Исследование рекомендаций и прогнозных цен инвестиционных домов (продолжение)

Начало тут

После вопросов к методике, я решил посчитать несколько иначе.
Методика следующая.
Рекомендация «Держать» рассматривается как «вне рынка», то есть эта рекомендация не учитывается.

Далее, если цена за рассматриваемый период достигает цели до его окончания, то сделка «закрывается». Если нет, то сделка закрывается по окончании периода. Период год, как и ранее, шаг квартал, как и ранее.

Сначала решил посчитать по среднегеометрической доходности, однако с учетом того, что некоторые избы отличились по энергетикам своими шортами с доходностью -100%, то решил взять простую среднеарифметическую доходность, как будто, если бы мы вложили в каждую рекомендацию равными долями.
Как и ранее все, по ликвидным бумагам и по неликвиду.

Западные банки половчее идеи имеют :)

инвестиционные дома акции рекомендации

UnembossedName

Тула

142

2 603

с 18 сентября 2017

7 Комментариев

Кактус
21 июня 2019, 08:48
Альфа неплохо. Кстати, в вашем обзоре ПИФов пиф акций от Альфы тоже входил в пятерку лидеров. В данном случае получается, что Альфа вовсе не «фиксится об подписчиков идей». Хотя, конечно, из одного примера статистику не построишь.
А рекомендации Sberbank CIB за исследуемый год были лучше пифов ук сбербанка.
Понятно, что все упирается в исходные данные за большой период времени.

Но даже такая статистика уже неплохо!
0
- UnembossedName
  21 июня 2019, 09:01
  Анастасия К, тут разные люди принимают решения, надо это понимать. Да и вообще сложно сравнивать, так как Альфа еще и иностранцев использует в своем фонде акций, которые росли опережающими темпами последние годы.
  
  Также хочу заметить, что Альфа покрывает очень мало компаний по сравнению с большинством домов. Столбец «Кол-во» об этом намекает. 37 рекомендаций (29 без «Держать») на 9 периодов это вообще ни о чем.
  
  0
Александр М
26 июня 2019, 12:11
Не успел плюсануть. Такой расчет правильнее, спасибо.
0
Anatoliy Komkov
01 ноября 2020, 19:05
А как вы посчитали?
Хочу повторить эксперимент за 20 год, и для большего количества инвест домов. Но прогнозов так много, кажется что надо программиста нанимать. Или вы в экселе формулами как-то посчитали?
0
- UnembossedName
  02 ноября 2020, 08:27
  Anatoliy Komkov, ну данные из текстовых файлов точно в эксель скриптами загонялись.
  Самое главное, что я данные копить бросил, к сожалению.
  После публикации исследования мотивации как-то не осталось.
  0
  - Дон Маттео
    08 ноября 2020, 09:48
    UnembossedName, а как же на счет заработать на этом?
    0
    - UnembossedName
      08 ноября 2020, 11:51
      Дон Маттео, каким образом?
      0