Как использовать сигнал дивергенции в своей торговой стратегии

Выбор торговой системы довольно длительный процесс, через который проходит каждый трейдер. Сложность заключается в поиске сигналов, а также следовании ним. Если же вы создаёте свою систему, процесс торговли намного будет проще, ведь никто не знает свой продукт так, как его автор.

Торговые стратегии могут основываться на нескольких сигналов от разных индикаторов или паттернов на финансовом рынке. Комбинация и взаимодополняемость этих сигналов и формируют торговую систему. Большинство трейдеров используют разные методы прогнозирования точек входа, одним из которых является сигнал дивергенции, который я сегодня более подробно и рассмотрю.

Дивергенция — это расхождение между котировками валютной пары и значением технического индикатора. Существует два вида дивергенции: медвежья и бычья, которые указывают на коррекционную нисходящую волну при первом виде и восходящую волну при втором. По сути, дивергенция указывает на разворот цены относительно сформировавшегося движения. Этот сигнал станет полезен для каждого, кто использует как трендовую, так и контр-трендовую стратегию торговли на рынке. 

Как мы уже определили, дивергенция появляется тогда, когда цена демонстрирует обратную корреляцию с индикатором. Но каким же индикатором? На самом деле, для определения дивергенции идеально подходит ряд простых индикаторов таких как, Awesome Oscillator, MACD, Stochastic, RSI или Universal Oscillator.

И так, на конкретном примере рассмотрим, как комбинировать данный сигнал с простой торговой стратегией. Для примера рассмотрим систему Билла Вильямса, ведь в его торговом алгоритме включён индикатор Awesome Oscillator, на основе которого и будем определять дивергенцию.

Котировки валютной пары EURGBP находятся в восходящем тренде. Торговая система Вильямса подтверждает это движения восходящими линиями технического индикатора Alligator и фрактальной зоной. Смотрим что каждый новый «хай» на графике выше предыдущего, что также является признаком восходящего тренда. Теперь нужно сравнить, есть ли расхождение в этих точках с техническим индикатором Awesome Oscillator. Как видно, каждый «хай» в окне котировок совпадает с нисходящем значением AO. То есть появляется ситуация, когда цена растет, а АО падает. Это и есть ситуация расхождения или дивергенции. Также, согласно системы Вильямса, котировки отклонились от линий Alligator и образовали сигнал «первого мудреца» на продажу по данной стратегии. Таким образом, трейдер получает два сигнала на продажу.

Как видно, данное движение является контр-трендовое. Уровень ограничения убытка будет установлен над вторым «хаем», а take profit можно установить в диапазоне между 61.8% и 76.4% от Фибо уровней по последнему движению. Таким образом, соотношение SL и TP будет 1к4, что является отличным результатом и увеличивает математическое ожидания торговой стратегии.

Преимущества от внедрения сигнала дивергенции в торговую систему:

1. Дополнительный сигнал для поиска коррекционных зон, который может подтверждаться другими техническими сигналами;
2. Увеличение фильтров для открытия торговой операции;
3. Управление риском (торговля по дивергенции всегда будет иметь короткий уровень Stop Loss и длинный Take Profit);
4. Широкий выбор индикаторов для поиска сигнала дивергенции;
5. Работа как в тренде, так и против него.

На конкретном примере я рассмотрел, как же применить сигнал дивергенции в готовой торговой системе. Я более чем уверен, что данный сигнал легко «впишется» в любую торговую стратегию и станет дополнительным средством для эффективного анализа и прогнозирования будущего движения цены. Более того, данный сигнал прост в использовании и может быть автоматизирован с помощью торгового алгоритма.

Технический сигнал дивергенции является отличным средством для поиска коррекционных зон в тренде, что станет незаменимым инструментов в любой торговой системе.