Грааль

Решил спалить. Для хороших людей не жалко.

Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)

Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п.

Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:

1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)

2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов.

3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.

4. Умеете обращаться с опционами? отлично. Сюда приплетаются как спреды, так и продажа коллов

5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.

6. Хотите агрессивнее? считайте что купили ХХ по 140000 а сейчас у вас уже поза должна быть ХХУ коней. (считаем в зависимости от шага). И если растем, то до 140000 продаем через шаг, дальше едем.

Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс. Валево — в увеличивающийся минус (да, пирамидимся. Да, не может валиться вечно. Да, есть риски. Да, надо входить когда все уже прилично припало. Да, это грааль :) )

грааль

morant

Москва

233

с 26 января 2012

31 Комментарий

morant
21 мая 2012, 12:13
Да, добавлю. Такую штуку можно делать и с акциями. Например за несколько лет можно уже столько было собрать «гаммы» на сбере, что уже не страшно его падение и до нуля… Даже если входили довольно высоко. Тут главное чтобы денег хватило… Не Мартингейл, конечно, но все ж…
0
quant_trader
21 мая 2012, 12:20
«Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так.»

Никнейм вроде известный и давно а пишете какую то лажу, это вежливо еще сказано. Вас так однажды отстопят что останетесь должны и все.

«1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма.»

Фуею, дорогая редакция. Собирайте псевдогамму без стратегического лонга.

«Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс.»

2008 забылся уже похоже.
+1
- morant
  21 мая 2012, 12:27
  nfxzhzh, в 2008 много более умных стратегий ловили МС.
  
  И как, простите, собирать псевдогамму без лонга?
  0
  - quant_trader
    21 мая 2012, 12:36
    morant, МС ловят леверджи и особенно против тренда. Хотя в кризес могут и по тренду. К слову сказать в 2008 я стоял шорт по тренду в РИ когда рынок внезапно закрыли по распоряжению и открыли гэпом вверх через два дня. Как ни странно для Вас это будет но выбор правильного размера позы позволил мне воспринять это без стресса не говоря о вмешательстве брокера и спокойно закрыться. А перелевередженных усредняльщиков которые из мартингейла делают стратегию конечно рвали только так.
    
    Если Вы в дрочеве считаете уверенно можете зарабатывать так и зарабывайте без исходной позы.
    
    Дайте угадаю, Вы институциональный традер на буке или лимите?
    0
Theorist
21 мая 2012, 12:23
дальше — прощай депо, здраствуй — стройка
+7
murdu
21 мая 2012, 12:29
Мне кажется, важно, чтобы стратегия была психологически комфортна. Постоянное усреднение вниз может и имеет положительное математическое ожидание (я не рассчитывал), но до выхода можно и не дожить :)
+1
Илья
21 мая 2012, 12:32
Это не грааль, а верный путь к сливу депозита однозначно, если не сейчас то рано или поздно…
+2
- morant
  21 мая 2012, 12:34
  Илья, есть подтверждение бэктестом? Или просто первое впечатление?
  
  Хотите спорить — давайте аргументы.
  0
  - quant_trader
    21 мая 2012, 12:41
    morant, бектест показывает левую сторону графика. Окажись просадка чуть глубже бектест только и останется, вместо счета.
    
    Здесь спорить не с чем в принципе. Если пойдет по сценарию 2008 Вас порвет на лоскуты. Вы настаивате что отобьетесь краткосрочкой и сценарий будет не этот.
    +1
    - morant
      21 мая 2012, 12:44
      nfxzhzh, Написано же выше. «Покупайте путы, ставьте стопы, используйте опционы, комбинируйте с другими стратегиями». Что ж вы все в лоб то так смотрите на идеи…
      0
      - quant_trader
        21 мая 2012, 12:49
        morant, дада побольше дерьмовых идей и получится сьедобный супчик
        0
USER PC
21 мая 2012, 12:36
а нафига так часто усредняться?
0
- morant
  21 мая 2012, 12:39
  Иван Кузьмич, усредняйтесь реже. Все же считается на бэктестах. Чаще рехеджи, больше сделок, больше гаммы, больше рисков. Реже — меньше всего вышеперечисленного.
  0
ev`
21 мая 2012, 12:45
плюс +
0
Kulikov Pavel
21 мая 2012, 12:49
Могу сказать что прямо противоположные дуйствия действительно могут улучшить параметры стратегии. (Частичное крытие убытка)
0
- morant
  21 мая 2012, 12:51
  Kulikov Pavel, прямо противоположные действия — раздача спреда. Здесь сделки по лимитам, соотв. эффект маркетмейкерства работает в плюс.
  0
  - quant_trader
    21 мая 2012, 12:57
    morant, ну и кладите себе эффект без лонга. Торгуйте по лимитам, овернайт аут. Слабо? Именно. Нужен некий стратегический лонг цену которого Вы будете улучшать, рассказывая о недооцененности рашки.
    0
- quant_trader
  21 мая 2012, 12:53
  Kulikov Pavel, слабость стратегии в том что автор не представляет как оттаймить правильно момент где имеет смысл войти на отскок пусть и широким стопом типа осени 2008. Вместо этого он пытается накрыть точку правильного входа массировано усредняя позу в расчете что бабок и яиц хватит до момента разворота.
  
