Унылый пост про диверы и вопросы.

На смарте часто обсуждают дивергенции, и столь же часто возникают камменты что диверы не работают.

Предлагаю проверить и разрешить многолетние споры работают ли диверы на практике  так сказать. И не только диверы а так же распространённое общее мнение что торгу без плечей невозможно просрать депозит и останешься в плюсе полюбасу. Типа виртуального счёта, отмечаю вот мол дивер дозрел тут  входим и тут  выходим, никаких «сделок» задним числом. Рынок американский, только в лонг, без плечей, риск не более 2%, тф не ниже дневок, объём на сделку не более 20%. Точка входа при наступлении момента Х не менее чем  через 1 час после открытия торгов .
Диверы смотрим  в интерпретации Элдера и как я это вижу а не ту херню которую обычно на смарте пишут. Комиссию не считаем, пусть депо будет 10 000 убитых енотов.

 А теперь как результаты считать будем, что и  с чем сравнивать? Понятно что количество успешных сделок, будем сравнивать даёт ли этот способ преимущество и количество успешных  входов  больше-меньше 50-ти%. Условную доходность? соотношение потерь на сделку и прибыль на сделку? Забыл уже что там при тестировании вычисляют. Поэтому высказывайтесь и предлагайте.

И да, нужно как-то обозвать эту серию постов, как вам «Элдер стайл слив шоу»?, или не трогать дедушку и назвать «Туктаров стайл слив шоу»? Если считаете что  слишком хайпово то свои варианты.
На следующей неделе планирую приступить (если здоровье не внесёт свои коррективы).