$even_17 (PhD)
$even_17 (PhD) личный блог
05 июля 2019, 19:33

Грааль, дарю - СЕРЬЕЗНО!

Распределение Гаусса.

74 Комментария
  • vy putaete razy s %. Poschitaite +50% i -50% i vse stanet na svoi mesta: 0% pribyli. Krivaya Gausa — eto % a ne razy
  • Rost v 2 raza = 100%. Padenie v 2 raza = vsego -50%.
  • AVS
    Den Plekhanov
    Андрей Верников
    Сергей Юрьевич
    SAVRASAVRA
    Ирина Мс

    Vy plyusuete? СЕРЬЕЗНО?? Nuzhen uchebnik po matematike?
      • Seven_17 (USD), «Слово проценты, вообще никто не произносил» vot imenno, a nuzhno bylo! Vy ne znaete chto %% eto ne razy. A Gauss  - eto %%. 
        • SAVRA
          05 июля 2019, 20:18
          Самый лучший трейдер смартлаба, А как Вы ник написали то? ) А плюсую я потому что мне нравится идея такая, можно же проверить на истории. Разы там или проценты были не важно. Что из этого получится интересно...
      • Евгений Черных
        06 июля 2019, 10:59
        Seven_17 (USD), Что то мне кажется таким методом ничего не заработаешь ))))
  • Antonov
    05 июля 2019, 20:20
    И где гарантия того, что упавшие акции вернутся к первоначальному значению через 6 лет?
  • Vot pravi'nyi raschet. Summa ne izmenyaetsya


      • Seven_17 (USD), ne dumayu: vzyal vashu metodu i popravil vychisleniya (s uchetom Gauss curve) :-)
          • Ынвестор
            05 июля 2019, 21:44
            Seven_17 (USD), тише-тише. Если Мальчик Buy узнает — боюсь у него помутнение сознания произойдет.
          • Seven_17 (USD), v 100 raz — eto upala na 99%

            Нормальное распределение:
            odna akciya upala na 99%, a drugaya vyrosla na 99%

            Vot raschet



             

              • Seven_17 (USD), Mathematics Ph.D
  • Rostislav Kudryashov
    05 июля 2019, 20:25
    От того что кто-не не понимает что такое проценты, они не перестали существовать.
    Падение в 10 раз — это на 90%.
    Рост в 10 раз — это на 900%.
    Т.е. рост в 2 раза — на 100%, 3 раза — на 200%,… 9 раз — на 800%.
      • Rostislav Kudryashov
        05 июля 2019, 20:37
        Seven_17 (USD), Если начальные цены двух акций одинаковы, по 100, то снижение вдвое — потеря 50. Это вдвое более вероятно, чем двойной рост -  на 100 (чего угодно, рублей, тугриков или процентов).
        Так что постановка рядом этих двух событий совершенно неуместна.
      • SciFi
        02 апреля 2020, 15:27
        Seven_17 (USD), вероятность роста на 90% такая же, как вероятность падения на 90%. Так что в вашем портфеле большая часть акций упадет на 90% чем вырастет более чем на 90%. Итог будет 0. 
  • _xXx_
    05 июля 2019, 20:35
    В разы очень редко ходит рынок, наш по крайней мере. А если считать по 20-30 процентов (как большинство акций по факту ходит) то столь драмматического роста депо не будет
      • _xXx_
        05 июля 2019, 20:46
        Seven_17 (USD), на каком рынке так акции летают?
  • SAVRA
    05 июля 2019, 20:48
    Тут фишка в том что не надо все деньги вкладывать во что то одно. Равномерно распределить средства на как можно больше инструментов.
    А через пару лет. То что сильно выросло зафиксировать и «вывести» средства. То что упало или изменилось не значительно добавиться, но тоже сомнительная тактика.
    Хотя при такой тактике за много лет по нашему рынку набралась бы большая поза например в газпроме, втб, и тд (и не трясешься от каждого чиха)
    • SAVRA, Some of the biggest trading losses in history have occurred because a trader kept adding to a losing position, and was eventually forced to cut the entire position when the magnitude of the loss became untenable
        • Seven_17 (USD), There are 2 strategies: trend following and mean reversion. One instrument can fit one but not another. Oil is of trend following and S&P is of mean reversion. So for Oil works «покупайте то, что сильно выросло — вырастет еще», but for S&P — «Покупают дешево и продают дорого»
      • SAVRA
        05 июля 2019, 20:58
        Самый лучший трейдер смартлаба, не отговаривайте
  • Роман Николенко
    05 июля 2019, 20:57
    Почему не закрыть портфель целиком после 1го шага и не повторить шаг 1? Откуда уверенность, что аутсайдеры, позиции в которых мы нарастили, отрастут с большей вероятностью чем 5 произвольных новых тикетов?
    • Konstanin K.
      06 июля 2019, 16:32

