Есть ли какие-то подводные камни у рублёвого фьючерса на МВВБ?

Показалось, что он менее востребован среди профессионалов, чем фьючерс на РТС.

Если это действительно так, то хотелось бы понять, почему.

фьючерс ММВБ срочный рынок

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

15 Комментариев

ves2010
22 мая 2019, 21:54
у него вола ниже...
в фьюч ртс идет встроенный коэфициент 2...
читай сюды

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000).

видишь коэфициент 2 — это встроенное второе плечо...
а во фьюче ммвб такого нет… т.е вола ниже а комисс выше
т.е. накуй платить в 4 раза больше комиссов?
+3
- Foudroyant
  22 мая 2019, 22:46
  ves2010, может быть чего-то не понимаю, сейчас глянул:
  
  ГО на фММВБ позволяет взять плечо около 9.
  ГО на фРТС позволяет взять плечо 6.5.
  
  То есть как бы плечо на фММВБ заметно выше.
  Как состыковать вот это и упомянутый Вами коэффициент?
  0
  - ves2010
    22 мая 2019, 23:34
    Foudroyant, выше вола = выше ГО
    ты не понял… плечо 2 в ри идет как встроенная опция...
    т.е +1% движения в индексе даст +2% профиту в ри
    
    а в фьюче моекс 1% =1%
    +1
    - Foudroyant
      22 мая 2019, 23:44
      ves2010, теперь понял, спасибо.
      forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736 — вот это читали? Эта тонкость не слишком опасна?
      0
      - ves2010
        23 мая 2019, 02:07
        Foudroyant, https://studbooks.net/1235166/bankovskoe_delo/faktor_sposoba_nachisleniya_variatsionnoy_marzhi_fyuchersu_indeks
        ну да есть такое… спасибо что напомнил… я из-за этой хрени перестал торговать ри в 2012ом… а счас позабыл и снова торгую с 2019го
        +1
- Foudroyant
  14 июня 2019, 11:17
  ves2010, а где можно подробнее прочитать про это встроенное 2 плечо в фРТС? Зачем было введено, например.
  0
  - ves2010
    14 июня 2019, 12:50
    Foudroyant, спецификацию контракта глянь… там значение индекса ртс *2
    0
    - Foudroyant
      19 июня 2019, 12:44
      ves2010, https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.19
      — пытаюсь найти, но не вижу в спецификации на сайте этого условия.
      0
      - ves2010
        19 июня 2019, 14:09
        Foudroyant, https://fs.moex.com/files/3244 все считается через стоимость шага цены… пункт спецификации 1.3.3
        
        +1
Барсик
22 мая 2019, 22:30
у него проблемы с ликвидностью. непросто зайти-выйти без проскальзывания
+2
- Foudroyant
  22 мая 2019, 22:40
  Барсик, начиная с какого объёма начинает ощущаться недостаток ликвидности?
  С каким из фьючерсов на акции его можно было бы сравнить по ликвидности?
  0
  - ves2010
    22 мая 2019, 23:34
    Foudroyant, стакан открой и увидишь
    +2
kachanov
22 мая 2019, 23:08
их вообще-то два, про какой речь?
0
- Foudroyant
  22 мая 2019, 23:17
  kachanov, про большой, не про «мини».
  0
  - kachanov
    22 мая 2019, 23:37
    Foudroyant, насколько мне известно никаких камней нету.
    Мое мнение — просто исторически сложилось, что его мелкие спекулянты не используют.
    Если брать профучастников, то он им особо не нужен, почти все расчеты идут в баксах, в этом смысле зачем огород городить, проще сразу Ri использовать
    +1