30 марта 2019, 20:07

Какие вы знаете решения задачи оптимального распределения капитала между торговыми системами / роботами? (подробнее в коменте)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

распределение ресурсов торговая система робот

johnsson08

Ростов-на-Дону

133

с 28 ноября 2018

28 Комментариев

johnsson08
30 марта 2019, 20:10
Дано: есть N пар <торговая система, инструмент> каждая со своим набором свойств и характеристик прибыльности, которые могут торговать параллельно друг другу, но в целом в рынке постоянно не сидят. Есть всего M денег. Каким должен быть алгоритм выделения денег на позиции по каждой ТС, чтобы обеспечить наибольшую прибыльность?

UPD: т.е. я конечно же понимаю, что это ответ не на пару строк комента. Хотелось бы увидеть направление в котором гуглить, релевантные ключевые слова и т.д.
0
Люфт
30 марта 2019, 20:42
От запросов ММ системы надо отталкиваться, одной достаточно 1000$, другой сто тысяч мало.
0
..
30 марта 2019, 21:34
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_менеджмент
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли

Хотя, как мне кажется, это пустое для одиночки. Какой-нибудь фонд с командой в несколько десятков человек сможет проделать такую работу.
0
Кирилл Глухов
31 марта 2019, 09:17
Простой вариант — разделить все поровну. Смысл в том, что мы не знаем какая система реализует свой потенциал по мат. ожиданию, а какая нет. Система с наибольшей эффективностью (отношение доход/просадка) может на реале сработать хуже. Система параметрами похуже может наоборот выстрелить. Таким образом балансировка поровну, вроде слишком просто, но в этом есть определенный смысл.
Другой вариант — определять доли систем в портфеле в зависимости от их корреляции. Системы с большей корреляцией к друг другу — меньше доля в портфеле. Системы с меньшей корреляцией к остальным — больше доля в портфеле. Таким образом добиваемся уменьшение волатильности портфеля при целевом доходе и риске.
0

Читайте на SMART-LAB:

Госдолг США достиг $40 трлн. Это критично?

Дарья Фёдорова Госдолг США официально превысил $40 трлн, удвоившись за последние 10 лет. Без учёта задолженности федерального правительства перед агентствами и другими правительственными...

Альфа-Инвестиции

18:15

⏰ День инвестора и результаты SOFL за 1 полугодие 2026 — уже 27 августа!

Друзья, напоминаем, что уже совсем скоро, 27 августа в 11:00 мск, состоится День инвестора ПАО «Софтлайн». Это отличная возможность получить эксклюзивные комментарии от топ-менеджмента и задать...

Softline

17:54

Выкуп облигаций ударил по доллару: EUR/USD поднялся до 1,17

Доллар в среду и четверг попал под мощную волну продаж. Индекс DXY стабилизировался около 98,50 после резкого падения с отметки 99. EUR/USD прибавил около 1,13% от минимумов среды и вышел на...

Tickmill

16:49

Портовый срез #8: НМТП отгружает нефть, разворот в контейнерах и ставках

Порты России вместо привычной сверхмаржи и дохода для инвесторов стали мишенью для БПЛА противника. Перестали ли из-за этого они быть важнейшей транспортной артерией российской экономики?...