Робот-усреднятор (с исходниками)

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.
3) Если цена поднялась от средней цены позиции на TakeSize, то начинается игра «Бинго, красавчик, ты дотерпел!» — робот выставляет стоп на половину TakeSize (это уже наше без вопросов), и выставляет трейлинг, пытаясь выжать из движения в нашу сторону всё что можно. Если повезет — выжмет.
4) После срабатывания трейлинга или стопа, робот возвращается к п.1 и опять ищет точку входа.

Вот так, ничего сложного.

В той или иной модификации, на этом алгоритме работает 95% ПАММ счетов на всех форексах, и, по моим наблюдениям, как минимум половина говноуправляющих.

Не надо никому платить, пробуйте сливать сами :)

Параметры:
LotSize: стартовый объем позиции.
StepSize: шаг усреднения, не менее, чем.
TakeSize: через это расстояние робот выключит набор позиции и включит трейлинг.
SL, TP, TRAIL: параметры трейлинга (выставить стоп на расстоянии SL, выставить включение трейлинга на расстоянии TP, трейлить в диапазоне TRAIL).

Для запуска робота необходимо открыть график торгуемого инструмента, и наложить на него скользящуу среднюю. В настройках цены прописать идентификатор: TickerCode + "_Price", например: «SiM9_Price». У скользяшки: «SiM9_MA». Сам TickerCode — прописать в настройки скрипта в начале файла.

Скрипт ниже. Можно использовать для обучения роботостроению.

Не ставьте агрессивные настройки! Например, для акций Сбера выставьте StepSize=2 рубля, не меньше. Начинайте одним лотом. Следите за роботом, и поймите как он работает. Не скармливайте ему много денег.

И будьте осторожны — это всё-таки злой робот.



Ничего не продаю, в ДУ не беру, семинаров не веду, каналов нет.

Не сливайте.

-- "Turbo Pascal" © 2019.

-- открывает сделку по пересечению MA.
-- На графике - только цена и МА. Суффиксы: (_Price и _MA)
-- Усреднение - CrossMA+StepSize.

ClientCode = "сюдой пишем своё" -- общий код для акций и фьючерсов.
SleepDuration = 10; -- отдыхаем 10 секунд. Слишком часто не надо молотить.
TickerCode = "SRM9";
ClassCode = "SPBFUT" -- для акций - TQBR.
AccountCode = "сюдой тоже своё"
LotSize = 1
StepSize = 200
TakeSize = 200
TP=200
TRAIL=200
SL=100

PositionList = "c:\\TurboMartin\\Position.txt" -- здесь хранятся данные о позиции.
CurrentState = "c:\\TurboMartin\\CurrentState.txt" -- здесь хранятся данные о состоянии робота.

LogFileName = "c:\\Log\\turbomartin_log.txt" -- Технический лог.

is_run=true

function main()
	while is_run do
		if HaveOpenPosition()==false then
			SetValueToFile(CurrentState, "MARTIN");
			SetValueToFile(PositionList, "");
		end
		
		aCurrentState = GetValueFromFile(CurrentState);
		if aCurrentState=="MARTIN" then
			-- Сначала получаем текущую цену.
			local CurrentPrice=GetLastPrice(TickerCode, "LAST");
			-- Теперь читаем таблицу сделок.
			
			--local PosList = LoadPositionList();		
			local f,err = io.open(PositionList,"r")
			if not f then
				return nil,err
			end
			
			LastPrice = 0;
			Summa = 0;
			NLot = 0;
			
			local PosList={};
			while true do
				local val = f:read("*l")
				if val == nil then break end
				NLot=NLot+1
				Summa = Summa+val;
				PosList[NLot] = val;
				LastPrice = val;
			end
			f:close()
			
			if NLot>0 then
				Srednyaya = Summa/NLot;
			else
				Srednyaya=0;
			end
			WLOG("Sr="..Srednyaya.." Last="..LastPrice.." Curr="..CurrentPrice.." NLot="..NLot.." State="..aCurrentState);
			
