Бессмысленность удерживания ШОРТА, смысл в частых перезаходах.

Доказываю математически:

Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
ну там разница в 190 тыс.

Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ??? )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

Держа Шорт — Вы просто теряете деньги.

Вот вам задачка, которая вам раскрывает Глаза на ШОРТ.

Рисунок ДВА:
Рис.2 на примере, я сделал так, что не держу шорт, а перезахожу ТРИ РАЗА:

Высылаю вам расклад..
вторую таблицу… это пример с ТРЕМЯ перезаходами, всего с ТРЕМЯ.
Из которой видно, что

если НЕ ДЕРЖАТЬ ШОРТ...
То получаешь профита в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ.

Что доказывает тот Факт, что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
А выгодно как раз ПЕРЕЗАХОДИТЬ.
А не «добавляться на маржу». Как пишут ВСЕ КОНТОРЫ и ВСЕ БРОКЕРЫ.

Никогда не добавляйтесь на маржу, Никогда не держите шорт, а ПЕРЕЗАХОДИТЕ, если уж вы решили быть в ШОРТЕ.

МАТЕМАТИКА НАУКА ТОЧНАЯ.

Т.е. мы как аксиому доказали:
1. Что… не в коем случае не держать Шорт.
2. Перезаходя в ШОРТ можно очень ДОФИГА заработать.
Т.е. правило… Что ШОРТ это не более 100% НЕ РАБОТАЕТ.
))))

Вот и вся математика.
Т.е. условно Шорт Это не более 100%, но по факту если подумать… и даже не использовать плечи. То, шорт в чем-то равен Лонгу.

Т.е. при падении от 200р. до 1 р. и всего с тремя перезаходами, мы увеличиваем профит в 5 раз. Он равен уже 9,2 млн. рублей. А не 1,99 млн.руб.

Если бы мы Сидели все это время в Шорте и ЖДАЛИ.

Вам хоть на одном семинаре, хоть одна брокерская контора об этом сказала?

Вам хоть раз Резвяков сказал об этом?

Вам на своих Шикарных Семинарах ГЕРЧИК говорил об Этом?

Кто вам говорил об Этом??? Остальные ГУРУ???

Или Вы никогла об этом не Слышали???

Так вот… СЛУШАЙТЕ!

РАЗЖЕВЫВАЮ:

Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.

Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.

Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.

Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.

Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.

1. Как заработать на шорте более 100%, теперь знают все, кто этот топик прочитал.

2. Что ШОРТ держать НЕ ВЫГОДНО, теперь знают все, при чем держать его не выгодно в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.

Далее останется только доказать, что удерживать ШОРТ с быстрыми перезаходами ЭТО ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ЛОНГ.

После чего все биржи в МИРЕ РУХНУТ, так как с момента, когда появился ШОРТ они ЭТО СКРЫВАЛИ.

«Discrecio, я про Акции и конкретно рассчитал на примере с тремя перезаходами.

И доказал, что держать ШОРТ не выгодно. Лучше выходить и перезаходить, чтобы контролировать большее количество акций.»

Рисунок №3 для тех, кто так и не понял:

На рисунке №3 всего 7 перезаходов, вместо 3 перезаходов на рисунке №2.

А денег из 2 млн. Стало уже не 11,2 млн., А Целых 30 млн!!!!

что полностью доказывает АКСИОМУ, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ НЕ ВЫГОДНО, ВГОДНО как можно чаще перезаходить ВСЕ ПАДЕНИЕ.

Представьте как падет акция в Кризис, и как Работают Высокочастотные РОБОТЫ КУКЛОВ, увеличивая количество контролируемых ими акций в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.

Думаю, те, кто делают состояния на бирже, знакомы с этой аксиомой.

с 2 млн. при 14 перезаходах… прибыль 54 млн от шорта,
а не 1,99 млн.
в 25 раз больше..
при Лонге Эффект соответственно обратный… взял и держи… или эффект станет меньше. Т.е. будет исчезать при росте.

