тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

стратегия bws тест бэктестинг эквити акции Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

gardist

Москва

109

15 686

с 23 мая 2014

5 Комментариев

AlexGood
17 марта 2019, 21:38
Интересный тест! Как же в итоге выгодней: cо стопами в две среднедневных волатильности (или какой?) или без стопов?
+1
Friendly Deep Space
17 марта 2019, 23:43
Спасибо за информацию.
+1
Sergey Pavlov
18 марта 2019, 06:39
Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.
Зеленая эквити это 14% годовых.
Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.
Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.
Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.
Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.

Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше.
+3
Алексей
18 марта 2019, 07:45
Со стопами система оправдана
0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел опрос СЕО мировых страховых компаний от KPMG

Эксперты KPMG выделяют приоритеты для страховых компаний: ускорение цифровизации и развития связности, инвестиции в ИИ при наличии сильной системы управления и человеческого контроля, укрепление...

Ренессанс страхование

15:11

USD/CAD: канадец пал жертвой геополитических рисков и усиления доллара

Канадский доллар заметно ослаб с начала нового года, достигнув локального дна к концу текущего периода, после чего начал уходить в умеренную коррекцию. Пара бурно росла на фоне бегства от рисков и...

Tickmill

13:59

Волгоградэнергосбыт. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области опубликовал приказ №51/3 от 26.12.2025г. об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих...

Mozgovik

13:21

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...