tashik
tashik личный блог
20 сентября 2019, 18:58

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!
Две позиции пока открыты.

Эквити

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Стата

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Сегодня обычный день стратегии без форс-мажоров и неожиданностей. Скучный день, полпроцента на депозит.

Ждем форс-мажор. И его от покупки волатильности будем отрабатывать на начальном этапе.
Как дождемся и отработаем успешно — пойдем на реал.

Всем соучастникам по Играм удачи!

UPD: Вах, как стартанули вечерку, все закрыло

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

Финишировали резко:

иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!



17 Комментариев
  • ALANES
    20 сентября 2019, 21:50
    Круто, когда «вкалывают ро-бо-ты, а не че-ло-век»))
      • Старый бес
        21 сентября 2019, 00:03
        tashik, я бы с удовольствием поскучал со стабильным пол-процентом на депозит в день)). Пожелание «не скучай» не для этого случая)
        • ch5oh
          21 сентября 2019, 00:08
          Старый бес, ключевое слово тут «стабильным»…
  • kachanov
    20 сентября 2019, 22:28
    Глянул по ссылке. Если я верно понял то в основе лежит стратегия ММ.
    Если так, то подружить её с опционами будет затруднительно (имхо)
      • kachanov
        20 сентября 2019, 22:52
        tashik, поискать можно и даже может получится найти. 
        Я о другом.
        ММ с точки зрения опционов — это продажа стрэддла, только страйк получается плавающий, в зависимости от ширины сетки и условий «когда бежать». Убежали, подождали, открыли новый, если упрощенно.
        Тогда защита опционами это покупка стрэддла, с тем ограничением, что страйки заданы заранее биржей.
        С этой колокольни такая стратегия ничем не отличается от обычной продажи/покупки стрэддла из опционов и постоянного дельта-хеджа позиции, которым по сути мы эмулируем покупку/продажу. Только проще в исполнении, без лишних сущностей. Правильно оценил параметры — получи профит, неправильно -тут понятно что.
        Насколько могу судить по отчетам коллег такой подход успешно практикует Антон.

        Если же сразу не покупать, а ждать какого-то момента/триггера, то тут конечно есть где поковыряться в поисках.
          • kachanov
            20 сентября 2019, 23:28
            tashik, сущность по логике одна — уже пора опционы подключать или еще нет. Если пора, то в каком количестве.
            Скажу как есть, с удовольствием посмотрю за результатами, если они планируются в отчетность по играм. Если у Вас получится, значит решение есть, вернусь к своим поискам в этом направлении снова. Кстати, я не пробовал один вариант — использовать асимметрию рисков, может там ответ кроется.
            Удачи 
  • ch5oh
    20 сентября 2019, 23:35

    Давид как-то мелькал одно время, рассказывал чудеса про маркетмейкерскую нейтральность… а потом внезапно исчез, как отрезало. А там и 2014 год наступил...

     

    Никто не в курсе, как у него дела, кстати?

      • ch5oh
        20 сентября 2019, 23:41
        tashik, а в ливджорнал не пишет, чтобы кредиторы не нашли?
          • ch5oh
            21 сентября 2019, 00:02
            tashik, блумберг больше не знает такой фонд. А Давид был там "Управляющий директор".
    • Старый бес
      21 сентября 2019, 00:01
      ch5oh, по моему печальному опыту любые псевдоарбитражи линейными инструментами рвутся рано или поздно с треском. Некоторые опционные с трудом, но выживают
      • ch5oh
        21 сентября 2019, 00:07

        Старый бес, ага. Помню как меня в 2011 раскатали на фьючерсном «арбитраже». Лучше опционы продавать. По крайней мере в этом случае честно называю продажу волатильности «продажей волатильности». =D Субботний брент не считается. Там другая проблема.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн