30 марта 2019, 20:07

Какие вы знаете решения задачи оптимального распределения капитала между торговыми системами / роботами? (подробнее в коменте)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

распределение ресурсов торговая система робот

johnsson08

Ростов-на-Дону

133

с 28 ноября 2018

28 Комментариев

johnsson08
30 марта 2019, 20:10
Дано: есть N пар <торговая система, инструмент> каждая со своим набором свойств и характеристик прибыльности, которые могут торговать параллельно друг другу, но в целом в рынке постоянно не сидят. Есть всего M денег. Каким должен быть алгоритм выделения денег на позиции по каждой ТС, чтобы обеспечить наибольшую прибыльность?

UPD: т.е. я конечно же понимаю, что это ответ не на пару строк комента. Хотелось бы увидеть направление в котором гуглить, релевантные ключевые слова и т.д.
0
Люфт
30 марта 2019, 20:42
От запросов ММ системы надо отталкиваться, одной достаточно 1000$, другой сто тысяч мало.
0
..
30 марта 2019, 21:34
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_менеджмент
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли

Хотя, как мне кажется, это пустое для одиночки. Какой-нибудь фонд с командой в несколько десятков человек сможет проделать такую работу.
0
Кирилл Глухов
31 марта 2019, 09:17
Простой вариант — разделить все поровну. Смысл в том, что мы не знаем какая система реализует свой потенциал по мат. ожиданию, а какая нет. Система с наибольшей эффективностью (отношение доход/просадка) может на реале сработать хуже. Система параметрами похуже может наоборот выстрелить. Таким образом балансировка поровну, вроде слишком просто, но в этом есть определенный смысл.
Другой вариант — определять доли систем в портфеле в зависимости от их корреляции. Системы с большей корреляцией к друг другу — меньше доля в портфеле. Системы с меньшей корреляцией к остальным — больше доля в портфеле. Таким образом добиваемся уменьшение волатильности портфеля при целевом доходе и риске.
0

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

11.06.2026

B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?

2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась пресс-релизом и датабуком. Датабук Пресс-релиз...

Mozgovik

11:52

Италия проголосовала за отмену антироссийских санкций в неопределенном будущем

Парламент Италии 11 июня большинством голосов принял резолюцию о постепенной отмене санкций против России по завершении украинского конфликта. Безусловно, в настоящее время это выглядит...