тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

стратегия bws тест бэктестинг эквити акции Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

gardist

Москва

109

15 686

с 23 мая 2014

5 Комментариев

AlexGood
17 марта 2019, 21:38
Интересный тест! Как же в итоге выгодней: cо стопами в две среднедневных волатильности (или какой?) или без стопов?
+1
Friendly Deep Space
17 марта 2019, 23:43
Спасибо за информацию.
+1
Sergey Pavlov
18 марта 2019, 06:39
Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.
Зеленая эквити это 14% годовых.
Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.
Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.
Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.
Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.

Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше.
+3
Алексей
18 марта 2019, 07:45
Со стопами система оправдана
0

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

20.03.2026

Приложение Займера — вновь лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса проанализировали 31 приложение МФО на основе оценок...

МКК "Займер"

20.03.2026

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...