Поэтому когда говорят, что ШОРТ даже до нуля даст не более 100% — НЕ ВЕРЬТЕ В ЭТО.
Лучше представьте еще, что будет если брать плечи)))

Seven_17

$even_17 (PhD)

Prague

636

30 927

с 25 марта 2011

94 Комментария

Виталий
15 мая 2012, 18:51
цифры никогда не врут как говорится…
0
Brahman
15 мая 2012, 18:52
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
+1
Lonely Wolf
15 мая 2012, 18:58
Спасибо друг! Это одна из самых полезных вещей, мной тут прочитанных.
0
Discrecio
15 мая 2012, 18:59
Что-то не до конца понимаю разницу.
Пример с маленькими цифрами без миллионов:
Открыл шорт на 10 контр = ГО 100к руб. Цена упала на 1500 п. Грубо говоря прибыль равна 1 контр. = 10к руб. Закрываю и сразу перезахожу уже на 11 контр. Цена упала еще на 1500 п. И прибыль ровна уже ~11к руб. Т.е. в итоге 21к руб.

Делаю тоже самое, но не закрывая, а добавляя на маржу:
Держим 3к пунктов 10 контр. = 20к руб. прибыли. И еще один «бонусный» контр. добавлен на маржу — по нему прибыль соотв. 1к руб. Те же самые 21к руб. в итоге.

В чем фокус?
+1
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:02
  Discrecio, пересчитайте…
  0
  - Discrecio
    15 мая 2012, 19:07
    PhD Seven_17, не вижу ошибки. У вас в посте речь идет по сути о разнице между удержанием позиции и реинвестировании (пирамидинге). Безусловно эта разница ощутима.
    +1
- Lonely Wolf
  15 мая 2012, 19:03
  Discrecio, Посчитай еще раз.
  -2
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:09
  Discrecio, Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.
  
  Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
  
  Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
  
  Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
  что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
  
  Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
  
  1. Как заработать на шорте более 100%, теперь знают все, кто этот топик прочитал.
  
  2. Что ШОРТ держать НЕ ВЫГОДНО, теперь знают все, при чем держать его не выгодно в ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
  
  Далее останется только доказать, что удерживать ШОРТ с быстрыми перезаходами ЭТО ВЫГОДНЕЕ ЧЕМ ДЕРЖАТЬ ЛОНГ.
  
  После чего все биржи в МИРЕ РУХНУТ, так как с момента, когда появился ШОРТ они ЭТО СКРЫВАЛИ.
  0
  - Discrecio
    15 мая 2012, 19:13
    PhD Seven_17, погоди. Ну я правильно понимаю, что такой финт только на акциях прокатывает, а на фьючах нет? Как раз, как в моем примере. Т.е. у фьюча (речь об фРТС, конечно. ХЗ, что там в США) всегда ГО одинаковое и оно не меняется при изменении по сути цены фьюча.
    0
    - $even_17 (PhD)
      15 мая 2012, 19:15
      Discrecio, я про Акции и конкретно рассчитал на примере с тремя перезаходами.
      
      И доказал, что держать ШОРТ не выгодно. Лучше выходить и перезаходить, чтобы контролировать большее количество акций.
      0
      - Discrecio
        15 мая 2012, 19:19
        PhD Seven_17, т.е. шортить акции эффективнее, чем фьючи, т.к. там объем растет быстрее за счет дополнительного снижения стоимости акции?
        Таким образом, на акциях имеем: реинвест. прибыли + увеличение объема за счет снижения цены.
        На фьюче только реинвест. прибыли
        
