Тестирование системы Татарина30.

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 
В моей формализации идея системы «Фьючерс» следующая: если к 23.30 фьючерс на какую то ликвидную акцию сильно отклонилось от общерыночной ситуации (фьючерса на РТС), то надо играть в противоположенную сторону. Закрытие на следующий день в 10.30. Использовал наиболее ликвидные 8 фьючерсов.  
Оке. Смотрим. Считаем. Удивляемся. 
С 2010 по 2018 год имеем 1998 рабочих дней, для каждого из этих дней мы получили один фьючерс максимально обогнавший фРТС и максимально отставший от него. За какой период обогнавший/отставший? От 23.30 до клоуза вчерашнего дня и от 23.30 до клоуза сегодняшней основной торговой сессии. 
Имеем:


Где  - Profit % это динамика фьючерсов максимально отставших от рынка за вечернюю сессию.
 + Profit % показывает динамику фьючерса максимально опередивших рынок за вечерку.
Как видим результаты по годам стабильные (опередившие рынок падают, отставшие растут), но жутко мизерные.
Но у Татарина30 указанно что отклонение должно быть больше ± 0,8%. Оке вносим это в расчеты и получаем для опередившего фьючерса:



Для отставшего фьюча:



Мдя. Не густо. Данные по фьючерсам обогнавшим и отставшим по итогам всего торгового дня не привожу, там все еще печальней.
Ну а по этим данным можно сказать что тут торговать просто нечего. Единственный фактор который я не учел, это «Общерыночная ситуация: фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции движутся в согласии с американским рынком и мировым рынком». Но вы часто помните случаи когда фьючерсы на вечерке не копировали поведение американской биржи?! я думаю в 90% из полученных 415 случаях это наблюдалось железно. 
Засим развожу руки.
Да, я написал что у меня есть похожая по логике система, но реализация совершенно другая.
Что там?!