30 марта 2019, 20:07

Какие вы знаете решения задачи оптимального распределения капитала между торговыми системами / роботами? (подробнее в коменте)

распределение ресурсов торговая система робот

johnsson08

Ростов-на-Дону

133

с 28 ноября 2018

28 Комментариев

johnsson08
30 марта 2019, 20:10
Дано: есть N пар <торговая система, инструмент> каждая со своим набором свойств и характеристик прибыльности, которые могут торговать параллельно друг другу, но в целом в рынке постоянно не сидят. Есть всего M денег. Каким должен быть алгоритм выделения денег на позиции по каждой ТС, чтобы обеспечить наибольшую прибыльность?

UPD: т.е. я конечно же понимаю, что это ответ не на пару строк комента. Хотелось бы увидеть направление в котором гуглить, релевантные ключевые слова и т.д.
0
Люфт
30 марта 2019, 20:42
От запросов ММ системы надо отталкиваться, одной достаточно 1000$, другой сто тысяч мало.
0
..
30 марта 2019, 21:34
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_оптимальности
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_менеджмент
ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли

Хотя, как мне кажется, это пустое для одиночки. Какой-нибудь фонд с командой в несколько десятков человек сможет проделать такую работу.
0
Кирилл Глухов
31 марта 2019, 09:17
Простой вариант — разделить все поровну. Смысл в том, что мы не знаем какая система реализует свой потенциал по мат. ожиданию, а какая нет. Система с наибольшей эффективностью (отношение доход/просадка) может на реале сработать хуже. Система параметрами похуже может наоборот выстрелить. Таким образом балансировка поровну, вроде слишком просто, но в этом есть определенный смысл.
Другой вариант — определять доли систем в портфеле в зависимости от их корреляции. Системы с большей корреляцией к друг другу — меньше доля в портфеле. Системы с меньшей корреляцией к остальным — больше доля в портфеле. Таким образом добиваемся уменьшение волатильности портфеля при целевом доходе и риске.
0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: угроза эскалации и ожидания ставки толкают цену все ниже

Золото за прошедший период начало снова снижаться после того, как коррекционный рост столкнулся с ощутимым барьером. Появление признаков возможного прекращения огня и снижения напряженности в...

Tickmill

17:54

Алготрейдинг. База. Лекция 7. Walk-Forward подход в оптимизации алгоритмов

Привет, друзья! В сегодняшней лекции мы переходим к изучению профессиональных методов проверки стратегий и начинаем с Walk-Forward оптимизации. Эта методика, предложенная Робертом Пардо еще...

OsEngine

18:04

Выручка Селигдара в 2025 году выросла на 48%, а EBITDA на 60%

ПАО “Селигдар” опубликовало финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Выручка выросла на 48% г/г, до 87,9 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 60% г/г, до 44,2 млрд рублей, рентабельность по EBITDA...

Freedom Finance Global

12:33

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...