  Практически если уж это играть то в сценарии 2008 надо ждать паники и там тарить без плеча или колы в деньгах, если же паники не будет то ждать разворота вверх и не пытаться выловить дно.
  
  Хотя все равно гэмблинг.
  +1
  - Swan
    21 мая 2012, 12:56
    nfxzhzh, нет, это не гэмблинг.
    Типа такой системы я прогонял по 2008 году.
    Работа только от лонга, усреднения и т.д.
    За 2008 год — чуть меньше 10% на сбере и газе, другие бумаги не тестил, но думается, что-то похожее будет
    0
    - quant_trader
      21 мая 2012, 13:00
      Swan, это не система, Вы (в широком смысле в ветке) что курите то?
      
      У нас было 2 сильных слива, 2008 и 98ой. Вы на них статистику собираетесь строить? Или на одном 2008?
      
      Чуть меньше 10% на ликвидах в 2008 от лонга с перспективой отстопить -90% это ахтунг. Правильно оттаймив дно можно было в разы больше поднять или столько же но с куда меньшими рисками.
      0
      - quant_trader
        21 мая 2012, 13:08
        nfxzhzh, более того. Достаточно было просто перестать играть лонги в августе и начать в октябре ноябре когда пыль улеглась чтобы поднять больше. Это я не гипотетически говорю, моя доха по управляемому портфелю за 2008 только стоки лонг онли без плеча составила в 8 раз больше Вашего бектеста и без усреднений и пересиживаний.
        +1
      - Swan
        21 мая 2012, 13:13
        nfxzhzh,
        
        > это не система
        
        а вы бы, конечно, хотели увидеть сразу чёткую систему да желательно с бэктестами, чтобы осталось только деньги заряжать и карманы под профиты подставлять.
        Это вполне понятное желание…
        Но, к сожалению, без приложения собственных усилий вряд ли что работать будет…
        
        кстати, интересный у вас ник «nfxzhzh»
        0
Swan
21 мая 2012, 12:54
Действительно, очень разумная система, без шуток.
К тому же входы-выходы лимитниками — никаких тебе слиппаджей — приятно.

У меня самого сейчас почти все рабочие системы имеют в основе эту же идею (реализация немного отличается).

Правда, система в таком виде — скорее для акций, которые держать можно хоть годы. А на фьюче, который живёт 3 месяца, думается, нужно вносить существенные исправления.
0
- morant
  21 мая 2012, 12:55
  Swan,
  
  5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.
  0
  - Swan
    21 мая 2012, 12:57
    morant, роллить… там такой может быть роллинг, что весь профит прошлого контракта съест, это я тестил.
    В общем, время надо учитывать, там есть приёмы.
    0
    - morant
      21 мая 2012, 13:27
      Swan, как правило роллинг в контанго бывает при росте. то есть поза априори в плюсы выходит.
      0
      - Swan
        21 мая 2012, 13:43
        morant, всяко бывает…
        0
Eyestock
21 мая 2012, 13:56
«катимся на дельте +50» это что означает фраза?
0
- morant
  21 мая 2012, 14:00
  AntonZharkov, растем с лонгом +50. Просто ничего не хеджим, зарабатываем на росте.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/78587 Сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с...

Иволга Капитал

09:08

Верховный суд против тарифов: рынок добавляет «премию за непредсказуемость» к USD

В понедельник доллар остается под сильным влиянием нестандартного драйвера – вопросов к юридической легитимности торговой политики США. Индекс доллара DXY попал под распродажу в пятницу...

Tickmill

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...