Флэш-крэш и трендовые системы

Верны ли следующие рассуждения?

1. Любой флэш-крэш всегда происходит в направлении текущего тренда (9 апреля 2018, 25 декабря 2018, 3 марта 2014 и прочие).

2. Соответственно, трендовые системы изначально неуязвимы для данного «чёрного лебедя», и в такие дни обязательно заработают.

трендовая система флэш-крэш

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

34 Комментария

Вестников (Витковский)
24 февраля 2019, 12:53
Обычно — да. Хотя на последующих откатах, отскоках и боковиках приходится изрядную часть профита ударных дней возвращать рынку.

+4
Сергей Сергаев
24 февраля 2019, 13:02
В такие дни бывают аномальные спреды в стакане, 9 апреля 2018 года например по НорНикелю спред наблюдал более 2% в отдельные моменты, соответственно для трендовых систем, настроенных на «нормальные показатели рыночного движения» эта мясорубка убийственна. А если приказы на исполнение еще и рыночные, тогда вообще трэш — проскользы могут более 1% составить.
+1
константин
24 февраля 2019, 14:30
но это неточно
0
Rustrade
24 февраля 2019, 14:55
да. на моей памяти именно так.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...