Следует ли учитывать гамму в простых опционных стратегиях

на самом деле помогает.
Например если моментум хороший можно похулиганить. 
Или наоборот сделать плоской

гамма работает в последние дни перед экспой… Если вы торгуете активно в эти дни, то надо учитывать просто как нелинейность дельты

извини, по-колхозному объясню.
когда подставляешь кривизну — экспонента на тебя работает.
на графике профит лос. То есть добавляешь или убираешь гамму и дельту.
когда направленно торгуешь.

Греки не нужны, сроки в часах до экспирации и премия (вола).
Дэск осмотрели снизу вверх как телку, прикинули с ценниками, и если звезды сошлись то вход, а дальше как карта ляжет. В голове конструкция и ни каких калькуляторов, в этом хаосе вы на серфборде  и расчеты вам волны не покажут, ее просто нужно дождаться, лишь бы не снесло нахер))…

Гамма — процент изменения дельты в следующем отрезке времени.

Допустим хотите стрелять по мишени, вам обязательно знать вес патрона с точностью до милиграм?

Гамма — это скорость изменения дельты. И она ускоряется обратно пропорционально веге и прямо пропорционально тете.
Какие практические выводы можно сделать, исходя из этой модели?
1. При продаже опционов близко к экспирации — дельта риск позиции становится практически неуправляемым. При хеджирование через шаг дельты — есть вероятность раздать всю премию в рынок и остаться ещё должным. При хеджировании по отрезкам времени или по цене Базового актива — есть риск захеджироваться с глубоким убытком по дельте...
2. Слишком далёкий срок в покупке волатильности через стреддл и его рехеджировании за счет небольшой гаммы высоко вероятно не позволит отбить много тета-распада и заработать на этом.
3. Если делать ставку на трендовое движение базового актива — то выгодна позиция с высокой гаммой. То есть покупать выгодней недельные опционы, нежели месячные или квартальные.