О программировании стратегий

Если поговорить о том, насколько сложным является программирование торговых стратегий, то мои два цента могут быть выражены в мнении что, с одной стороны, такое программирование сравнительно несложно, но, с другой стороны, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов. Возможно, у меня, как у профессионального программиста, есть тенденция к усложнению торговых стратегий, чтобы скомпенсировать общую монотонность работы, тут не могу сказать наверняка, но ничего простого и быстрого из под моего пера как правило не появляется.

Провел часть вчерашнего дня оптимизируя один из индикаторов, который, в виде оригинальной реализации, используя censored и многократные censored замедлил всю инфраструктуру примерно в два раза. В процессе оптимизации рискнул исправить пару линий, отвечавших за censored, чтобы сделать вычисления более censored, и, представьте мое удивление, когда количество сделок в системе в результате выросло в полтора раза! Та-да. Неожиданный приятный сюрприз.

Ну и вывод для дорогого читателя таков, что я бы рекомендовал программировать торговые стратегии вдумчиво и аккуратно.  )