Python фреймворк для алготрейдинга (VNPY)

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе. Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

Можно брать и дорабатывать под свои нужды. Очень большое китайское комьюнити, тысячи звезд и форков на гитхабе — я ожидаю что фреймворк уже стабилен и обкатан. Ниже несколько скринов уже переведенного терминала. Больше есть у китайцев

Канал в телеге — ничего не продаю, пишу когда не лень.

алготрейдинг python фреймворк

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

203

2 479

с 16 марта 2012

28 Комментариев

dennet
25 сентября 2019, 14:12
а как это все добро установить?
0
- day0markets.ru
  25 сентября 2019, 14:19
  dennet, склонировать репу, создать virtualenv -> активировать, запустить install.bat или ручками команды оттуда
  ну а пускал я через examples/vn_trader/run.py
  а вообще там дока по установке есть :)
  0
vfreeman
25 сентября 2019, 14:57
криптой не торгую, скачивать/запускать [пока] не буду, но тебе респект!
вот бы на c# подобное было…
0
- day0markets.ru
  25 сентября 2019, 15:12
  vfreeman, эм, так есть же всякое на С#...
  тык, тык да и еще вагон всего
  +1
  - vfreeman
    25 сентября 2019, 15:20
    day0markets, про ЭТО знаю :)
    0
  - ch5oh
    25 сентября 2019, 15:45
    day0markets, вагон может и есть, а отличного нет. =)
    0
    - day0markets.ru
      25 сентября 2019, 15:49
      ch5oh, не бывает идеального решения. Но готовых решений (которые можно в лайв пускать) на C# точно больше чем на других языках.
      +2
Vlad
25 сентября 2019, 15:06
спасибо за информацию!
0
Великий комбинатор
25 сентября 2019, 16:19
Шикарное дело) Правда разбираться в этом нужно дооолго и мучительно. Не планируете ли какие то юзер кейсы по использованию освещать в дальнейшем !?)
0
- day0markets.ru
  25 сентября 2019, 16:22
  Великий комбинатор, разбираться со всем надо :)
  
  я переводил прежде всего для себя, хочу пустить одну страту под крипту. если будет время и желание — напишу, но не могу обещать
  +2
  - Великий комбинатор
    25 сентября 2019, 17:07
    day0markets, хорошо)
    0
Lagamail
25 сентября 2019, 18:36
day0markets, подскажите чем это лучше zipline или backtrader, если использовать zipline, можно тестировать стратегии на quantopian, а торговать через zipline live через IB.
0
- day0markets.ru
  25 сентября 2019, 20:14
  Lagamail, zip line не полность open source, нет ui, только ib.
  И мне не нравятся высокоуровневые надстройки над логикой ордеров. Ну и пулять код на квантопиан… сомнительное занятие
  0
Replikant_mih
26 сентября 2019, 11:27
Любопытно! А по скорости чего? — Скорости Питона?) — Или как это работает? — Я про бэктесты, например.
0
- day0markets.ru
  26 сентября 2019, 11:41
  Replikant_mih, фрейм на питоне — скорость питонья) Вчера пустил бектест 1 символ на 300К датапоинтов, отработал достаточно быстро. я посмотрел кишки эвентов и тестера — норм написано. обычный цикл событий…
  если надо hft, то это понятно что не про питон все. а так скорости торговать на минутках хватит вполне (если конечно у вас там в логике не заложены адские расчеты). Если хочется быстро тестить, то фрейм не нужен. голый numpy + numba jit зачастую будут даже быстрее любого движка на том же C#
  
  0
  - Replikant_mih
    26 сентября 2019, 11:46
    day0markets, для моих методов для торговли Питона точно хватит), для бэктестов — пока не уверен). По обучению как раз щас переходим к numpy и прочим библиотекам специализированным — посмотрю че-кого там по скорости и как это к трейдингу приложить — я ж так понимаю, если применять, то это будет не последовательная проверка условий на временном ряду, а какой-то другой подход к бэктестам.
    0
    - day0markets.ru
      26 сентября 2019, 11:53
      Replikant_mih, numpy — это векторизованные расчеты. по сути это просто py надостройка на С либой, поэтому летает хорошо.
      Ну а если объективно надо тестировать большие массивы данных при условии, что не сильно надо в ML и нет привязки к специфическим либам, то лучше отказаться от питона в сторону компилируемых языков. Я например тики тестирую на своем golang движке… может придет время и я его в open source залью…
      0
      - Replikant_mih
        26 сентября 2019, 11:59
        day0markets, Ладно, через месяц я смогу на порядок предметней на тему питоньих специализированных либ поговорить)).
        0
semen74
27 сентября 2019, 14:08
Есть еще питоний фрейморк https://github.com/EliteQuant/EliteQuant_Python

>
0
Роман Т
15 октября 2019, 07:19
Что-то у меня при запуске ругается, что нет библиотеки talib.
Посмотрел — она сейчас называется ta-lib.
Подскажите, где нужно теперь в коде менять, чтобы ошибок не было?
0
- day0markets.ru
  15 октября 2019, 08:06
  Роман Т, в readme описано решение с ta-lib. Без этой либы не взлетит
  0
  - Роман Т
    15 октября 2019, 15:16
    day0markets, спасибо, с ta-lib получилось.
    У меня общий вопрос — на какой версии питона сейчас работаете?
    
    0
    - day0markets.ru
      15 октября 2019, 15:44
      Роман Т, 3.6 в основном
      0
      - Роман Т
        16 октября 2019, 07:55
        day0markets, на 3.7 в сборке anaconda как-то неправильно собрана sqlite3...
        А поставил чистый питон 3.6 + все необходимые либы — все заработало без проблем.
        Спасибо!
        
        0
        day0markets.ru
        16 октября 2019, 08:43
        Роман Т, если не сложно, то кинь в issues на гитхабе ошибку которую выдала анаконда 3.7, покопаюсь как будет время
        
        0
        Роман Т
        16 октября 2019, 08:50
        day0markets, там ошибка совершенно не связана с vnpy.
        Как я понимаю — это какая-то общая ошибка с одним встроенным пакетом sqlite3 для эмуляции работы с БД.
        Воспроизвести сейчас уже не могу, т.к. снес Анаконду 3.7.
        Ошибка возникала просто при выполнении вот такого кода:
        import sqlite3
        А текст был что-то типа: не удалось загрузить DLL ...
        
        0