Andrey Matveev
Andrey Matveev личный блог
09 сентября 2019, 12:50

Как посчитать риск портфеля, куда наряду с акциями и облигациями входят и опционы?

Добрый день.
Думаю, вопрос, вынесенный в заголовок, тут уже звучал. Может, подскажете соответствующую ссылку или книгу? 
Либо вкратце объясните, как считать ожидаемый риск/доходность по сложному портфелю, куда кроме акций и облигаций входят фьючесры и опционы?
6 Комментариев
  • Активный Инвестор
    09 сентября 2019, 13:07
    Ищите на сайте МБ презентацию «Межпродуктовые спреды», там это описано
  • Олег Ложкин
    09 сентября 2019, 16:01
    Вопрос поставлен слишком обще, внятного ответа не получите.
      • tashik
        09 сентября 2019, 22:23
        Dmitry Okhotin, если опционы на фьюч куплены, то потенциально стоимость всех опционов — это рисковая составляющая. Но при покупке опциона Вы решаете, сколько из уплаченной Вами премии Вы готовы отдать рынку. Определитесь с этим — и получите довольно точное максимальное число денег под риском, если сбер не вырастет выше 250000 + уплаченная Вами премия.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн