20 февраля 2019, 17:30

I need help #2 (FOREX)

Добрый день, коллеги!

Опять нужна ваша помощь.

Придумал интересную HFT стратегию на форекс. Поскольку она действительно high frequency (в среднем 360 сделок/сутки), то крайне чувствительна к комиссиям. Тестирование на истории провел — все выглядит привлекательно. Пришла пора тестить в реале.

Теперь нужен поставщик ликвидности, ECN или брокер Tier 1 с комиссией по сделке не более 0.01-0.025 пипса и узким спредом (<0.1 pips).
Пока нашел только LMAX (хотя найти на его сайте все торговые условия — тот еще квест ((().

Есть еще какие-то варианты?
Или это уже best of the best?

С уважением и благодарностью за любой конструктивный ответ

Общее развитие

Мальчик buybuy

Lisboa

402

22 210

с 11 августа 2018

20 Комментариев

Scroooge
20 февраля 2019, 17:35
привет. LMAX достойный вариант, я сам в свое время арбитражил у них… но должен сказать условия так себе для hft. Были брокера и получше. В итоге ушел оттуда. Сейчас знаю неплохо hft у IC markets работает, пробуй. Сам у них правда не торгую, не дошла очередь. Мне сейчас с головой хватает Darwinex , они понадежней будут.
0
- Мальчик buybuy
  20 февраля 2019, 17:44
  Scroooge, спасибо!
  
  На Darwinex комис 0.03 пипса на сделку. У меня система реверсивная, так что будет жрать 0.06 на переворот. Мне бы хотелось меньше 0.05.
  
  На IC Markets не могу найти ничего про комиссии за стандартный контракт (кроме спрэда). Если их нет — это, конечно, шоколад. Однако я и на LMAX сутки (!) искал комиссии тейкера и мейкера — нашел (((
  
  С уважением
  0
- Мальчик buybuy
  20 февраля 2019, 17:50
  Scroooge, нашел!
  
  У IC Markets по true ECN счету (где узкий спрэд) — комис 0.3 пипса. Это вообще не в кассу, к сожалению. Спрэд идет дополнительно.
  0
  - Scroooge
    20 февраля 2019, 17:53
    Мальчик Buybuy, важна только комиссия? исполнение со слипеджем не имеет значения?
    0
    - Мальчик buybuy
      20 февраля 2019, 17:56
      Scroooge, имеет
      
      Нужен доступ в стакан. Желательно по стандартному протоколу (FIX 4.4 ну или похожие кэптивные вариации). Никаких проскальзываний, никаких last look etc.
      0
      - Lagamail
        20 февраля 2019, 18:10
        Мальчик Buybuy, Darwinex
        0
        Мальчик buybuy
        20 февраля 2019, 18:13
        Lagamail, чуть-чуть не пролазит (см. выше)
        
        Если подскажете, можно ли у них получить дисконт на комиссию (скажем, при большом депо и/или обороте) — буду признателен
        0
        Lagamail
        20 февраля 2019, 18:25
        Мальчик Buybuy, у них был рибейт до 40% по комиссиям за обороты. Напишите им в суппорт, они быстро отвечают.
        0
        Мальчик buybuy
        20 февраля 2019, 18:26
        Lagamail, понял, спасибо, попробую
        0
Scroooge
20 февраля 2019, 18:15
еще GMG Markets рассмотрите
0
- Мальчик buybuy
  20 февраля 2019, 18:26
  Scroooge, спасибо — но нет
  
  0.08 пипса кроме спрэда. Darwinex лучше )))
  
  А есть возможность работы напрямую с большими банками — Citi FX, Barclays, Commerz, Nomura etc. Я по ним полазил — там вообще нет никакой открытой инфы ни по спрэдам, ни по комиссам (((
  
  Может у кого есть опыт работы?
  0
  - Scroooge
    20 февраля 2019, 18:30
    Мальчик Buybuy, обычно с такими договариваешься индивидуально. Я в прошлом с CFH работал по такому принципу, до тех пор пока они не прекратили работу с ритейлом.
    0
    - Мальчик buybuy
      20 февраля 2019, 18:32
      Scroooge, понял
      
      Т.е. просто обозначить депо, сообщить параметры стратегии и пообещать гарантированную загрузку по обороту?
      0
      - Scroooge
        20 февраля 2019, 18:34
        Мальчик Buybuy, да, если параметры оборота и депозита внушительные — тебе сделают индивидуальные условия, с нужным маркапом, комиссией и пр.
        0
        Мальчик buybuy
        20 февраля 2019, 18:37
        Scroooge, ну и славненько )))
        
        Завтра начнем торговаться
        
        А все же — с топовыми банками кто-то работал как физик или юрик? (не как банк и не как брокер) Что, к примеру, Citi FX дает клиенту?
        
        Я им написал — пока получил бла-бла-бла про самые привлекательные условия на рынке. Credit Suisse знаю — там даже для ВИПов комиссии конские…
        0
Иван Донских
20 февраля 2019, 21:28
Жесть HFT на форексе это что-то. Они в любой момент тебе могут расширить спред…
0
- Мальчик buybuy
  20 февраля 2019, 22:14
  Иван Донских, это да
  
  Но никто не мешает тебе снизить уровень ордера. Главное, чтобы спрэд оставался разумным
  0
  - Иван Донских
    21 февраля 2019, 08:16
    Мальчик Buybuy, На сколько я помню он там плавающий, то есть в момент торгов, в любое время может повысится, особенно часто практикуется прямо в момент заключения сделки
    0
First
05 марта 2019, 02:27
А платформа какая? Метатрейдер? Или своё? А вообще не важно. Теоретически можно к агрегатору подключиться (хоть через МТ, хоть по FIX), который с несколькими LP работает. Есть технологические конторы, предоставляющие такой сервис для брокеров. В отдельных случаях и частные трейдеры приобретают.
0