Плотва, учись грамотно шортить Сбербанк!

Писал уже топик для новичков ранее, но ничего страшного, повторение — мать учения.

Ещё раз, молодняк, если кто-то из вас хочет продержаться на рынке десятилетиями — ну не нужно вам использовать плечи! Торгуйте на свои.

Если Лонг — то акции на фондовой секции, если шорт — то фьючи на фортсе, чтобы контанго капала к вам в карман.

Все. Никаких хитростей. Это и есть весь секрет долголетия. Не нужно изобретать велосипед, его до вас давным давно уже изобрели.

Смотрю, тут какие-то обезьяны на смартлабе стали потешаться над моим текущим шортом фьючей в Сбербанке.

Друзья, через год 95% из тех, кто читает сейчас этот мой топик, просто сдует на **й с рынка, потому что вы все торгуете краткосрочные ручные стратегии с плечами. Вы просто обречены на слив.

В своем проекте КГБ vs АГ я хотел показать, что лишь у ботов есть шанс на выживание в долгосроке и у людей, кто торгует как лежебока бай эн холд/шорт эн холд без плечей, но Бендер в том году подкачал, ордена не получил, потому что портфель его не обогнал ставку ОФЗ за год.

Только так можно выжить на рынке.

Плотва, мотай на ус и учись.

Маржинколл по моей шортовой фьючерсной позиции наступит лишь если акция вырастет на 50%.

Средняя цена шорта сейчас 21711.

p.s. витюня, когда долг вернёшь? Отдай сейчас, пока ты не слился в ноль, а то через год тебя уж тут не будет и спрашивать долги будет не с кого.

А вот это уже шортисты с плечами:

мобильный пост

KarLsoH

KarL$oH

Москва

1065

60 735

с 26 мая 2017

100 Комментариев

Дмитрий Ш
12 февраля 2019, 20:27
Плотва, блин...
Да чебак это!))))

+4
- Home Alone
  13 февраля 2019, 06:58
  Дмитрий Ш,
  
  Народ! Я не понимаю, чем вы занимаетесь, если никто не знает, что ПЛОТВА — это лошадь ведьмака Геральда.
  
  Вместо того, чтобы сливать депозиты на фьючах Сбера, займитесь делом — пройдите третьего ведьмака. Делов то? Всего 120 часов игры и вам станет доступен квест «О чём говорят лошади?». Очень рекомендую.
  
  +2
  - Дмитрий Ш
    13 февраля 2019, 19:58
    Home Alone, И речка такая есть. И что из этого? Самое распространённое из того, что определяется данным словом-это рыба-чебак
    +1
Сергей Кузнецов
12 февраля 2019, 20:27
значит сбербанк вырастит на 50%,
Коля идет к тебе )
+4
Дмитрий Ш
12 февраля 2019, 20:28
djdf, Дык он же с чебаками
+2
drow
12 февраля 2019, 20:30
Ага, вот она машинка по печатанию бабла, только не забывай про две волшебные буквы — ГО и то, что ты брокеру обязан, а он всего лишь имеет право.
+3
- А. Г.
  12 февраля 2019, 20:35
  drow, да если депозит 50% от номинала фьюча (а цифры МК указывают на это) , можно спать спокойно даже в такие дни, как 3 марта 2014 и 9 апреля 2018. Никакие повышения ГО «не парят» и брокер вмешаться не может.
  +2
  - drow
    12 февраля 2019, 20:39
    А. Г., Коровин тоже так думал, а в итоге в суп попал.
    +1
    - А. Г.
      12 февраля 2019, 23:45
      drow, да если б у Ильи ГО под позу было равно ГО про такую же позу в контрактах на фьючах даже до повышения 9 апреля, то он бы и сейчас «был живее всех живых». Другое дело, что 5% в месяц при таких суммах на депозите под опционные позы не заработаешь.
      +1
SellBuySell
12 февраля 2019, 20:31
Один смердами всех называет, другой плотва.Вы чё блин вообще краёв не видите! Обращайтесь с уважением к людям, а не как к стаду.И тогда Вас тоже будут уважать.
+8
михаил алексеев
12 февраля 2019, 20:40
терпила

фьючи имеют привычку исполняться раз в три месяца

придется закрывать убыточную позицию и фиксировать лося
0
Bazilius
12 февраля 2019, 20:46
Я таких называю кефаль)))
0
ValdeMar
12 февраля 2019, 22:29
Автор, вы можете ещё улучшить профиль своей позиции, продавая опционы пут в количестве, равном вашему шорту фьючерсов. Это будет «покрытый пут»- позволит вам компенсировать часть убытков при росте актива и немного заработать на боковике.
Но потенциал заработка на падении будет ограничен страйком проданного опциона пут.

