Можно зарабатывать на одном лишь соотношении прибыли и убытка?

Решил тоже поддержать интерес к тестированию алгоритмических торговых систем.

Есть такое мнение, что даже при соотношении прибыльных и убыточных сделок в 50/50 можно зарабатывать, если прибыли брать в 3 раза больше чем убытка. То есть, можно даже просто на подбрасывании монетки зарабатывать.

По-моему, даже кто-то известный из гур говорил про этот грааль...

Ну что ж, давайте проверим эту теорию. Сильно глубоко исследовать не будем, думаю, будет достаточно поверхностных тестов для общего представления.

Для тестов взял нефть и период тестирования 04.01.2019 – 25.04.2019, 1 минутный ТФ. Система входит случайным образом в лонг или шорт 1 контрактом и открыта может быть только 1 позиция. Выход по стопу в минус 5 тиков или по тейку в 15 тиков. 3 к 1 как положено. Комиссия и проскальзывание не учитываются – повысим вероятность заработка.

Сделал 6 проходов и вот что получилось (зеленым — % годовых, красным – макс. просадка):

Ну что, подбросим монетку?

Можно сказать, что тестов мало и т. д., но для меня достаточно очевидно, что нужно смещение вероятности для последовательного заработка.

Но не все так печально и иногда можно заработать.

В противовес сделал тесты той же системы, но теперь стоп 25 тиков, а тейк 5. А-ля пересиживание убытков:

Результаты при тех же 50/50 немного отличаются. Есть трейдеры, что именно так и торгуют, без плечей обычно.

Что думаете? Грааль или тоже случайность? Или период такой удачный попался?