Что делать с резервом депозита?

Здравствуйте!
Изучаю разные подходы к трейду.
Непонятен момент.
По риск-менеджменту в сделку входят от 2 до 10% депозита. Максимальный слив в день — 3 сделки. Итого лимит на слив в день, по грустному, 30% депозита.
Вопрос: оставшиеся 70% просто болтаются на счете? А если их запулить в короткие ОФЗ или субы регионов? На покрытие хватит, так как они принимаются брокером как обеспечение, пока не используются — принесут копеечку, будет нужда — всегда можно продать.
В чем подвох?
ПыСы
Получается, что широкая обсчественность не особенно задается этим вопросом? Хватает прибыли и гемора с открытыми позициями, чем еще парится за резерв депо?

Mezantrop

Выдропужск

109

2 508

с 4 января 2019

65 Комментариев

удалено
11 апреля 2019, 07:25
ОФЗ через вечерний клиринг под обеспечение не принимается.
Ставка плеча (при переносе через ночь) 15% годовых, ставка ОФЗ 8%.

0
Igr
11 апреля 2019, 07:27
впервые слышу о 2-10% от депозита
входят в сделку с риском потерять 2% — вот это слышал, сам так делаю
и слив в день тоже надо ограничивать в % а не в сделках

ни в чём, если вы интрадей торгуете, через ночь позы не переносите, то вам 100% нужно держать офз, ну или акции какие, короче что нибудь что б деньги просто так не лежали
+1
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 07:31
  Igr,
  Благодарю, а это распространенная практика, или в основном на счете все держат кэш?
  Возможно, вопрос глупый, я пока «прицениваюсь»…
  2% — это рабочий, надо попытаться разогнать, по этому ДО 10%, про риски читал.
  0
  - Igr
    11 апреля 2019, 07:32
    Mezantrop, единый брокерский счёт не так давно появился
    всё зависит от стиля торговли, от стратегии, думаю у кого как
    0
- qwerty
  11 апреля 2019, 07:40
  Igr, да зачем ему офз, если он в день готов потерять 30%.
  Депозита уже к концу недели не станет. :)
  +1
  - Igr
    11 апреля 2019, 07:41
    qwerty, )))))
    0
  - Mezantrop
    11 апреля 2019, 07:46
    qwerty,
    Так вот и просветите, как правильно? Хуру околорынка полный интернет, ИМХО, кто много учит — тот плохо торгует. То что нашел: максимум 3 убыточных сделки в день на интрадее, максимум 10% на один вход — исходя из этого — 30%. Депозит маленький — процент большой. Есть альтернативы?
    0
    - qwerty
      11 апреля 2019, 08:20
      Mezantrop, к сожалению в Вашем случае никаких перспектив нет.
      Убивает депозит(причем неважно маленький он или большой)не маленькая прибыль а именно большие риски.
      
      Исходите из Вашей суммы. С такой нагрузкой на депозит Вы его сольете со 100% вероятностью.
      Поэтому лучше отбросьте иллюзию о заработках и снизьте плечи и просто воспринимайте это как тренировку или обучение.
      Либо увеличьте депозит. Но плечо всё равно обязательно и необходимо снизить.
      планирую без плечей в интрадее
      Вы похоже не понимаете что такое плечи во фьючерсах.
      0
      - Mezantrop
        11 апреля 2019, 08:31
        qwerty,
        Благодарю, исходя из Вашей таблички 10% восстанавливается 11%. Или это не те проценты?
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 08:34
        Mezantrop, все верно. если потеряете 30 то придется сделать 43 чтобы вернуться к началу. А если 50 то все 100, что уже совсем нереально.
        0
        IgorAnd
        11 апреля 2019, 08:35
        qwerty, это неверно. Всё зависит от того, на какой размер депо была торговля
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 08:36
        IgorAnd, по умолчанию считаем что на весь депозит.
        0
        IgorAnd
        11 апреля 2019, 08:43
        qwerty, ну автор вроде как не собирается на весь депоз торговать. А то ведь — поймет неправильно)
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 08:49
        IgorAnd, он заикался о 30% дневных убытках.
        Вот поэтому я у него и спрашиваю насколько он понимает суть плечей во фьючерсах. :)
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 08:50
        qwerty,
        Я наверно, не правильно понимаю. Писал про % от депозита. То есть 1 ставка — максимум 10% от депозита. Соответственно, в 0 его слить надо сильно постараться ( по умолчанию ставим лосей).
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 08:39
        Mezantrop, и про фьючерс ответьте а то мне уходить скоро. А то все потеряете не успев начать торговлю.:)
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 08:52
        qwerty,
        я пока словоблудю, изучаю на демо. Фьючи — в Квике которые, 2 позиции за раз, пока не будет стабильного плюса. Си, РТС и и можно посмотреть валютную пару рубль-доллар на валютной сессии.
        0
    - qwerty
      11 апреля 2019, 08:33
      Mezantrop, ну и давайте я Вам тогда сразу вопрос задам по плечам. А то многие новички именно поэтому и сливают свои деньги. :)
      Допустим депозит 100,000. Сколько фьючерсов Si можно купить без плеча?
      
