Как сливают торгуя по тренду. 1. Гранаты не той системы.

                                                                  У него гранаты не той системы
                                                              © К/ф «Белое солнце пустыни».



Легче всего зарабатывать на устойчивом тренде.
Но и возможностей слива на том же тренде более чем достаточно. И первая причина таких сливов — это неправильный выбор тренда для торговых операций.
В классических книгах по техническому анализу открытым текстом говорится, что на рынке одновременно существует множество трендов, различных по длительности и по направлению. Т.е. тренд не один, трендов много. И одной из причин убытков при торговле по тренду является неправильная интерпретация движения котировок, выбор  тренда для торговли и выбор направления торговли по этому тренду. Т.е. гранаты должны быть нужной системы.

Поясним это на примере графика, показанного на рисунке. На рисунке показаны только три тренда -  среднесрочный, краткосрочный и локальный — из 9 рассматриваемых в рамках SWT-метода, но для иллюстрации этого достаточно.

На исторических данных можно видеть, что с июня по август текущего года рынок серебра рос. Если посмотреть на нижнее окно графика, то можно видеть, что этот рост в исторической перспективе определялся среднесрочным трендом, показанных гистограммой бирюзового цвета. Этот тренд сохранял монотонный рост на протяжении летних месяцев текущего года. Т.е. лонг, открытый и удерживаемый с начала июня должен был бы принести значительную прибыль. Это если мы торгуем по среднесрочному тренду.
Если же посмотреть на гистограмму красного цвета, соответствующую краткосрочному тренду. то можно видеть циклы роста и циклы падения.
Гистограмма василькового цвета — локальный тренд — показывает не просто циклы роста и падения, а и развороты рынка с кратковременным заходом в область отрицательных значений.

Какая тактика принесет нам максимальную прибыль в данной ситуации?
1. Тупо торгуем среднесрочный тренд, т.е. покупаем в начале июня и держим.
2. Торгуем в направлении среднесрочного тренда, т.е. лонг, покупая на завершении откатов краткосрочного и локального трендов и, как вариант, частично фиксируя прибыль в зонах разворота вниз краткосрочного и локального трендов.

Какая тактика будет более рискованной?
Торговля по краткосрочному тренду против среднесрочного тренда, так как в этом случае проход рынка в направлении коротких позиций меньше, чем проход в направлении лонгов, а риски разворота выше.
В этом случае, если игнорировать направление среднесрочного тренда, то вероятнее всего будут раз за разом получаться убытки от коротких позиций, за исключением случая разворота среднесрочного тренда.

P.S. Да, в ситуации, показанной на рисунке, тоже все не так прекрасно. Потому что есть тренды и старше среднесрочного. Т.е. с выбором направления торговли по среднесрочному тренду тоже есть свои проблемы.