      Роман Николенко, примерил на своей выборке — ваш вариант был выигрышнее. Нужно больше потестить на исторических данных.

      Вообще все это очень похоже на «Портфель Лежебоки»:

      http://assetallocation.ru/lezheboka/

      • Роман Николенко
        07 июля 2019, 15:49
        Konstanin K., есть предположение, что если входить не совсем наобум, а подключить минимальный тайминг на вход и выход (например https://stocktwits.com/Tradereversal), то МО еще подрастёт.
  • Capital Management
    05 июля 2019, 21:09
    проще опишу типо грааль ,10 акции, прибыльные акции перекладываем в убыточные через 3 года, автору плюс что стратегии расматривает правильно через математику, не ищет точки входа итд)))))))))
  • Херня стратегия. Очень низкая вероятность, что хоть одна бумага из 10 вырастет в 10 раз. Дай бог, раза в 3 вырастет максимум.
  • Salvinit
    05 июля 2019, 21:32
    Полностью согласен с автором, сам так работаю. Все по делу. Главное в этой теме не переусердствовать с усреднением . 
  • aii
    05 июля 2019, 21:37
    Поздравляю!

    Вы «изобрели» ребалансировку и усреднение.

    Инвесторы и так про это знают. А спекулянты не смогут использовать, потому-что там плечи и моржи будут ликвидировать слишком убыточные позиции.
  • Smoker_Joker
    05 июля 2019, 21:41
    Seven_17 (USD), почему сам так не делаешь? 
  • Серёга Ростовский
    05 июля 2019, 23:54
    Бред сивой кабылы. 
    Упасть проще, чем вырости.
    Ломать не строить. 
  • Gold Schmuck GMBH
    06 июля 2019, 00:23
    О сколько нам дебилов чудных готовит просвещения дух,,,

    Чем больше разных акций купишь, тем меньше будешь отличаться от индекса.

    Купил в 2007, а в 2010 открыл монитор, а денежки тю-тю.
  • Арбитражёр Алго
    06 июля 2019, 00:47
    Это хорошо только тогда, когда действительно одни 10 бумаг выросли в 10 раз, а другие упали в 10 раз, хотя это уже не важно на сколько упали. Тут, да. Но в реале так не бывает. Бумаги так быстро не растут. И в этом вся проблема. На практике будет примерно так. Одни бумаги выросли за 3 года в 1,5 раза, другие упали в 1,5 раза. И что дальше делать? Одно продавать, другое покупать? ОК. Усреднились. Через 3 года опять тоже самое, потом опять. И когда она придёт эта манна благодатная? Плюс инфляция 5-10% каждый год… И что в итоге? 
    Но плюсанул )
  • Мальчик buybuy
    06 июля 2019, 02:31
    Херня это все. Вопрос подробно разбирался в споре с А.Г. в топике про грааль и логнормальное распределение.

