Всем привет! Случайно увидел свежие темы по опционным стратегиям. И решил добавиться)
Торгую меньше года. Но очень пристально слежу за фьючерсом РТС и его опционами. Осенью понравились скачки, но сейчас зимняя спячка, так что не торгую.
О стратегии. Она очень простая. Мной замечено, что ФРС и госдеп могут влиять на РТС.
Выступления ФРС в принципе заложены по календарю. Например, в конце января ФРС неплохо двинуло рынок из позиции в 120 по фьючерсу. Сам на тот момент был другим занят и упустил момент. А что можно было предпринять?
Примерно до начала выступления купить недельный стренгл на половину депо с экспирацией примерно за 10 дн… Подождать вечерки — продать всё. Таким образом, какой может быть риск просадки? Полагаю 5% от депо.
По госдепу сложнее, так как нужно владеть информацией, когда какие санкции будут вводить. Как было 13 февраля.
Особенности стратегии.
1. Сигналов входа очень мало. Примерно — 1 раз в месяц. Сильные новости обычно по средам.
2. В сделку входим в период низкой волатильности — это примерно в 14 — 16 часов.
3. Выходим после 23 часов того же дня. Или закрываем половину позиции, а остальную половину к 13 часам следующего дня.
«Мной замечено, что ФРС и госдеп могут влиять на РТС.»- большая ошибка......
На Ри зарабатывают и пасутся в нем наши спекулятивные деньги… индекс ходит то за Si, то за Br, то за S&P…или iMOEX, в зависимости от настроения крупных спекулей… графики наложите… Это самый непредсказуемый и спекулятивный индекс на нашей фонде… на нём погорели тысячи трейдеров....
Все верно, такая стратегия вполне рабочая. В данной ситуации идет торговля гаммой. Если брать максимально короткий по сроку стредл, то ваш риск — это тетта на перенос через ночь — распад максимален в последние дни. а так же против вас играют спреды и проскальзывания при наборе/разборе позиции, а так же тот факт, что формула БШ искажает реальную оценку опционов вблизи экспирации...
Плюсом позиции является низкий вега-риск, так как вега уже распалась к экспирации...
покупать стренгл очень, очень дорого…
но если сильно сходит то да конечно вшоколаде, но при таком движении любая вторая стратегия наугад будет в шоколаде.
Такие, я бы назвал неэффективности, работают очень редко. Накануне значимых событий волатильность возрастает чуть реже чем всегда.
Хорошие неэффективности возникают на страхе или чрезмерном оптимизме.
Главное не попасть на высокий IV, а то после новостей рынок может никуда и не двинуться, а IV шлепнется и продавать конструкцию будете дешевле чем брали
Чингачгук (Великий Змей), мне арбайтен тут вдруг на днях приснилось, причем так детально, в цвете, и подробностях, что утром стою, кофе наливю, и обдумываю что делатьи потом такая ну Ари ну это же ...
Mihail1970, сам факт войны с ещё недавним союзником, с народом с которым у нас общая история, то что, у запада есть непросто фонд для восстановление своей части Украины, а есть своя часть Украины, ...
Как собрать на конфу смартлаба 20 тыс человек? Доброе утро❤
Всех с праздником!
Задумался тут:
Вот наша конфа собрала по максимуму 3 тыщи человек.
А можно ли улучшить этот результат на поряд...
Free Bird, а еще говорят сетлы *settle* дневные должны) закрываться, в пт settle был 4,152, после утреннего подъема до 4,369 поехали вниз и в 16-22 его слегка перебили и как ошпаренные улетели ввер...
Фильм: Международная космическая станция / I.S.S. (2023) Международная космическая станция / I.S.S. (2023)
PS: актуально в плане того что в настоящий момент несколько америкосов застряли на мкс и не...
😈 Вера & Т-Банк 😇 Первое знакомство с автоследованием Т-инвестиции Вера позвонила в субботу вечером когда я развалился в кресле чтобы посмотреть любимое порно.
«Вспоминаю себя когда начинала инв...
Один из Сценариев ближайшего Времени Маск собирается сделать ревизию Форт-Носка, затем ФРС.
После этого будет объявлено о множественной коррупции и мошенничества в казначействе с эмиссией безна...
Фандинг USDRUBF в графическом представлении с начала 2024 года В продолжение постов @Stanis про фандинг. Возможно кому-то будет интересно или полезно посмотреть, как выглядит фандинг USDRUBF относител...
Давно пора. Ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС) В аппарате вице-премьера — руководителя апарата правительства Дмитрия Григоренко обр...
На Ри зарабатывают и пасутся в нем наши спекулятивные деньги… индекс ходит то за Si, то за Br, то за S&P…или iMOEX, в зависимости от настроения крупных спекулей… графики наложите… Это самый непредсказуемый и спекулятивный индекс на нашей фонде… на нём погорели тысячи трейдеров....
Плюсом позиции является низкий вега-риск, так как вега уже распалась к экспирации...
но если сильно сходит то да конечно вшоколаде, но при таком движении любая вторая стратегия наугад будет в шоколаде.
PS По этим слухам: https://www.youtube.com/watch?time_continue=671&v=pm33hoFqip4
Хорошие неэффективности возникают на страхе или чрезмерном оптимизме.