        Так?
        0
        nik
        15 мая 2012, 19:20
        Discrecio, только там брокеру каждый день копеечку отдаешь за заемные акции
        0
        Discrecio
        15 мая 2012, 19:24
        Gopnik, это само собой.
        0
        nik
        15 мая 2012, 19:27
        Discrecio, шортить на споте глупо, особенно когда по тренду стоишь в шорте, долго… брокер забирает круто
        0
Alex Wong
15 мая 2012, 19:00
Это же граааааль!!! :)
0
nik
15 мая 2012, 19:05
Гордость берет за наш народ… примерно МММ на трейде. Если изначальный посыл не верен, то и итоги его анализа — бред.
Уважаю твои посты, но сейчас ты загнул… пойду ка я лучше выпью. С начала апреля на фортс работаю 200к рублей, только РИ за полтора месяца удвоился и только шорт. а уж выгодно или нет, меркуйте.
0
- Lonely Wolf
  15 мая 2012, 19:08
  Gopnik, Ты не понял о чем он. Прочитай еще раз.
  0
  - nik
    15 мая 2012, 19:09
    Lonely Wolf, про перезаходы
    0
  - nik
    15 мая 2012, 19:33
    Lonely Wolf, после клиринга шортить на маржу в доп и то же самое будет… проще управлять стоп следом двигай скажем в 1-1,5% и все
    0
    - Lonely Wolf
      15 мая 2012, 19:35
      Gopnik, Это так, но он про акции, они дешевеют, поэтому надо полностью перезаходить и реинвестировать прибыль.
      0
      - nik
        15 мая 2012, 19:42
        Lonely Wolf, а я про индекс… про акции и шорт на споте я сказал… проверено — себе дороже. Уже больше года как с шортом на споте не связываюсь. Пару медвежьих ловушек на северстали поимел… хватило.
        0
        Lonely Wolf
        15 мая 2012, 19:47
        Gopnik, Согласен, тоже было дело.
        0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:11
  Gopnik, Спасибо, но просто перечитай еще раз. Я как раз пишу о правильном шорте, но о том, что сидеть в нем не выгодно, а нужно перезаходить и переоткрываться.
  0
StockChart.ru
15 мая 2012, 19:07
Если перезаходить то и в противоходе потеряешь намного больше. Предположим — шортанул сбер по 90 руб, он сходил на 80 и вернулся к 90 — убыток 0. С перезаходом убыток (посчитайте)
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 23:11
  mxticker, верно, но КУКЛ то знает ЦЕЛЬ.
  0
Самохин Иван
15 мая 2012, 19:08
Ох я помню людей в 2008-2009 годах которые торговали «только лонг, только вверх»
0
Xapon
15 мая 2012, 19:08
На лонге экспозиция как бы автоматом держится, а на шорте её как бы «поддерживать на уровне» надо — азы как говорится. Поэтому пересчитайте с тем что бы экспозиция всё время была 1, а не слилась к 0,005 к концу сделки.
0
Anitochka
15 мая 2012, 19:10
кто получал высшее экономическое образование проходил это на Теории вероятности и на уроках Высшей математики
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:13
  Anitochka, Почему тогда все говорят, что операция ШОРТ это не более 100%, а Лонг прибыль не ограничена.
  
  А тут даже без использования плечей, прибыль зависит только от количества твоих перезаходов в ШОРТ и может быть — бесконечно большой.
  +1
  - Anitochka
    15 мая 2012, 19:15
    PhD Seven_17, потому что ниже нуля нереально уйти. Или можно? )))
    0
    - nik
      15 мая 2012, 19:16
      Anitochka, плечи
      0
      - Anitochka
        15 мая 2012, 19:20
        Gopnik, какие плечи? я про стоимость актива
        0
      - $even_17 (PhD)
        15 мая 2012, 19:27
        Gopnik, плечи не нужны. Только на свои.
        0
    - $even_17 (PhD)
      15 мая 2012, 19:27
      Anitochka, просто путь от 100 р. до нуля… это теперь не 100% прибыли, а бесконечность, которая зависит лишь от количества перезаходов.
      0
И. Алексей
15 мая 2012, 19:14
Видать я настолько туп, но не понял ничего. Если перезаходить на отскоках, то да, но кто знает когда они будут? Значит проще доливаться (увеличивать маржу на отскоках) чем крыть и сново заходить, особенно как последнее время падаем как водопад. Постоим на месте и опять падаем. Когда перезаходить?
+1
- И. Алексей
  15 мая 2012, 19:25
  И. Алексей, ааа, это про акции. Тогда понял, я про фьючи подумал.
  0
- andry194
  15 мая 2012, 19:26
  И. Алексей, перезаход
  1-увеличивает оборачиваемость твоего капитала
  2-позволяет твоей марже работать
  что касается рисков — они есть всегда не зависимо от того будешь ты перезаходить или нет.
  когда ты доливаешься. то
  а) оборачиваемость снижается
  б) в обороте не весь капитал
  да возможно и рисков меньше
  но по вопросу рисков точности входа и выхода
  при перезаходах (оборотах капитала) данный топик не говорит
  оборачиваемость увеличиват прибыль быстрей чем величина маржи
  ДА дА ДА
  то
  0
  - И. Алексей
    15 мая 2012, 19:30
    andry194, Да я понял, просто забываю иногда, что еще акции есть :)
    0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:29
  И. Алексей, Когда перезаходить, вы что действительно не поняли?
  
  Я же пример написал.
  
  был шорт от 200… если его удерживать после 100 р. то вы по-прежнему контролируете только 10 тыс акций. Если на профит в миллион еще шортанете то 20 тыс.
  
  А если ВЫЙДИТЕ и тут же ВОЙДЕТЕ СНОВА то 30 ТЫС!!!
  
  Т.е. ДЕРЖАТЬ ШОРТ НЕ ВЫГОДНО!!!
  0
  - Discrecio
    15 мая 2012, 19:37
    PhD Seven_17, если речь исключительно об акциях, то с ними же пока сделку не закроешь не сможешь никак добавиться!
    0
  - И. Алексей
    15 мая 2012, 19:37
    PhD Seven_17, Не пойму, мои комменты не видать чтоли? Вроде сказал, что понял мысль, но она не применима к фьючам, а я торгую фьючами. Поэтому сразу не догнал, уже отвык от акций и объемов. Мне на фьючах лонг=шорт. Поэтому все равно.
    0
    - Discrecio
      15 мая 2012, 19:40
      И. Алексей, вот и я также. :) Тут же есть и обратная сторона медали — на долгосрочном шорте тебя брокер поимеет на комиссиях не слабо.
      +1
  - Lonely Wolf
    15 мая 2012, 19:38
    PhD Seven_17, Он имеет ввиду как определить точки перезахода, ведь если ты перезайдешь, а рынок в этот момент развернется, то контролируя больше акций ты можешь разориться.
    0
Marconi
15 мая 2012, 19:26
Довольно много трейдеров работает фьючерсы, а там как раз
шорт работать можно и без перезаходов и он ВЫГОДНЕЕ ЛОНГА.
Когда Ри был в районе 200 000 ГО по одному контракту был в районе 7 000 рублей, а когда упал до 117 000 ГО вырос до
12000 — 14000 ( по памяти… могу и ошибится, но не намного)
Получается, что в шорт на хае можно было взять почти в ДВА раза больше контрактов, чем в лонг на дне.
0
- Lonely Wolf
  15 мая 2012, 19:29
  Marconi, Но получилось так, что все там как раз закупились по 7000 за контракт, а на лоях отмаржинколились по 14 000
  0
Nik_mechmath
15 мая 2012, 19:28
Для фьючей твои вычисления можно сказать не работают, а для акций это вроде и ежу понятно)
0
novice
15 мая 2012, 19:36
Есть погрешности в вычислениях. Например, профит от шорта 10 к 1 будет 1,8 млн.
Ну а в целом, надо не перезаходить, а постепенно доливаться в шорт. Типа trend is your friend, а не ШОРТНАФСЕЕ.
+1
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 19:44
  novice, я там убрал погрешность в 500 тыс вылезла… из за неправильного количества… я поменял вторую табличку… но там никто и не заметил… что количество лотов не совпадало.
  0
Mr. Bean
15 мая 2012, 19:56
почему именно про шорт речь идёт, всё тож самое можно и про лонг сказать
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 20:40
  Mr. Bean, Потому, что при РОСТЕ РЫНКа… на профит ты контролируешь Меньшее количество акций… так как цена выросла,
  