    Если цены распределены по Гауссу (нормальное) — матожидание 0.
    Если цены распределены логнормально (вероятность вырасти и упасть в 2 раза одинаковы), то матожидание оптимальной стратегии положительно, но растет со временем всего лишь линейно.
    Т.е. стратегия проиграет любому депозиту на длинной дистанции.
    Ну и, соответственно, обесценится в минус за счет инфляции.

    Вся эта тема родом из начала 1950-х.
    Ну и считать надо аккуратно, а не на пальцах и в экселе.

    https://smart-lab.ru/blog/531668.php
    https://smart-lab.ru/blog/531815.php

    С уважением
  • Реализуйте ваш грааль в еторо. Посмотрим что получится.
  • Bogdan
    06 июля 2019, 09:10
    Это все бред пока вы лично не покажете свою финансовую отчетность по купленным акциям на 100 тыс.долл. за три года.
  • Какие грубые упрощения! Во преврых, ошибка выжившего — многие компании банкротятся, но в индексах они не представлены. Так что, если купить компании с маленькой капитализацией и большой волатильностью, многие из них упадут на 100%. Во вторых, всем уже давно известно, что рыночные цены — это не подкидывание монетки и нормальное распределение не описывает их движение. Почитайте Мандельброта, он много написал про это. 
  • HUKS
    06 июля 2019, 11:10
    через 3. 5. 8 .45 и проч средн приб =0
  • spebe
    06 июля 2019, 11:30

    «вырастут в 10 раз...» а почему не в 100?

    Исследования Аризонского университета показали, что статистическая вероятность купить (даже не наугад, заметьте) акции компаний, которые «стрельнут» составляет 4%. При этом фондовый рынок за многие десятки лет рос на 8-10% в год. А вероятность того, что вы выберете компании, которые вообще не вырастут или обанкротятся, составляет около 60%, согласно тому же исследованию. 
        В общем и целом, попытка обмануть рыночные законы, чтобы без труда получить 100% годовых, сродни потугам изобрести вечный двигатель.  
        

  • Остап1978
    06 июля 2019, 11:32
    Добрый день. Посмотрите МТС по вашей методике. Пожалуйста.
  • Михаил Угадайка
    06 июля 2019, 15:41
    Грааль «Купи и ничего не делать» 

    На постоянно растущем рынке… понятно, что он работает ...
    Посмотрел бы на тех, кто воспользовался этим граалем в 2008 году 
    • Konstanin K.
      06 июля 2019, 16:35
      Михаил Угадайка, в 2005-м.
      • Михаил Угадайка
        07 июля 2019, 15:53
        Konstanin K., // в 2005-м. //
        Хороший год для роста 
        Но так избирательно мы можем смотреть только на истории ...
        В целом система покупок акций (без плеча) хороша для НОВИЧКОВ и ЛУДОМАНОВ и конечно для тех, для кого основной заработок — это не БИРЖА ..

        Человек конечно же под себя выстраивает систему, сколько накоплений, куда и когда вкладывать (в акции, облигации, валюту, на депозит в банк) и на какой срок
  • Михаил Угадайка
    06 июля 2019, 15:44
     На 3 года компьютер выключили

    Это ФАНТАСТИКА 
  • Михаил Угадайка
    06 июля 2019, 15:49
    В целом конечно это ГРААЛЬ для НОВИЧКОВ и ЛУДОМАНОВ ...

