Алготрейдинг: Путь Заявки

Трейдеры, торующие руками, редко задумываются над тем, что происходит с заявкой после нажатия кнопки бай/селл. В нормальных условиях это приводит к выводу ее на биржу во мгновение ока, что визуально подтверждается в торговом терминале. Но иногда заявки теряются. Возможно каждый замечал, что клик по кнопке, бывает не срабатывает. Что это? Возможно кривые руки, а возможно заявка где то застряла. При этом совсем неочевидо, к каким финансовым последствиям это может привести.
При разработке торговых роботов эта проблема стоит наиболее остро.
Итак, торговый робот имеет сигнал и готов подать заявку (трейдер — нажать бай/селл). Что дальше?

Робот отправляет ее в брокерский софт на локальной машине (трейдер — в терминал)
Софт брокера пытается заслать заяку на сервер брокера.
Если с интернетом порядок, заявка покидает локальный компьютер
Гуляет по хостам в интернете
Если сервер брокера доступен, добирается до него
Если софт на сервере в порядке, регистрируется в БД брокера, и пытается уйти набиржу
Если канал с биржей стабилен, добирается туда.
Софт на бирже фиксирует получение заявки
Выводит ее на рынок, и фиксирует этот факт
и отправляет результат брокеру

дальше в обратном порядке

софт биржи отправляет результат брокеру
канал биржа-брокер
софт брокера
интернет канал трейдера
клиентский софт брокера у трейдера
торговый робот (терминал)

Общеизвестно, что любой софт иногда глючит, а интернет каналы нестабильны. Поэтому, путь заявки может прерваться на любом из перечисленных шагов. Что делать если это таки случилось?
Руко-трейерам проще, можно применить аналитическое мышление и прочее, хотя и здесь, при форсмажорных обстоятельствах, многие умудряются закрывать миллионные прибыли по позициям, которые они не открывали, а наутро получать открытые позы в обратную сторону.
При разработке роботов следует учитывать каждое из этих мест, где заявка сдохнет.
Особенно для хфт, которые не ждут ответа по каждой заявке, перед отправкой следующей, а фигачат без остановки.
И что делать, если заявка потерялась?

Для начала, удостовериться, что она действительно потерялась :)
Как? Даже это не легкая задача. Установить таймаут? Так ведь раундтрип в разные периоды, взависимости от условий, может варьироваться от 10 мс. до 30 и более сек.
В любом случае, прекратить торговлю незамедлительно, до выяснения обстоятельств.

Фухх… Устал писать…
Видимо, продолжение следует...

алготрейдинг роботорговля

inferno

Москва

226

с 10 августа 2011

42 Комментария

berensh
13 мая 2012, 01:14
Это какой брокер и какая прога так тебя???
0
Mikhail Sukhov
13 мая 2012, 01:23
На самом деле не так страшен черт… Практически все нормальные SDK имеют встроенную поддержку таймаутов. Тоесть, даже если сигнал потерялся в интернете, все равно клиенская часть обязана оповестить робота, что произошел тайм-аут при регистрации заявки. Тоже самое справедливо и для брокерской стороны.

Насчет остановки работы. Тут все зависит от логики. Если это не принципиальная заявка, то можно и продолжить работу (например, заявка на усреднение позиции), если позволяет ММ. Если это критическая заявка (переворот, стоп-сигнал), то да, лучше остановить работу.

Вообще тайм-ауты лучше вообще не отслеживать. Потому что они вносят только шум в алгоритм. Получили тайм-аут, а спустя секунду нормальный ответ, что заявка встала в стакан. Лучше следить не за таймаутами, а за потоком данных. Именно он является хорошим индикатором того, что что-то не так с данными. А заявку всегда можно ручками «поправить», чтобы робот не перезапускать.
+5
Sekator
13 мая 2012, 01:25
Ждём продолжение, особенно про решения
0
А. Г.
13 мая 2012, 01:53
А что мешает проверять по таблице заявок квика. Качаете ее по dde или odbc в программу проверки и все дела. Это если задержка в 0,5-1 сек. некритична. А если критична, то лучше сразу озаботиться тем, чтобы избавиться от кучу промежуточных звеньев в Вашей схеме. Правда последнее уже будет стоить денег.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...