11 мая 2012, 21:45
Процентные ставки, вопрос
Теоретически фьючерсный курс USD:RUB определяется по формуле
где t — это количество лет до исполнения, а r_RUR и r_USD — это типа безрисковые ставки рубля и доллара.
Вопрос в следующем: какие именно ставки нужно использовать в этой формуле, чтобы ее результаты был похожи на те фьючерсные курсы, которые в действительности складываются на рынке?
Подойдут ли например MIBOR и LIBOR?
Извините если вопрос идиотский. Спасибо.
где t — это количество лет до исполнения, а r_RUR и r_USD — это типа безрисковые ставки рубля и доллара.
Вопрос в следующем: какие именно ставки нужно использовать в этой формуле, чтобы ее результаты был похожи на те фьючерсные курсы, которые в действительности складываются на рынке?
Подойдут ли например MIBOR и LIBOR?
Извините если вопрос идиотский. Спасибо.
15 Комментариев
karapuz11 мая 2012, 22:21а ты бы не ленился, попробовал разные варианты, и сообщил о результатах — какая пара лучше работает эмпирически. вот это тебе респект бы был и мегауважуха!+2
Читайте на SMART-LAB:
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...
14.01.2026
Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды
Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...
14.01.2026
BitGo Holdings: как принять участие в IPO лидера блокчейн-индустрии?
BitGo — платформа и инфраструктура для работы с цифровыми активами для институциональных клиентов. Общий объем активов на платформе превышает $100 млрд у компании более 1,1 млн...
14.01.2026
8:49
Александр Бородин, я просто, купил по 70,7 и жду… пойдет ниже — продам, выше — подумаю…
psy_Viktoria, / Уважаемый модератор! На ИКС5 переспрсил о приходе дивидендов (кто брокер?) Это было перекрыто: Ц- «Галина Балашова (08:27)
дивы пришли кому? Chiko Bamboni, пока нет» // Это не про...
Александр Мухин, Сегодня, в 18:30 мск выйдут запасы по газу. Эксперты сделали прогноз, что запасы скорее всего будут shortовые. Но по техники сейчас перевес в пользу покупателей.
Я сегодня буд...
смотрю на серебро. Это же какое-то казино! )) Как им торгуют??? И главное, основные движения там происходят, когда мосбиржа не работает.
Синайский полуостров, если захотеть то все возможно у них в прошлом богатый опыт устранения неугодных
Динамика положительная.
За выходные закроют долг.
Можно тарить на всю котлету.
Dune Will, мы тут отличаем выручку от прибыли. 160 млрд руб вывести лет за 10-15 очень даже реально. Через capex, через сбытовые прокладки которые комиссию получают (см. Селигдар они это даже в отч...
Chiko Bamboni, пока нет
Спрос на новостройки в Сочи за 11М 2025 года снизился на 75% г/г: было продано 800 лотов по сравнению с 3,2 тыс. аналогичный период 2024 года — данные bnMAP.prо — ТАСС Спрос на новостройки в Сочи за 1...
Из конкурентов Аренадата ИИ выделяет Астра и Диасофт и клоуд от Яндекса. Яндекс тяжеловат для взлета, большая доля в индексе. А вот первые два могут потягаться с Аренадата в росте. Причем у них было т...