  а при падении все большее и большее… ну и фиг, что ты их в Шорт контролируешь… за то почти все, что есть)
  0
  - $even_17 (PhD)
    15 мая 2012, 20:41
    PhD Seven_17, Да и про ЛОНГ, правило Обратное, при Лонге как раз НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЗАХОДИТЬ, так как с каждым перезаходом, ты будешь контролировать меньшее количество акций… даже не смотря на профит))))
    0
    - Classic
      15 мая 2012, 21:11
      PhD Seven_17, с каждым перезаходом ты будешь контролировать то же кол-во акций, если не учитывать комиссию. Купил 1 акцию по 100руб, она выросла до 200руб, продал за 200руб и тут же перезашел, т.е. купил за 200руб, сколько купил, меньше-нет, то же кол-во, равное 1 акции. Где уменьшение кол-ва акций?????
      0
      - $even_17 (PhD)
        15 мая 2012, 21:14
        Classic, я про шорт
        0
        Classic
        15 мая 2012, 21:18
        PhD Seven_17, «PhD Seven_17, Да и про ЛОНГ, правило Обратное, при Лонге как раз НЕЛЬЗЯ ПЕРЕЗАХОДИТЬ, так как с каждым перезаходом, ты будешь контролировать меньшее количество акций… даже не смотря на профит))))» — про шорт ни слова, все про Лонг
        +1
    - Mr. Bean
      15 мая 2012, 23:08
      PhD Seven_17, ну это зависит от профита и стоимости акции) а на счёт шорта — да, красиво))
      0
Гагарин
15 мая 2012, 20:17
Правило тренда. Направление — ничто, движение — всё.
Спекулянту все равно на чем зарабатывать на росте или на падении. Могут быть психологические предпочтения — не более, которые трейдеру надо изживать.
0
ZooN
15 мая 2012, 20:17
Всё сказаное справедливо для инвесторов! на оч большом таймфрейме! к коротко-срочных спекуляциям не имеет ни какого отношения!!!
-1
_xXx_
15 мая 2012, 20:18
Расчеты правильные! Вкратце их можно одной фразой описать так: «Рынок может упасть на 90% в любой день, причем много раз подряд раз».
1000 руб. -> 100 руб. (-90%)
100 руб -> 10 руб (-90%)
10 руб -> 1 руб (-90%)
1 руб -> 10 коп. (-90%)
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 20:26
  _xXx_, а если высокочастотник Кукла перезайдет еще через каждый рубль)))
  
  То он сделает на Шорте 1 млн. ПРОЦЕНТОВ.
  0
  - Classic
    15 мая 2012, 20:49
    PhD Seven_17, что за математический развод? Вы дважды считаете один и тот же 1млн руб. Можно либо купить дополнительно на маржу в 1млн руб 10000 акций, либо забрать 1млн и закрыть 10000 акций. Все, где обещанное преймущество?
    0
    - $even_17 (PhD)
      15 мая 2012, 21:11
      Classic, читайте внимательно
      0
    - $even_17 (PhD)
      15 мая 2012, 21:14
      Classic,
      
      РАЗЖЕВЫВАЮ:
      
      Из таблицы видно, что 2 млн при цене 100 вы удерживаете 10 тыс акций. А после перезахода вы будете контролировать 20.тыс акций — этой же суммой, т.е. в два раза больше, но также накопившуюся маржу в 1 млн. вы сможете использовать на 10 тыс акций.
      
      Т.е. Ваш вариант с маржой, вы контролируете своим шортом 20 тыс акций, а мой вариант с перезаходм, я контролирую 30 тыс акций., что на 10 тыс больше.
      
      Я же табличку Вам сделал специально и взял там простой пример с 3 перезаходами.
      
      Это даже не теорема, а АКСИОМА. Я вам только что доказал,
      что ШОРТ ДЕРЖАТЬ НЕ ВЫГОДНО.
      
      Раскрыл ТАБУ ФОНДОВОГО РЫНКА.
      0
      - Classic
        15 мая 2012, 21:33
        PhD Seven_17, Давайте проще. Я продал Вам яблоко за 200руб, но я знаю, что за углом в магазине я его куплю за 100 руб и принесу его Вам через 1 мин, после того, как получу от вас деньги. За 100руб я купил яблоко и отдал его Вам, а 100 оставшихся рублей я либо могу оставить себе, либо купить на них 1 яблоко. Где еще 100руб, чтобы купить 1 яблоко, я не вижу.
        0
        $even_17 (PhD)
        15 мая 2012, 21:53
        Classic, офигеть…
        
        но это же первый класс…
        
        вы продали яблоко за 200 р.
        