			-- Ок, теперь выясняем где мы.
			if (Srednyaya>0) and (CurrentPrice>Srednyaya+TakeSize) then -- Если Выше средней на TakeSize, то ставим трейл.
				DoTrailStop(CurrentPrice, "B", NLot, TP, TRAIL, SL)
				SetValueToFile(CurrentState, "TRAIL")
			end
			
			WLOG("Last-Step="..LastPrice-StepSize);
			
			if (CurrentPrice<(LastPrice-StepSize)) or (LastPrice==0) then
				-- Если ниже нижней на Stepsize, то можно ставить еще одну сделку. Либо открывать первую.
				WLOG("We are here");
				-- Но снавала проверяем простейший разворот - пересечение машки.
				if PriceCrossMAToUp(TickerCode) then
					DoFire(CurrentPrice, "B")
					-- Теперь добавляем в таблицу, и сохраняем на диск.
					PosList[NLot+1]=CurrentPrice;
					-- и сохраняем обновленный список.
					local l_file=io.open(PositionList, "w") -- используем "w", перезаписываем всё.
					for key, aaa in ipairs(PosList) do
					l_file:write(aaa.."\n")
					end
					l_file:close()
					SetValueToFile(CurrentState, "MARTIN");
				end;
			end
		end -- if aCurrentState==MARTIN
		
		sleep(SleepDuration*1000) -- Отдыхаем SleepDuration секунд.
	end
end

function GetLastPrice(TickerCode, CandleType)
	-- Берем цену из графика. CreateDataSource пока не используем, т.к. при необходимости модификации
	-- алгоритма, хотим легко добавлять индикаторы.
	-- Плюс меньше зависим от коннекта - графики всегда с нами.
	local NL=getNumCandles(TickerCode.."_Price")
	tL, nL, lL = getCandlesByIndex (TickerCode.."_Price", 0, NL-1, 1) -- last свеча
	local aCurrentPrice=tL[0].close -- получили текущую цену (ЦПС)
	if CandleType=="OPEN" then aCurrentPrice=tL[0].open end;
	if CandleType=="HIGH" then aCurrentPrice=tL[0].high end;
	if CandleType=="LOW" then aCurrentPrice=tL[0].low end;
	return aCurrentPrice
end

function GetMA(TickerCode)
	-- получаем текущие значения Боллинлжера.
	-- LineCode может иметь значения: "High", "Middle", "Low"
	local NbbL=getNumCandles(TickerCode.."_MA")
	tbbL, nbbL, lbbL = getCandlesByIndex (TickerCode.."_MA", 0, NbbL-1, 1)  -- last свеча, средняя линия Боллинджера
	MA = tbbL[0].close -- тек значение средней BB Local
	return MA;
end

function PriceCrossMAToUp(TickerCode)
	-- Функция возвращает TRUE, если пересекли среднюю линию Боллинджера снизу вверх
	if GetLastPrice(TickerCode, "OPEN")<GetMA(TickerCode)
		and GetLastPrice(TickerCode, "LAST")>GetMA(TickerCode)
	then return true
	else return false
	end;
end

function PriceCrossMAToDown(TickerCode)
	-- Функция возвращает TRUE, если пересекли среднюю линию Боллинджера снизу вверх
	if GetLastPrice(TickerCode, "OPEN")>GetMA(TickerCode)
		and GetLastPrice(TickerCode, "LAST")<GetMA(TickerCode)
	then return true
	else return false
	end;
end

function DoFire(p_price, p_dir) -- Функция - СДЕЛКА ПО РЫНКУ!
	if p_dir == "B" then AAA = 1 else AAA = -1 end
	t = {
			["CLASSCODE"]=ClassCode,
			["SECCODE"]=TickerCode,
			["ACTION"]="NEW_ORDER", -- новая сделка.
			["ACCOUNT"]=AccountCode,
			["CLIENT_CODE"]=ClientCode,
			["TYPE"]="L", -- "M" "L". По M давал ошибку на TQBR.
			["OPERATION"]=p_dir, -- направление сделки, "B" или "S"
			["QUANTITY"]=tostring(LotSize), -- объем, (акции - в лотах, а не штуках).
			["PRICE"]=tostring(p_price+(100*AAA)), -- цену лимитки ставим для мгновенного исполнения.
			["TRANS_ID"]="1"
		}
	
	res1 = sendTransaction(t) -- ... передаем сделку по рынку.
	