+1
Bogdan
12 февраля 2019, 22:55
С моей точки зрения позицию по Сберу нужно держать краткосрочную, максимум 1 -2 дня и выходить, если профит
+1
iaa9001
13 февраля 2019, 00:32
ну не знаю фьючи и в лонг приятно брать.
зачем себя ограничивать только шортами?
а вот на шорте сбера сдуло как раз больше трейдеров чем от плечей
+1
- Desperate
  13 февраля 2019, 08:39
  iaa9001, полегло не на шорте, а против тренда. Прошлый год для плечевых лонгов Сбера тоже был не очень. И это не предел, сбер умеет складываться как карточный домик
  +2
Savin
13 февраля 2019, 01:23
плотву в протвень, всех нещадя битчеззз…
+1
Робот Бендер
13 февраля 2019, 14:48
В шорте куча скрытых неочевидных проблем поэтому допустим я его принципиально не юзаю.
Если допустим взять условное депо в 1 лям.Фонда допустим 900 тыс, ну и сотку закидываем на фортс для шортов.Эта сотка при макс.загрузке на 7 плече.даёт нам загрузку на 700 тыс. т.е противоход цены уже на 13% эти 100 тыс уничтожают безвозвратно(закроют конечно раньше но не суть.).
Далее допустим мы эту сумму берём не по ГО, а по сумме контракта(т.е «без плеча»как бы.) то тогда этот шорт не в состоянии захеджить наш портфель.т.е эта поза ничтожна для портфеля при всё тех же специфических шортовых проблемах.При риске налететь на маржинколл и потерю депо срочки, мы имеем достаточно скромный доход.А если шорт со стопом и на 10% капитала то опять же возни куча, а профит так себе.Хош не хош там надо брать в шорт плечо, парится с точками входа, стопами, и.т.д.
Мне блин лень))) ИМХО.
+1
- Desperate
  14 февраля 2019, 06:44
  Робот Бендер, что то я не догоняю. Зачем хедшировать срочкой портфель на фонде? И вообще какая принципиальная разница между шортом и лонгом? Вот допустим у инвестора портфель 1 млн, 900 на фонде 100 на срочке. И правило не более 10% в акцию. И решает такой инвестор что сбер жуткий шлак и красная цена ему 140 р и ни копейкой больше. И открывает инвестиционный шорт на 10% портфеля, на срочке чтобы не платить комиссию, на 100 т то есть сумму депо на срочке без плеча. Чем это отличается от инвестора который покупает сбер решив что это очень дёшево и сбер будет по 300 на те же 10% портфеля
  При этом первый инвестор потеряет свои 10% если сбер вырастит на 100%, точно также как второй потеряет 10% если сбер опустится до 1 рубля
  +1
  - Робот Бендер
    14 февраля 2019, 14:55
    Мария,
    Зачем хедшировать срочкой портфель на фонде? И вообще какая принципиальная разница между шортом и лонгом?
    По большому счёту смысла хеджировать нет-поскольку хедж также может быть убыточен, как и просадка.У вас появляется 2 разнонаправленные позиции и работать ими гораздо сложнее чем одним направлением лонг.
    10% в акцию. И решает такой инвестор что сбер жуткий шлак и красная цена ему 140 р и ни копейкой больше. И открывает инвестиционный шорт на 10%
    Разница в том что если сбер вырастет в 10 раз(гипотетически))) вы потеряете всё депо, а если сбер упадёт до нуля то вы потеряете 10% депо.Убыток в шорте бесконечен и если его не стопить и маржинколить он может сожрать всё депо.Шорт -это всегда плечо-в этом его математическая природа.
    0
    - Desperate
      14 февраля 2019, 15:28
      Робот Бендер, почему работать сложнее? Есть инвестиционные идеи а каждую определяют % депо. Нравится бизнес покупаем акции приобретаем доходы бизнеса
      Не нравится бизнес и считаем что он рухнет скоро, берём его акции в шорт
      +1
      - Робот Бендер
        14 февраля 2019, 15:36
        Мария, Часто бывает ситуация когда в плохом бизнесе в минусе защемляет «правильных ребят» и они показывают просто феноменальный рост.Очень часто такое вижу.Г… но растёт при одновременном падении хороших акций.Фундаментал работает конечно, но часто очень криво, а часто не работает совсем. Но логично конечно держать в лонг долгосрочно хорошие акции, но это не означает что плохие нужно шортить.ИМХО.
        +1