        Откупили за 100 р.
        
        У вас 200 р ваши, которые и были и 100 р. прибыли от Шорта.
        
        Вы можете теперь Шортануть 3 яблока, так как цена их теперь 100 р., а у вас 300 р. которые состоят из 200 р. + 100 р.
        
        Это намного лучше… чем просто продолжать контролировать 1 яблоко и добавить шорт еще одного яблока…
        
        Лучше контролировать ТРИ яблока, чем ДВА яблока.
        
        разобрались???
        0
        inferno
        15 мая 2012, 23:48
        PhD Seven_17, а разве размер ГО за яблоко, которое ты зашортил, не меняется с ежедневным клирингом? Когда цена снизится с 200 до 100, ты, находясь в этой позе, по любому будешь иметь 200 руб кеша, из них 100 вариационки, и 100 высвободившегося ГО. И зашортить к этому яблоку еще 2 шт.
        В акциях не силен, но на фьючах все именно так.
        0
        $even_17 (PhD)
        16 мая 2012, 01:08
        inferno, я фьючами не занимаюсь, если все такие умные, то завтра на сайте… я вообще выложу ПОСТ БОМБА ВЕКА.
        0
ZooN
15 мая 2012, 20:20
падения индекса в день на -9 я видел… а вот роста такого не помню
+1
BruceWillis
15 мая 2012, 20:42
софист хренов))))

любишь же ты моск запудрить

плюсов тее тачку за харизму ;)
+2
Edelweiss
15 мая 2012, 20:57
Предлагаю Автору поменять название поста, чтобы не вводить в заблуждение зрителей.
+1
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 21:04
  Edelweiss, Ок.
  0
megatrade
15 мая 2012, 20:58
метафизика какая то
+1
Григорий Старцун
15 мая 2012, 20:59
Полностью согласен это эффект называется убывающая отдача в лонгах обратный эффект те кто открывает длинные позиции получают больше отдачи если удерживают позицию как можно дольше.
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 21:03
  Григорий Старцун, Именно,
  
  т.е. можно про Лонги пост не делать?
  0
good
15 мая 2012, 21:23
Отличный пост! Вот как надо постить!
0
firebot
15 мая 2012, 21:52
«2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,9 млн.
ну там разница в 90 тыс.»

1.8 млн рублей профит, а не 1.9 млн
))))
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 21:55
  firebot, да, мне уже говорили… я ошибся… счас табличку заменю…
  0
firebot
15 мая 2012, 21:55
не понятно только где яйки железные взять 90% падения держать
+1
fot1985
15 мая 2012, 22:13
«Дай Бог тебе здоровья, добрый человек» :)
0
- $even_17 (PhD)
  15 мая 2012, 22:34
  fot1985, Спасибо!
  0
  - fot1985
    15 мая 2012, 22:36
    PhD Seven_17, Это Вам спасибо.
    0
Медовуха
15 мая 2012, 22:43
теперь не усну)
0
firebot
16 мая 2012, 06:41
«я контролирую 30 тыс акций.»

Это 30 тыс акций контролируют вас.
+1
firebot
16 мая 2012, 06:42
На Группоне проверить надо )
0
LEOnel
16 мая 2012, 07:36
Новая поговорка в мире трейдинга: «Продал — не держи» )))
+1
- firebot
  16 мая 2012, 08:35
  LEOnel, добавляй через кажую копейку и тогда в любой шорт-сквиз обеспечен адреналин.
  +1
  - $even_17 (PhD)
    16 мая 2012, 11:32
    firebot, не добавляй, а перезаходи.
    0
- $even_17 (PhD)
  16 мая 2012, 11:33
  LEOnel, ВОТ ИМЕННО! «Продал- ПЕРЕЗАХОДИ!»
  0
max2880
16 мая 2012, 13:56
Здравствуйте уважаемый автор.
Благодарю за интересную тему. По сути при торговле фьючами мы получаем аналогичную докупку на вариационной марже?
0