иГРЫрАЗУМа 2019: tashik, гулять так гулять, официант - коржик!

В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:

Две позиции пока открыты.

Эквити

Стата

Сегодня обычный день стратегии без форс-мажоров и неожиданностей. Скучный день, полпроцента на депозит.

Ждем форс-мажор. И его от покупки волатильности будем отрабатывать на начальном этапе.
Как дождемся и отработаем успешно — пойдем на реал.

Всем соучастникам по Играм удачи!

UPD: Вах, как стартанули вечерку, все закрыло

Финишировали резко:

опционы фьючерсы торговый робот хэджирование

tashik

Жуковский

383

4 133

с 11 марта 2017

17 Комментариев

ALANES
20 сентября 2019, 21:50
Круто, когда «вкалывают ро-бо-ты, а не че-ло-век»))
+1
- tashik
  20 сентября 2019, 21:58
  ALANES, ну я уже натворила ) пусть теперь машинка поработает, а я ей поассистирую, так сказать.
  +1
  - Старый бес
    21 сентября 2019, 00:03
    tashik, я бы с удовольствием поскучал со стабильным пол-процентом на депозит в день)). Пожелание «не скучай» не для этого случая)
    +1
    - ch5oh
      21 сентября 2019, 00:08
      Старый бес, ключевое слово тут «стабильным»…
      0
kachanov
20 сентября 2019, 22:28
Глянул по ссылке. Если я верно понял то в основе лежит стратегия ММ.
Если так, то подружить её с опционами будет затруднительно (имхо)
0
- tashik
  20 сентября 2019, 22:35
  kachanov, есть мысль облегчить последствия от кочерги с помощью опционов недельных. Попробую варианты. Кочерга — явление нечастое, но неприятное. Поищу точку хэджирования и способ. Не найду — ну значит отправится робот уже окончательно на пенсию )
  0
  - kachanov
    20 сентября 2019, 22:52
    tashik, поискать можно и даже может получится найти.
    Я о другом.
    ММ с точки зрения опционов — это продажа стрэддла, только страйк получается плавающий, в зависимости от ширины сетки и условий «когда бежать». Убежали, подождали, открыли новый, если упрощенно.
    Тогда защита опционами это покупка стрэддла, с тем ограничением, что страйки заданы заранее биржей.
    С этой колокольни такая стратегия ничем не отличается от обычной продажи/покупки стрэддла из опционов и постоянного дельта-хеджа позиции, которым по сути мы эмулируем покупку/продажу. Только проще в исполнении, без лишних сущностей. Правильно оценил параметры — получи профит, неправильно -тут понятно что.
    Насколько могу судить по отчетам коллег такой подход успешно практикует Антон.
    
    Если же сразу не покупать, а ждать какого-то момента/триггера, то тут конечно есть где поковыряться в поисках.
    +1
    - tashik
      20 сентября 2019, 23:04
      kachanov, вполне возможно, даже скорее всего так и есть.
      
      Я чуть другое попробую. Буду принимать убыток как убыток, но ограничивать его, оставляя себе шанс на профит в форс-мажорных ситуациях. Вполне возможно, что я наивняк и чего-то не понимаю, недорассчитала, реальность подкорректирует.
      
      А какие лишние сущности? Тут пока получается, что большую часть времени опционы не нужны, нет возни с тэтой, нет рисков непокрытой продажи, решения о шаге, через который дельтахэджировать, etc. 80% времени стратегия торгует только фьючерсом.
      
      Отличается, к примеру, бид-аск спрэдом, связанными заявками, размером комиссии )
      +1
      - kachanov
        20 сентября 2019, 23:28
        tashik, сущность по логике одна — уже пора опционы подключать или еще нет. Если пора, то в каком количестве.
        Скажу как есть, с удовольствием посмотрю за результатами, если они планируются в отчетность по играм. Если у Вас получится, значит решение есть, вернусь к своим поискам в этом направлении снова. Кстати, я не пробовал один вариант — использовать асимметрию рисков, может там ответ кроется.
        Удачи
        +1
        tashik
        20 сентября 2019, 23:32
        kachanov, да, точку, где начинать хэджиться — вот ее поищем, критерии ее определения попробуем формализовать. Спасибо! Буду писать периодически, что из этого выходит.
        +2
ch5oh
20 сентября 2019, 23:35
Давид как-то мелькал одно время, рассказывал чудеса про маркетмейкерскую нейтральность… а потом внезапно исчез, как отрезало. А там и 2014 год наступил...

Никто не в курсе, как у него дела, кстати?
0
- tashik
  20 сентября 2019, 23:37
  ch5oh, я не в курсе и с ним лично не общалась. Тоже интересно, куда он пропал. Может, за границей теперь работает и живет.
  0
  - ch5oh
    20 сентября 2019, 23:41
    tashik, а в ливджорнал не пишет, чтобы кредиторы не нашли?
    0
    - tashik
      20 сентября 2019, 23:43
      ch5oh, )) не знаю, может и такое быть. Мне пришлось вносить изменения в концепцию. В лоб как в статье — не получилось ничего приемлемого. Сегодня просто слишком скучный был день, не было случая даже попытаться вытащить джедайский меч для робота даже до половинки ))
      +1
      - ch5oh
        21 сентября 2019, 00:02
        tashik, блумберг больше не знает такой фонд. А Давид был там "Управляющий директор".
        0
- Старый бес
  21 сентября 2019, 00:01
  ch5oh, по моему печальному опыту любые псевдоарбитражи линейными инструментами рвутся рано или поздно с треском. Некоторые опционные с трудом, но выживают
  +1
  - ch5oh
    21 сентября 2019, 00:07
    Старый бес, ага. Помню как меня в 2011 раскатали на фьючерсном «арбитраже». Лучше опционы продавать. По крайней мере в этом случае честно называю продажу волатильности «продажей волатильности». =D Субботний брент не считается. Там другая проблема.
    0