Мартингейл - не мартингейл

Все чаще наблюдаю, как многие трейдеры, используют в своих стратегиях усреднение убыточной позиции позиции ( не путать с пирамидингом!). Понятно, что в принципе система Мартингейла работает, но только хватит ли размера депозита, для такого рода систем? Недавно наткнулся на очень интересную таблицу, по данной системе, по которой можно наглядно просчитать стоимость трейдов по такой системе. Надеюсь, что кому-то (особенно новичкам) она поможет уже на данном этапе оценить целесообразность использования такого рода систем (особенно радует 20-я ставка :):

мартингейл

WOLFSKIN

wolfskin

177

с 27 апреля 2012

31 Комментарий

Олег Сергеевич
21 мая 2012, 14:23
Пойдет!
0
Swan
21 мая 2012, 14:31
Мартингейл и усреднение — это как тёплое и мягкое. Вроде синонимы, а на самом деле ничего общего.

Про мартингейл есть интересный факт — если вероятность выигрыша меньше 1/2, то удвоение ставок уменьшает вероятность проигрыша в общей партии, по сравнению с постоянным размером ставки.
+1
siva
21 мая 2012, 14:31
«Понятно, что в принципе система Мартингейла работает»
Дальше можно не читать. Советую — иди-ка ты с рынка, дружок. Лучше депозит сразу мне переведи и иди мести дворы.
Для того, чтобы не было потом слез и криков:

+1
- siva
  21 мая 2012, 14:33
  Станислав Иванов, комментарий — мартингаль хоть через каждый цент ;)
  +1
- Swan
  21 мая 2012, 14:36
  Станислав Иванов, отличный, кстати график для мартингейла! Секрет в том, что поза нужна дельта-нейтральная.
  +1
  - siva
    21 мая 2012, 14:40
    Swan, по-подробнее можно немного ;)
    +1
Twilight_reg73
21 мая 2012, 14:37
В трейдинге если и использовать мартингейл то так называемый БОЛЬШОЙ мартингейл + с изменением тейк профита.
к примеру 1 вход 1 лотом стоп лос 50-50 — сработал стоп =-50
2 вход 1 лотом тейк профит 50-50 — сработал стоп =-100
3 вход 1 лотом тейк профит 100-50 сработал стоп =-150
4 вход 2 лотами тейк профит 100-50 сработал стоп =-250
5 вход 3 лотами тейк профит 100-50 сработал стоп =-400
6 вход 2 лотами тейк профит 200-100 сработал стоп = -600
7 вход 3 лотами тейк профит 200-100 сработал стоп = -900
8 вход 4 лотами тейк профит 300-150 сработал стоп = -1500
9 вход 5 лотами тейк профит 300-150 сработал стоп = -2250
10 вход 6 лотами тейк профит 400-200 и т.п

Но если ваша система делает более 6 убыточных входов подрят выкинте свою систему=)
+1
- siva
  21 мая 2012, 14:41
  Twilight_reg73,
  ничего не понятно. можно подробнее?
  что значит стоп лосс 50-50 а следующая строчка тейк профит 50-50?
  0
  - Twilight_reg73
    21 мая 2012, 14:42
    Станислав Иванов, Стоп Тейк В пунктах от инструмента к примеру в РИ РТС
    0
    - siva
      21 мая 2012, 14:46
      Twilight_reg73, все равно не понятно.
      1 вход 1 лотом стоп -50
      2 вход 1 лотом стоп -100
      3 вход 1 лотом стоп уже -150
      4 вход 2 лота тейк-профит 50 пунктов итого все равно -50 пунктов имеем… И в чем прикол? %)
      0
      - Twilight_reg73
        21 мая 2012, 14:52
        Станислав Иванов, Присоеденяюсь к Дяди Анатолию. Депо целее будет )
        0
        siva
        21 мая 2012, 14:55
        Twilight_reg73, ясно все с вами, болтунишка.
        0
  - Анатолий ПравИло
    21 мая 2012, 14:47
    Станислав Иванов, иди-ка ты с рынка дружок раз в элементарные вещи не врубаешься!
    0
    - siva
      21 мая 2012, 14:49
      Дядя Анатоль, Толянчик, чо там с аптеками? Закупился на все депо? ;)
      0
      - Анатолий ПравИло
        21 мая 2012, 14:50
        Станислав Иванов, где было написано что я покупал?? Вроде пост был со знаком вопроса. Внимательность, мой друг, и все у вас получится!
        0
Swan
21 мая 2012, 14:40
> Понятно, что в принципе система Мартингейла работает,
> но только хватит ли размера депозита, для
> такого рода систем?

ага, даже теоремка такая имеется, о достижении наперёд заданного положительного результата за конечно число шагов.
0
evgen000
21 мая 2012, 14:45
А почему вероятность лоса 20ого шага 0.000001 ?, она будет 0.5, как и для остальых шагов. Система мартингейла прибыльна только при положительном мат ожидании.
0
- WOLFSKIN
  21 мая 2012, 14:48
  Евгений, есть определенная формула расчета
  0
- Twilight_reg73
  21 мая 2012, 14:51
  Евгений, Если ты собираешься кинуть монетку 1 раз то 0.5
  если серию раз то 0.000001
  
  Это извечная задача
  Парадокс Монти Холла или двери, козы, автомобили
  0
  - evgen000
    23 мая 2012, 09:50
    Twilight_reg73, Не имеет значения сколько раз ты кидаешь монету, результат следующего испытания не зависит от предыдущего. Парадокс Монти Холла это совершенно другое, к этому отношение не имет
    0
WOLFSKIN
21 мая 2012, 14:48
Система Мартингейла хороша только как математическая модель и не более… это ни в коем случае не рекомендация по ее использованию в рынке и не призыв!
0
- Анатолий ПравИло
  21 мая 2012, 14:53
  Wolfskin, понятно что нужно использовать его не в чистом виде, тк. не хватит денег на усреднение.
  Т.е наращивать позу надо в арифметической прогрессии, а не в геометрической.
  Посмотрите внимательней результаты ЛЧИ, там многие на 1ых строчках именно так и делали.
  Поза постепенно открывается скажем на 50 коней и уже внутри движения происходит догрузка/разгрузка.
  0
  - WOLFSKIN
    21 мая 2012, 15:10
    Дядя Анатоль, Да я написал это ради того, чтобы люди в принципе задумались, а не агульно заходили как написано в таблице… думал, что хоть кому-то это поможет, а оказывается ту все такие профессионалы, что «Дальше можно не читать. Советую — иди-ка ты с рынка, дружок. Лучше депозит сразу мне переведи и иди мести дворы...» даже обидно становится…
    0
nik
23 мая 2012, 09:56
Я вам приведу еще один матанализ… парадокс если хотите.
Вроде в случайном наборе людей, чтобы совпали даты рождения (день/месяц… без года) необходимо 365 человек вероятность близка к 1, но
вероятность уже примерно 0,97 — если число людей не более 40 человек. Можете провериться в коллективе.
0