов можно ожидать того то и того то…, до вполне логичных, то что воздействие Луны на Землю вызывает отливы и приливы морей и океанов. А так как человек состоит на 80% из воды, то вполне возможно, что некие «отливы и приливы» наблюдаются и у нас в головах. Также по статистике случаи  суицида и помешательств заметно увеличиваются в полнолуние, ну а что говорить о бирже — по сути своей и есть скопление эмоций, настроений ну и в принципе тех же помешательств. Собственно говоря возможно, что  и сверх влиятельные инвесторы могут пользоваться услугами астрологов (история показывает, что и правители государств иногда не брезгуют этим делом), так что закономерности могут расти и отсюда. Наша  задача состоит в том, чтобы выяснить есть ли какие-нибудь закономерности в движении цены (выбрал индекс Доу-Джонса) и движение близлежащих небесных тел, таких как Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, остальные брать не стал ввиду их большого периода обращения и расстояния. Для нахождения закономерностей использовал нейронную сеть на основе многослойного персептрона со скрытым слоем. Входными данными для нейросети служат координаты небесных тел, такие как горизонтальные координаты (азимут/высота), а также расстояние до объекта – выходными данными (то что мы и собираемся предсказывать) движение индекса Доу-Джонса, почему он, потому что «старенький» и так как тестировать собираемся на днёвках, то и история нужна соответствующая. Сеть обучалась на участке 1994-2002 г. (включая тестовый и контрольный участок), само тестирование проходило на участке 2003-2012 г. Тестирование ведется с начальной суммы в 1000 000 у. е. без плечей с учётом реинвестирования и только от лонга. Для чистоты эксперимента напрочь отсутствуют стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате вот, что получилось алгоритм обходит стратегию купи и держи почти в 3-и раза! Средняя доходность за 9,5 лет составляет 15.16%(с учетом реинвестирования), общая 144%.Так звезды всё таки рулят?!
Так звезды всё таки рулят?!
Так звезды всё таки рулят?!
Так звезды всё таки рулят?!
Но что самое характерное на участке сильного падения индекса(2008г.) эквити не только не просела, но даже вышла в плюс, это с учетом того, что торговля ведется от лонга на падающем рынке.
Так звезды всё таки рулят?!
Вывод такой, некоторые закономерности определенно присутствуют.Так что методика торговли по звёздам имеет право на существование.
23 Комментария
  • XoXoL-T
    23 мая 2012, 19:26
    Классное исследование… аФтару плюс в профит и профиль :))) Сохраню в избранное :)))
  • cutlоsses
    23 мая 2012, 19:31
    Это, видимо, из серии «if you torture the data long enough, it will confess». )))
  • еще как рулят!!!
  • Samposebe
    23 мая 2012, 19:36
    Евгений, подход правильный, но немного нужно акценты сместить. Даю подсказку: Луна влияет на настроение людей, в том числе и трейдеров. Смотри положение Луны в знаках, и все у тебя получится. Есть еще некоторые факторы, которые нужно учитывать, но думаю, что пока хватит и Луны. И еще: Доу коррелирует с S&P500, поэтому лучше взять последний.
    • XoXoL-T
      23 мая 2012, 19:42
      Samposebe, Кстати, да… СиПлый он как-то более адекватно отображает рынок… Всё таки Доу — слишком ограниченное число компаний…
  • nik
    23 мая 2012, 19:45
    Невероятно красиво особенно здесь:
    "… воздействие Луны на Землю вызывает отливы и приливы морей и океанов. А так как человек состоит на 80% из воды, то вполне возможно, что некие «отливы и приливы» наблюдаются и у нас в головах...."
    хотел продолжить про желе в головах, но не буду… а автору в профиль плюс… однозначно, может целая армия найтись сейчас и объяснить почему про… бали депо за последние несколько недель… — были в противофазе с луной солнцем и собственным мозгом.
    Никого не хочу обидеть искренне считаю такие посты полезными. Надо давать людям повод оправдаться, пусть несут бабки и дальше!
    • XoXoL-T
      23 мая 2012, 20:14
      Gopnik, :))) Я не люблю говорить, что «я же говорил», но я же таки говорил, что период между двумя затмениями — полное говно!!! Хотя на счёт этой недели я как-то более позитивно смотрел, чем оно есть в данный момент… По моему, явно сливаются те, кто сразу был подвешен позой за яйца, каким-то чудом вылез на первой фазе падения, а теперь вот: не вынесла душа поэта…
  • Алексей (rwsmart)
    23 мая 2012, 20:13
    интересная оценка.
    + к теме. первое адекватное исследование на практике данного метода. и с практической стороны.
  • XoXoL-T
    23 мая 2012, 20:16
    Только один ньюансик… На 80% из воды не всякая рыба состоит… А человек-то и подавно… 60 — 70 % ещё куда ни шло (а про 80% — вымысел рекламщиков для продаж бутылированной воды) :)))
  • Kyb17
    23 мая 2012, 20:27
    + без объяснений.
  • Anton Kofanov
    23 мая 2012, 21:21
    давайте со SPY замутим тож самое
      • Sergii Onyshchenko
        23 мая 2012, 22:22
        Машковский Евгений, Вам плюс, конечно.
        Интересуюсь этой темой давно. Наверное слышали о Bradley siderograph.


        Точки revers на этот год:
        16/03/2012
        12/06/2012
        28/07/2012
        22/12/2012
        • Sergii Onyshchenko
          23 мая 2012, 22:34
          эти даты- потенциальные разворотные, точки бифуркации на языке теории хаоса.
          Кстати инверсии (т.е. высокие значения вместо низких, и наоборот) являются довольно распространенным явлением при прогнозе по сидерографу.
        • nik
          24 мая 2012, 08:04
          osa, 22.12.2012 на следующий день после предполагаемого Апокалипсиса, рынок развернется!
  • akaRem
    24 мая 2012, 07:56
    Интересное исследование.
    А можно пару вопросов:
    — что получается без реинвестирования?
    — какие небесные тела вы в конечном счете учитывали и откуда брали их координаты?
  • Круто!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн