gardist
gardist личный блог
17 марта 2019, 21:27

тестирование системы BWS

Здесь был пост про тестирование системы BWS, к сожалению, расчеты были произведены некорректно, пост удален. Приношу извинения.

 

5 Комментариев
  • AlexGood
    17 марта 2019, 21:38
    Интересный тест! Как же в итоге выгодней: cо стопами в две среднедневных волатильности (или какой?) или без стопов?
  • Friendly Deep Space
    17 марта 2019, 23:43
    Спасибо за информацию.
  • Sergey Pavlov
    18 марта 2019, 06:39
    Вы совершенно напрасно в такой системе не учитываете издержки.
    Зеленая эквити это 14% годовых.
    Судя по вашему логу у вас не менее 800 сделок за 11 лет. В среднем каждая сделка это примерно 1/5 капитала. Итого в среднем в год весь капитал оборачивается 800/11/5=14 раз.
    Реальные издержки, учитывая набор бумаг, надо закладывать 0,5%. 14*0,5%=7%.
    Итого ожидаемая доходность с учетом издержек будет 14-7=7%.
    Построив эквити с учетом реальных издержек вы не захотите торговать эту систему не только в последние 2 года, но и ранее.

    Выход прост в данном случае. Поделить капитал на две части. Первая это пассивный БНХ индекса. Вторая это данная система, но не каждую неделю, а раз в месяц, а лучше даже раз в полгода. Там тестовые эквити без издержек не хуже, но чувствительность к издержкам на порядок лучше.
  • Алексей
    18 марта 2019, 07:45
    Со стопами система оправдана
  • Tulyak
    18 марта 2019, 09:20
    Судя по эквити, в тестах либо реинвест, либо плечи, т.к ~100% просадка дважды на интервале 16-17г

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн