Коэффициент прибыль убыток. Что работает лучше 1:1 или 1:3 и более?

Коллеги, всем добра!

Торгую больше 5 лет. Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.

Но если я начинаю торговать по принципу либо стоп либо профит например 1 к 3 и более, тогда чаще получаю стопа.

Хочется чтобы все поделились своими наблюдениями и мыслями, что работает лично для вас.

Мое мнение таково, что рынок чаще всего даёт небольшие соотношения с большей вероятностью, чем ходит на 1 к 3-10.

Соответственно по книжкам и советам «бывалых трейдеров торговать получается менее результативно» с большим соотношением.

Что работает для вас? Только ребят, прошу без воды.

мобильный пост

Dead_Cat_Bounce

Хабаровск

с 20 марта 2019

36 Комментариев

SAV555
22 марта 2019, 08:37
Не работают стопы. Ни 1 к 1, ни 1 к 10.
+1
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 13:11
  SAV555, я скажу, что не выставляя стопы я засадил в итоге сумму с шестью нолями, и больше от этого правила не отхожу. Поэтому по поводу стопов я с вами не соглашусь.
  0
  - SAV555
    22 марта 2019, 13:34
    Евгений, используйте опционы вместо стопов.
    0
    - Dead_Cat_Bounce
      22 марта 2019, 13:46
      SAV555, с удовольствием, еще бы понимать как Нужно же еще понимать какое количество опционов приобретать на один фьючерс и сколько в итоге это будет стоить?
      0
      - SAV555
        22 марта 2019, 14:08
        Евгений, пишите в личку. Подскажу.
        0
        Dead_Cat_Bounce
        23 марта 2019, 00:37
        SAV555, для лички к сожалению пока не могу ) я же только зарегистрировался. Нужно еще 25 балов и напишу обязательно
        0
Karim
22 марта 2019, 08:45
Кроме риск/прибыль нужно еще анализировать прибыльные/убыточные сделки. Иначе нет смысла. В вашем случае прибыльных должно быть >50%. Если 1 к 3, то прибыльных уже нужно >30% ну и так дальше. Тестировать нужно выбранную стратегия и искать наиболее прибыльные соотношения.
Вообщем риск и мани менеджмент неотъемлемая часть стратегии.
+1
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 13:12
  Karim, Абсолютно согласен на счет риск и мани менеджмента!
  0
PSH
22 марта 2019, 09:06
МО и СКО ТС надо смотреть, а не убиваться за соотношение «риск/прибыль», сама по себе эта цифра не значит ничего. Уменьшайте СКО, увеличивайте МО, подбирайте риски для максимизации прибыли и будет Вам счастье.
+3
Антон Иванов
22 марта 2019, 09:06
Рабочее соотношение тэйк / стоп может быть получено только путем тестирования стратегии на истории и в реале. Нет фиксированных оптимальных значений. Есть стратегии с коротким стопом, а есть вообще без стопов.
+3
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 12:36
  Антон Иванов, услышал спасибо. А какое соотношение работает для вас в вашей системе?
  0
  - Антон Иванов
    22 марта 2019, 14:16
    Евгений, у меня нет классических тейков и стопов. Самые прибыльные мои стратегии, имеющие наименьшую просадку, вообще без стопов. Я много экспериментировал с тейками и стопами, все они снижают результативность торговли.
    0
    - Dead_Cat_Bounce
      23 марта 2019, 00:38
      Антон Иванов, интересно. Сами торгуете или есть коллеги, друзья с которыми делитесь и обсуждаете сделки?
      0
      - Антон Иванов
        23 марта 2019, 20:20
        Евгений, я сам торгую, у меня роботы.
        0
Тимофей Мартынов
22 марта 2019, 09:07
эти соотношения зависят от конкретной системы, которую ты торгуешь
+2
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 12:34
  Тимофей Мартынов, согласен, что зависит от системы. Поэтому и хочу понять, с каким соотношением торгует и зарабатывает большинство трейдеров?
  0
Friendly Deep Space
22 марта 2019, 09:27
Открываю сделку при наступлении некоторого условия. Закрываю, когда оно прекратилось, или в конце дня независимо от результата. Стопов в привычном понимании не использую.
0
удалился, утомил сливлаб
22 марта 2019, 09:27
1 к 1
0
удалился, утомил сливлаб
22 марта 2019, 09:29
Для себя отметил, что практически каждый день есть возможность забирать прибыль 1 к 1. Как правило фиксирую часть на 1 к 1 и на дальние цели оставляю процентов 30% от первоначального объема. Для меня работает эта схема.

согласен полностью, такая же система. Входы с соотношением 1 к 1 очень частые. Дальше уже как повезет.
0
Igr
22 марта 2019, 10:19
стоп выставляю по картинке ТА, а вот позицию рассчитываю из соображения что при стопе потери не более 2% от депо, а так соотношение может быть и 1 к 100, если бумагу сможешь держать год)
0
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 12:27
  Igr, стоп 2% от депо на ОДНУ сделку??? Реально? У меня стоп на день 1% который я делю минимум на три сделки!
  0
  - Igr
    22 марта 2019, 15:08
    Евгений, реально, но я среднесрок торгую, в неделю может быть одна сделка в день или в месяц
    0
    - Dead_Cat_Bounce
      23 марта 2019, 00:40
      Igr, А вам не кажется, что по сути это все одно и тоже. Просто когда ты торгуешь интрадей все происходит быстрей. По факту все, что рисуется на большом графике, тоже самое может рисоваться и на мелком. Просто когда торгуешь среднесрок вмешиваются еще и различные моменты на которые ты не можешь никак повлиять или знать заранее. Я говорю о новостях и различных непредвиденных событиях. Это мне не нравится при торговле в среднесрок.
      0
      - Igr
        23 марта 2019, 07:29
        Евгений, не кажется, во первых шума больше, во вторых надо чаще следить за графиком
        они и на день влияют, при том сильнее
        0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
22 марта 2019, 11:19
1 к 3,141592...
Идеальный вариант
+1
- Dead_Cat_Bounce
  22 марта 2019, 12:26
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, Фибоначчи балуетесь?
  0
Dead_Cat_Bounce
22 марта 2019, 12:25
Вот пример сегодняшнего трейда. Идеальный вход, но в итоге получил стопа.

0
- Igr
  22 марта 2019, 15:11
  Евгений, а чего ты раньше то не вышел, если 1 к 3 то должен был выйти на 67,93, цена была
  0
  - Dead_Cat_Bounce
    23 марта 2019, 00:41
    Igr, Привет! Я был не дома к сожалению в этот момент.
    0
    - Igr
      23 марта 2019, 07:30
      Евгений, а стоп тейк в квике для чего )
      
      т.е. ты ушёл и не выставил ни стопа ни тейка? это уже ошибка
      0
      - Dead_Cat_Bounce
        23 марта 2019, 14:29
        Igr, ну как не выставил если автоматом выставился и стоп получил запланированный. Просто был у компьютера если бы то после движения на 30 пунктов переставил бы в безубыток. Если бы стопа не было то пронесло бы жёстко. Цена же вон как вниз по нефти улетела значительно ниже.
        0
        Igr
        23 марта 2019, 14:58
        Евгений, так почему тейк то не сработал если выставил?
        0
        Dead_Cat_Bounce
        24 марта 2019, 03:21
        Igr, в этом конкретном трейде цель была обновление хаев.
        0
Tapkl
23 марта 2019, 15:31
Ну как сказать вам что лучше работает. Самое лучшее это когда мозги работают.
0
- Dead_Cat_Bounce
  24 марта 2019, 03:22
  Tapkl,
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Если юань продолжает расти - покупаем

Корректировка: Если валютная пара юань/рубль (с расчетами завтра) превышает 11,41 11,61, покупаем ее в портфели PRObonds ВДО и PRObonds Акции / Деньги на 1% от активов. Телеграм:...

Иволга Капитал

08:32

Акции МГКЛ — среди самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO у частных инвесторов

По данным Московской биржи www.moex.com/n98114 по итогам февраля 2026 года акции МГКЛ (MGKL) вошли в число самых популярных бумаг Индекса МосБиржи IPO в сделках частных инвесторов. По...

МГКЛ

04.03.2026

Иран: металлургия в условиях конфликтов и санкций

📍Государство традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, но в республике есть большие запасы рудных минералов и развитая горно-металлургическая промышленность. Какая руда есть в...

Норникель

04.03.2026

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...