      0
      - Mezantrop
        11 апреля 2019, 08:53
        qwerty,
        Смотря каких, Си — 1, РТС — ни одного.
        +2
        qwerty
        11 апреля 2019, 09:01
        Mezantrop, хорошо что понимаете, а то некоторые могут на 100,000 купить 20 фьючерсов Si и уверены что без плеча. :)
        В торговле основное это плечи, не залазьте в них глубоко и большинство позиционных ошибок будут не критичны.
        Ну и могу только пожелать удачи в торговле.
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 09:09
        qwerty,
        Неее, писанулись — я щас все секреты у вас выведаю и найму Безаса себе шнурки завязывать....)))))))
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 09:35
        Mezantrop, секретов практически нет.
        Вот самый главный секрет – Не лезть в большие плечи.
        Я примерно с первым плечом торгую(на свой рубль беру рубль или чуть больше).
        А как именно торговать, это вторично. Вы можете входить подбрасывая монетку, а выходить по стопу или пересечению скользящих средних. Или когда увидите бабу с пустым ведром. :)
        Поверьте это все вторично.
        Старайтесь не работать на мелких таимфреймах они крадут бесценное время. Тут уж лучше перейти на большие таймы и заниматься своей семьёй или хобби.
        С малым плечом стопы не нужны, при условии грамотного хеджирования.
        
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 09:58
        Mezantrop, ну а свободные средства куда хотите туда и закопайте, хоть в офз, хоть в доллар.
        Но мне кажется лучше будет 2/3 свободных в еврооблигации или хотябы новый ETF fxrb, а 1/3 в goldrub,
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 10:09
        qwerty,
        Не верю я Финексу, тогда уж в долгую, в Сбер СпП. Вопрос, как он будет следовать индексу…
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 13:05
        Mezantrop, а сберовскому снп почему верите? :)
        усбера пиф а у файнекса всеже etf .
        вебовских еврооблигаций возьмите.
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 13:48
        qwerty, пока, не сильно приглядываясь, на временную парковку тянут или большие корпораты или Субфеды. Надо их волатильность посмотреть...
        На евро дополнительно потери будут на конвертации. Идея не вложить с держать — это отдельная тема — а пока есть рабочие деньги, пустить в оборот свободные. Выводя средеарифметическое за сегодня самый интересный вход (кроме Вашего предложения) — среднесрок в акциях. Если стратегия рабочая, можно выбрать разнонаправленные акции (при условии, что в графиках " есть изюм" и запулить туда — среднесрок по спокойней, пока кажется, чем интрадей, или, свят, свят, скальпинг. Если солью в интрадее — можно выйти из дохловатых среднесроков ( если еще по ним лоси не пришли) — и продолжить интрадей.
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 14:06
        Mezantrop, ну для парковки как раз евробонды и золото-спот отлично подходят.
        За курсом не приходится вообще смотреть, купил и забыл.
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 14:13
        qwerty,
        абажите, что Вы имеете в виду? Еврооблигации за доллары, или те, которые за рубли, но по курсу, типа RU?
        0
        qwerty
        11 апреля 2019, 14:17
        Mezantrop, еврооблигации за доллары.
        И золото за рубли которое(не все брокеры дают выход на спот)
        И раз не очень доверяете файнексу то можно как раз у них взять самый рисковый FXIT на 5% от портфеля
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 14:31
        qwerty,
        мне пока нравится идея раздробить остаток на доли, 1-5%, выбрать идеи из индексных акций, поставить там коротких лосей и обозначившихся профитов и пустить это все в работу. Грустно будет, если только завтра наступит 2008 или 14...
        0
        qwerty
        12 апреля 2019, 06:21
        Mezantrop, при таком разбиении ставить стоп не надо, тем более короткий.
        Если сам индекс начнет заваливаться, то просто зашортите индекс и всё.
        0
        Mezantrop
        12 апреля 2019, 06:27
        qwerty,
        Благодарю!
        мой микроопыт показывает, что шортить надо до обвала, а не во время…
        0
        qwerty
        12 апреля 2019, 10:03
        Mezantrop, без плечей не критично. Поэтому просто можете поставить отложенную «заявку по другой бумаге» а именно по индексу IMOEX /
        Если он упадет ниже определенного уровня, автоматически зашортится фьюч
        0
        Mezantrop
        12 апреля 2019, 10:12
        qwerty,
        А вот это мысля! Благодарю! У мня завки снимаются через ночь, кроме лосей и тейков. Без разницы, как ставить? И проскальзывание, на Вашем опыте, сколько лучше ставить?
        0
        qwerty
        12 апреля 2019, 11:15
        Mezantrop, вроде как заявки не снимаются целый месяц, если поставить галочку до отмены.
        А проскальзывание ставлю большое 0,5% или даже 1%
        
        0
Mezantrop
11 апреля 2019, 07:30
Благодарю, а если остаток использовать на среднесрок в акциях? Акции же берутся в залог?
И еще уточнение — пока, по крайней мере, планирую без плечей в интрадее — тут же переход через ночь не важен? В ночь уходим с результатом без открытых позиций (без учета среднесрока).
0
- Igr
  11 апреля 2019, 07:35
  Mezantrop, акции берут, надо смотреть с каким коэфициентом
  если вы на 100% купили офз или акции например, то через ночь можно переносить только их, плеч не будет, если же вы хоть один фьюч оставили (если фьючами интрадеете) — то будет плечо взято
  0
  - Mezantrop
    11 апреля 2019, 07:41
    Igr,
    пока планирую рукоблудить классику: сишка, ришка, пара рубль-доллар, может фьюч на нефть.
    Ну давит жаба 70% депозита не использовать, но и всрать счет нет желания…
    0
Ditya
11 апреля 2019, 07:41
Видете ли, в позицию можно входить по разному, например есть точка входа с далёком стопом, там поменьше поза, она может предполагать добавление к позиции, тоесть усриднение до определённой критической точки ( точке выхода при неблагоприятно сложившейся ситуации), есть точки входа в позицию с коротким стопом. Вход так же надо регулировать как и выход, тогда торговля становится более пластичной. Не надо смотреть на проценты, надо смотреть допустимый риск при сделке и от этого выбирать объем которым входить. Все эти цифры и так далее это что б баки забить всякой шляпой! Просто смотри ситуацию, подбирал объем и учитывая вареанты как добавления по движению, так же и вареант усриднени, но про зону выхода не забывай в случае чего!
0
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 07:49
  Ditya,
  благодарю! Если позволите, по достаю исчо?
  Допустимый риск по сделки — проценты от позиции до лося? Или процент позиции от счета?
  0
  - Ditya
    11 апреля 2019, 07:59
    Mezantrop, допустим идёт рынок в какую либо сторону, и на его-то встаёт объем в стакане критический, естественно он будет от него отскакивать, но где именно мы не знаем. Допустим первый отскок пунктов за 20 от объёма, естественно мы зайдем малым объёмом так как далеко, но мы же берём в расчёт что рынок может попробовать объем так и нет, тоесть он может пройти ещё 20 пунктов до объёма — это расстояние мы и используем для усриднения, улучшпэая позу.
    0
    - Mezantrop
      11 апреля 2019, 09:03
      Ditya,
      То есть Вы торгуете по стакану? Пока для меня темный лес… Прайс Экшен более менее понятен…
      0
      - Ditya
        11 апреля 2019, 09:16
        Mezantrop, не важно почему торговать, важен сам подход, а торговать можно хоть по звёздам)))
        0
Ditya
11 апреля 2019, 07:44
поступай вобщем проще, меньше бумаг, меньше шума, выбери одну две бумаги, можно даже разно направленные или с хорошей корреляцией, но это уже сложнее, для начала одну и по ней научишься! Ещё древние люди говорили: в малом скрыто большое, так же как и в большом скрыто малое)))
0
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 07:48
  Ditya,
  благодарю! Под бумагой понимается что то конкретно? Или все, что торгуется (фьючи, акции, пары)?
  0
  - Ditya
    11 апреля 2019, 07:53
    Mezantrop, абсолютно любой инструмент! Будут вопросы спрашивай, всеравно вся эта информация есть в открытом доступе, просто кто не торгует тот всякую хрень придумывает!
    0
    - Mezantrop
      11 апреля 2019, 08:54
      Ditya,
      благодарю, Вы скоро пожалеете, что согласились! ))))))
      0
Albert Rudolfovich
11 апреля 2019, 07:58
торговать надо на всё. несать как грится. у страха штаны велики. тяпните рюмку воды и вперед. штурмовать вершину финансового Олимпа.
0
ves2010
11 апреля 2019, 08:09
сам факт таких вопросов
указывает на то что тебе надо читать ларри вильямса долгосрочные секреты краткосрочной торговли
0
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 08:34
  ves2010,
  благодарю, пока Бегса читаю, показалось, как то ближе к рынку…
  0
  - Ditya
    11 апреля 2019, 08:56
    Mezantrop, абы на пользу!))) все мы с чего-то начинали!)))
    0
IgorAnd
11 апреля 2019, 08:10
да кто как торгует. И нет никаких негласных жестких правил.
Вообще — многое зависит и от стиля торговли, и от таймфрейма. Многие интрадейщики, и уж тем более скальперы — торгуют на бОльшую часть депозита, оставляя немного в запасе на случаи просадок. Т.е., в тех-же фьючах, используют оч. высокое плечо.
А вот если ты средне-, или долгосрочник, то там уже вообще без плеча в основном торгуют.
Многое зависит от стиля торговли — инвестирование, или это ручная торговля краткосрок, или ручная интрадей, или алго-торговля...
Если алго-, то просчитываются максимальные риски на размер просадки, и этот размер всегда остается в запас, а на остальную сумму торгуют...
Если торговля «от балды», то ясен перец, что на все торговать нельзя.

