ВТБ гребут горстями

По мотивам моего поста Робот Богатырь 2.0
Я по прежнему не знаю как правильно интерпретировать эти результаты. Поэтому всё, написанное ниже — лишь повод к размышлениям.
---
В пятницу по ВТБ прошло несколько крупных сделок. Большой игрок сгребал эти акции горстями. (Признак горсти — все входящие в неё сделки исполняются в одну и ту же микросекунду, это видно по ленте всех сделок. Одна крупная заявка исполнена множеством мелких сделок).
Вот они на графике:

А вот в виде текста:
Крупным объёмом (Бегемотом), я выбрал 9308 лотов (это около 3,4 млн. рублей).

VTBR горсть время=102153 buy лотов=10000 сделок=65 сдвинуло на 0.000035

VTBR горсть время=132225 buy лотов=20000 сделок=104 сдвинуло на 0.000090

VTBR горсть время=140556 buy лотов=9328 сделок=10 сдвинуло на 0.000000

VTBR горсть время=145022 buy лотов=25000 сделок=92 сдвинуло на 0.000080

Особенно ярко смотрятся горсти, где кукл гребёт на круглые объёмы (10,20,25 тысяч).
Может быть, это ничего не значит, а может быть — начало покупок под какое-то событие, о котором пока знают только инсайдеры.
В будущем я планирую создать торгового робота на основе этого анализа, но пока не знаю что считать сигналом.
Поэтому жду полезных комментариев.

П.С. Мой прошлый маячок по Аэрофлоту (на основе аналогичного анализа) был здесь. Сбылось или не сбылось, сами судите.

втб кукл

ВТБ

Albus

Симферополь

418

51 991

с 10 июня 2013

20 Комментариев

Сергей Симонов
16 февраля 2019, 17:10
Кто-то успешно продавал ВТБ горстями.
+2
- Albus
  16 февраля 2019, 17:19
  Сергей Симонов, наоборот — покупал. Крупный покупал горстями у мелких. Срывал офера одним ударом.
  0
  - Сергей Симонов
    16 февраля 2019, 17:30
    Albus (Игорь Китаев), если кто-то покупает, то кто-то продает. Кроме того, кто-то может закрывать шорт и уходить из инструмента. Кроме того, появление крупного игрока (купца или продавца) может оживить еще более крупного игрока или других крупных игроков, желающих закрыть об него крупные позы.
    
    Поэтому, не думаю, что на подскоках или проливах можно строить вменяемый торговый алгоритм.
    0
    - Igr
      16 февраля 2019, 17:34
      Сергей Симонов, покупает 1 крупный, а продают куча мелких, скорей всего
      
      если и шортят то наверное через фьюч?
      
      +2
      - Albus
        16 февраля 2019, 17:36
        Igr, да, этот скрипт ищет, когда кукл гребёт на большие объёмы у мелких, срывая их одним ударом по стакану.
        +1
        Igr
        16 февраля 2019, 17:38
        Albus (Игорь Китаев), это я понял, «скорей всего» — это я про то что и куча мелких заявок на продажу в стакане могли быть тоже от одного человека
        0
      - Сергей Симонов
        16 февраля 2019, 17:53
        Igr, да черт его знает. Может и тарит кто. 200-дневная машка может повторить изгиб четырехлетней давности:
        
        Но, как мне кажется, ВТБ — одна из самых поганых бумаг на нашей помоечке…
        +2
      - VipPREMIER
        16 февраля 2019, 20:18
        Igr, во фьюче на бяку ликвидности нет совсем.
        0
chizhan
16 февраля 2019, 17:24
В будущем я планирую создать торгового робота на основе этого анализа, но пока не знаю что считать сигналом.
Да, но для начала неплохо было бы слить этот «грааль»
0
Igr
16 февраля 2019, 17:27
а не маленький ли объём для бегемота то ?

хотя то что все в лонг — это интересно, но объёмы как то… мелко
0
Dachnik
16 февраля 2019, 17:32
Анализ объема сделок был написан в quik лет 15 назад. Уже не актуален т.к. все крупные сделки дробятся а мелкие собираются в пул на сервере биржи.
0
Олег Кобяков
16 февраля 2019, 18:05
Где-то по 2 копейки ВТБ станет интересен для серьёзных покупок в долгую…
+2
Каракольский
16 февраля 2019, 18:33
Событие?
может быть — начало покупок под какое-то событие, о котором пока знают только инсайдеры
Знаю, какое событие. ВТБ покупает ФК «Динамо» (Москва) за символический 1 рубль. И это не инсайд, а свежая новость :-)

0
AlexGood
16 февраля 2019, 18:50
Интересно, сколько оптимально удерживать позицию после входа на основе этого скрипта?
0
- Albus
  16 февраля 2019, 18:55
  AlexGood, думаю, надо держать позицию столько, сколько продолжаются такие покупки. Изо дня в день смотреть, наблюдать, когда уйдёт этот покупатель.
  +1
дадашов фархад
16 февраля 2019, 18:51
А я внимания не обращаю. Хороший уровень. Прикупил. Пойдет ниже докуплю. Подрастет. Продам. Кто то пишет про две копейки. Ну ну. Можно долго ждать.
0
Чужой
16 февраля 2019, 19:40
Кароче, лузер ты)
+1
- ezomm
  16 февраля 2019, 20:47
  Чужой, Согласен с вашим мнением.Мало книжек читал и мало сделок сделал. Кстати — это я про автора.
  0
Ом З
16 февраля 2019, 21:35
вообще то, если не заметили, в четверг макс обьемы по сберу и втб прошли… с ноября…
0
_Beginner_
16 февраля 2019, 22:12
Автор, учитывал что он видит арбитражных роботов.
Раз уж взялись...
Анализируйте, по такому же принципу фьюч и опционы.
+1