    Работа без плеча и отключение терминала хотя бы на несколько месяцев 

    И семья довольна — трейдер отклеился от монитора, вернулся в семью, вышел на свободу из тюрьмы трейдеров 
  • Михаил Угадайка
    06 июля 2019, 15:59
     Если купить акции на КРУПНУЮ сумму и не включать ГОДАМИ терминал, то надо НЕ забыть бы оформить ЗАВЕЩАНИЕ 
  • Антон Панкратов
    06 июля 2019, 16:05
    Ваша математика с большими допущениями работает на растущих рынках, а как известно растущие рынки с высокой долей вероятности, бывают только на длительных — более 20 лет горизонтах, и уж никак не на 3 летних интервалах. Вероятность роста на трехлетних интервалах существенно ниже и поэтому на 5 упавших в цене акциях вряд ли найдутся 5, которые выросли в цене. Без истории финансов и только с математическими уравнениями можно угодить в то место, где спина плавно перетекает в ноги.
  • Dmitryy
    06 июля 2019, 19:45
    Это не грааль. Это диверсификация. Далее управление весами в портфеле, но проблема в том, что вероятность выбрать 10 бумаг, половина из которых дадут рост скажем в 2007 году — крайне низка. А где гарантия, что сейчас не повторится 2008 или 2002?
  • а как насчет варианта пропустить шаг 1 и сразу закупить по 2? То есть выбрать все то что просело за последние 3 года. Все равно итоговый портфель из лузеров состоит, почему не набрать их разу, не ждать эти 3 года?
    • Антон Панкратов
      06 июля 2019, 23:26
      Александр Крапильский, потому. что как показывает история, акции упавшие на 90%, скорее сожмутся еще в 10 раз, чем отрастут в 2 раза.
      • Антон Панкратов, так зачем тогда в шаге 2 покупать просевшие компании, если они скорее всего еще будут сжиматься? Хотя по моим наблюдениям за рынком штатов если выбирать в портфель рандомные просевшие акции с неплохим фундаменталом, то отскакивают они лучше чем остальные растут. Правда статистики у меня маловато чтобы однозначно утверждать, может с периодами тестов повезло или рандом удачно попал.
        • Антон Панкратов
          07 июля 2019, 00:18
          Александр Крапильский, так ведь и ваша выборка, как и моя — это дело случая. Вы одни акции посмотрели, а я другие. Только посмотрев на свою выборку, в вашу я и под пистолетом не полезу.
          Я не исключаю, что в акциях почти всегда есть отскок дохлой кошки, но проблема в том, что ни вы ни я не знаем откуда именно будет отскок. Поэтому ловить падающие ножи можно вооружившись лишь хорошим фундаменталом или инсайдом.
          Баффет в свое время поднялся на теме покупки активов на одну затяжку, но он не полагался на случайный выбор. 
          Сегодня он не использует эту стратегию и думаю у него есть для этого веские основания.
          Покупать растущие акции проще, если конечно от хороших поддержек — они либо туда возвращаются перед обвалом, либо если опыт есть, то можно и стопа поставить на всякий случай. 
          а так как делает автор — это стратегия еще большего дурака — работает только на растущих рынках. эту стратегию продавали брокеры с 2000 до 2008, а затем переквалифицировали остатки клиентских денег на структурные продукты. А сегодня рост по всему фронту и они опять старые песни о главном крутят.
  • Vladimir Belashov
    07 июля 2019, 11:01
    Привет ВСЕМ, для меня это похоже на Инвестирование с балансировкой.
    Некоторые все таки больше внимания уделяют выбору акций анализируют фундоментал, распределяя по секторам

    Здесь этого делать не надо ???

    Потом балансировка проводится по мере динамики роста  и падения.

    Странно что рекомендация открыть через 3 года.
    Это действительно ЛУДОМАНАМ нужно завязать ласты за спиной, что бы не фиксили убытки.

    Это так ???

    Потом это стремиться к результатам динамики роста рынка.

    Торгуйте S&P 500 на свои без плечей и получите стабильно более ЛУЧШИЙ результат.

    Торговля S&P 500 на свои это 1 контракт 100K USD
    Запас на просадку еще. 


    Только почему то там финансовый результат далек от приводимого и многие считают, что их это не устраивает.

    Многим стоит прочитать «Одураченные случайностью».

    Это когда результат не сросся, денег нет и возраст не позволяет продолжать делать глупости.

    Как  говорится «Ничего личного, только бизнес» 



  • plustreider
    07 июля 2019, 12:40
    Плюсик поставил. Но вопрос к автору — Почему Вы еще не миллиардер?
    Ничего личного.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн