I need help! (только для математически подкованных)

Добрый вечер, коллеги!

В процессе своих мудовых рыданий кропотливых исследований общей теории МТС удалось придумать робастную систему (основанную на единственном индикаторе) с кривой эквити, равномерно болтающейся около нуля. К примеру, на дневках Эквити никогда не выходит за диапазон +- 3 дневных отклонения.

Для торговли данный результат не имеет никакого прикладного значения. Однако те, кто занимался curvefitting, знают, как выглядят подогнанные Эквити — они могу расти, расти а потом падать, падать, а потом расти и т.д., но никогда не похожи на горизонтальную прямую. Теория управления тоже объясняет нам, что просто так загнать входной сигнал в ноль на выходе крайне непросто (ну, кроме умножения на ноль ))))

ВОПРОС:
Как это использовать для построения МТС с Эквити, максимально быстро удаляющейся от нуля (пох в какую сторону)?

Ответ вертится на кончике языка. Общая эрудиция подсказывает, что нужно взять неопределенный интеграл от старого индикатора (сумму всех предыдущих значений) — и использовать в качестве нового индикатора.

Возможно, кто-то даст ссылку на классические исследования по похожим вопросам? Сам я крайне эпизодически знаком с теорией оптимального управления.

С уважением и благодарностью за любой мотивированный ответ