Но в любом случае, какого-то конкретного правила на размер депо в торговле — нет. Кто это Вам сказал, или где прочитали? — это частный згляд того автора. Чушь. Всё зависит от способа торговли и индивидуальности каждого трейдера
0
Ditya
11 апреля 2019, 08:12
Впринципе народ прав — торговать надо на все, иначе зачем тогда они просто будут создавать баласт, входить в позу надо по разному ичитывая резервы своего всего!
0
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 08:35
  Ditya,
  судя по среднеарифметическому сего, что есть в интернете — это прямой путь к сливу, как я пока понял…
  0
  - Ditya
    11 апреля 2019, 08:42
    Mezantrop, так и есть! Все математические ожидания приведённые в инэте построены на истории, это и неплохо с одной стороны, но на практике несколько все иначе! Нельзя входить в рынок всегда одним объёмом и выходить также, рынок не предсказуем, всегда надо иметь возможность войти в рынок, добавится, скинуться, по возможности выводя себя в безубыток хотя бы от точки входа, а уж потом при благоприятно развитии ситуации мы можем как добавляться так и скидываться — это ж трейдинг ( серфинг) надо держать равновесие))) единственное чем мы можем держать равновесие в рынке это манепулирование своего объёма в сделке и сопровождение его!
    0
    - Mezantrop
      11 апреля 2019, 08:56
      Ditya,
      это если депо позволяет, а если депо на 1 фьюч без плечей (больше пока не готов всрать)? Остается рукоблудить одной позицией…
      0
      - Ditya
        11 апреля 2019, 09:19
        Mezantrop, это слив сто процентов! Но для понимания рынке просто необходимо полазить в рынке одним контрактом! Считай определённые потери при торговле одним контрактом это изучение рынка, ты потеряешь что-то конечно, но это будет не критично, набережная опыта и поймёшь определённые моменты, которым никто научить не сможет! Это необходимый процесс!
        0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
11 апреля 2019, 09:51
Риск 10% на сделку это очень много. Для начинающих это должно быть 1-2% максимум.
0
- Mezantrop
  11 апреля 2019, 09:55
  Дядя Ваня СпекулянтЪ,
  1-2% чего? Кто пишет суммы депозита, кто — лося… Ни чего не понимаю. Как считается этот риск? Причем быстро — перед входом, как я понял, и лось и тейк в черновую уже должны быть?
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    11 апреля 2019, 10:15
    Mezantrop, максимальный убыток в одной сделке 1% от депозита. Если депозит 100 000 рублей, то размер позиции в зависимости от расположения стоп-лосса надо выбирать так чтобы в случае неудачи потерять не более 1000 рублей.
    0
    - Mezantrop
      11 апреля 2019, 10:21
      Дядя Ваня СпекулянтЪ,
      Воот, если я СОЗНАТЕЛЬНО, при постановки заявке, сталю не более 10% от депозита с коротким лосем, Всю ставку я не потеряю — максимум ставка — лось — комиссии и спреды, следовательно, риск еще меньше — нет?
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        11 апреля 2019, 10:25
        Mezantrop, если Ваш «короткий лось» меньше чем 1-2% от депозита, то Вы правы и «риск еще меньше»)
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 10:28
        Дядя Ваня СпекулянтЪ,
        То есть важна не ставка входа, а ширина лося с учетом проскальзывая, я правильно понял?
        0
        ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        11 апреля 2019, 10:33
        Mezantrop, можно назвать и так — «ширина лося»)
        0
        Mezantrop
        11 апреля 2019, 10:43
        Дядя Ваня СпекулянтЪ,
        благодарю, я ж «юный чебуратор», мне можно называть по всякому…
        +1