	if (res1~="") then -- Ошибочка вышла. Логируем ошибку.
		WLOG("SendTransaction Error = "..res1);
	end
	
	WLOG(os.date()..";SECCODE="..TickerCode..";PRICE="..p_price..";DIR="..p_dir.."\n")
		
	return res1
end

function DoTrailStop(p_price, p_dir, LotSize, TP, TRAIL, SL) -- "B" or "S" -- СДЕЛКА ПО РЫНКУ!!!

	WLOG("DoTrailStop. Start. p_dir="..p_dir..". p_price="..p_price)

	-- Здесь - три вспомогательных флага направления. Чтобы не писать отдельно для Лонг и Шорт.
	if p_dir == "B" then AAA = 1 else AAA = -1 end
	if p_dir == "B" then BBB = "S" else BBB = "B" end
	if p_dir == "B" then CCC = "4" else CCC = "5" end

	t_stop =
	{
		['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", 
		['PRICE'] = tostring(p_price-(100*AAA)), -- меньше, проскальзывание
		['EXPIRY_DATE'] = "GTC",
		['STOPPRICE'] = tostring(p_price+(TP*AAA)), -- тейк
		['STOPPRICE2'] = tostring(p_price-(SL*AAA)), -- больше, срабатывание стопа
		['STOP_ORDER_KIND'] = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER",
		['OFFSET'] = tostring(TRAIL),
		["OFFSET_UNITS"] = "PRICE_UNITS",
		["MARKET_TAKE_PROFIT"] = "YES",
		['TRANS_ID'] = "2",
		['CLASSCODE'] = ClassCode,
		['SECCODE'] = TickerCode,
		['ACCOUNT'] = AccountCode,
		['CLIENT_CODE'] = ClientCode, 
		['TYPE'] = "L", -- лимитка
		['OPERATION'] = BBB, -- направление стопа (обратное к сделке).
		['CONDITION'] = tostring(CCC), -- 4 или 5 ("меньше или равно" или "больше или равно") - направление стоп-цены.
		['QUANTITY'] = tostring(LotSize) -- кол-во контрактов
	}	
	res2 = sendTransaction(t_stop)
	WLOG("Результат выставления стопа (должно быть пусто) = '"..res2.."'")
   
	WLOG("DoTrailStop. End.") -- Пишем в лог, что эту контрольную точку прошли.
end

function GetValueFromFile(FileName) -- Читаем параметр из файла.
	local f = io.open(FileName, "r");
	if f == nil then -- если файла нет, но создаем пустой.
		f = io.open(FileName,"w");
		DefaultValueForFile = "MARTIN" -- по умолчанию пишем нуль.
		-- Для LastDirection надо бы писать не нуль, а "B", но пусть будет нуль, т.к.
		-- этого условия достаточно для открытия начальной сделки.
		f:write(DefaultValueForFile)
		f:close();
		-- Открывает уже гарантированно существующий файл в режиме "чтения/записи"
		f = io.open(FileName, "r");
	end;
	aValue = f:read("*l")
	f:close()
	return aValue
end

function SetValueToFile(FileName, aValue) -- Пишем параметр в файл.
	local ff=io.open(FileName, "w") -- используем "w", а не "a", чтобы перезаписать существующий.
	ff:write(aValue)
	ff:close()
end

function OnStop(stop_flag)
	is_run=false
end

function WLOG(st) -- Универсальная функция записи в лог.
	local l_file=io.open(LogFileName, "a") -- используем "a", чтобы добавить новую строку.
	l_file:write(os.date().." "..st.."\n")
	l_file:close()
end

function HaveOpenPosition() -- Возвращает TRUE, если есть открытая позиция по инструменту.
	for i = 0,getNumberOf("FUTURES_CLIENT_HOLDING") - 1 do
		if getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING",i).sec_code == TickerCode then
			if getItem("FUTURES_CLIENT_HOLDING",i).totalnet ~= 0 then
				return true
			else
				return false
			end
		end
	end
end