Квик, стакан..

вчера разговаривал с одним парнем, он построил элементарного робота на основе данных стакана.

выводятся эти цифры так

может кому поможет так смотреть кол-во заявок в стакане на шорт и лонг

P.s. кто-то выставит 1000 лотов — и работать всё перестаёт!

квик QUIK

QUIK

2153sved

таганрог

168

26 929

с 15 августа 2012

81 Комментарий

Игорь
07 февраля 2019, 13:14
Интересно.Спасибо, даже не знал новшества квика )))))

+3
Karim
07 февраля 2019, 13:19
Построить можно все, что угодно. Весь вопрос, как это использовать в торговле. Вот например тоже для квика:

+10
- GAURANGA
  07 февраля 2019, 13:21
  Karim, та не как. цена главнее…
  +3
- Crogall
  07 февраля 2019, 13:35
  Karim, и как эта глубина рынка влияет? Я так и не понял суть индикатора.
  0
  - Karim
    07 февраля 2019, 13:48
    Иван Боженков, (Общий спрос — Общее предложение)/(Общий спрос + Общее предложение)
    +1
- (1:10) || algo
  07 февраля 2019, 19:32
  Karim, это самодельное или стандартное? где взять?
  0
  - Karim
    07 февраля 2019, 19:38
    кукловедофилофоб, Это я сам писал. Решил поэкспериментировать, отобразить стакан на графике цен и поискать неэффективности рынка. Брокер дает глубину стакана 50, хорошо видно где уровень заявками сигналят. Но пока ничего стоящего не нашел.
    0
    - (1:10) || algo
      07 февраля 2019, 19:48
      Karim, эээ… что за брокер? Мои не дают…
      0
      - Karim
        07 февраля 2019, 21:13
        кукловедофилофоб, Финам
        +1
- ivanov petya
  10 февраля 2019, 17:54
  Karim, на каком языке такое можно написать??
  0
  - Karim
    10 февраля 2019, 17:56
    ivanov petya, QLua и C++
    0
    - ivanov petya
      10 февраля 2019, 18:00
      Karim, понял, спасибо…
      0
Андрей К
07 февраля 2019, 13:21
Получается у него на суммарном объеме торговать?
0
- 2153sved
  07 февраля 2019, 13:22
  Андрей К, говорит да.
  0
bee bee
07 февраля 2019, 13:21
А что робот то делает?
0
- 2153sved
  07 февраля 2019, 13:23
  bee bee, деньги
  0
Свин Копилкин (Дмитрий)
07 февраля 2019, 13:23
Эммм… но стакан же показывает далеко не все.
+1
- 2153sved
  07 февраля 2019, 13:25
  Свин Копилкин (Дмитрий), может где проще там и лучше?
  +1
  - Свин Копилкин (Дмитрий)
    07 февраля 2019, 13:37
    2153sved, как-то раз я написал скрипт который имитировал подкидывание монетки и по числу орлов/решек рисовал свечки получился очень правдоподобный график с трендами, волнами и прочей ерундой. Так что не вижу оснований чтобы и этот подход не работал, но только тогда уже имеет смысл отбрасывать локальные экстремумы — плиты с самими большими значениями и строчки с лотами по 1 штуке.
    +1
    - 2153sved
      07 февраля 2019, 13:39
      Свин Копилкин (Дмитрий), я уж незнаю, что он там отбрасывает…
      +1
- Crogall
  07 февраля 2019, 13:36
  Свин Копилкин (Дмитрий), ну да стоп заявки он не показывает.
  0
  - Свин Копилкин (Дмитрий)
    07 февраля 2019, 13:38
    Иван Боженков, не только, обычно показывают только кусок стакана — среднюю его часть, весь стакан (даже активный) смотреть нельзя.
    0
VpnS
07 февраля 2019, 13:27
есть столбец
сумма лучших
0
VladimirArh
07 февраля 2019, 13:57
Ну, если Вы считаете это роботом… А не проще визуально смотреть горизонтальные объемы прямо на графике?

0
- UHSF
  07 февраля 2019, 14:12
  VladimirArh, это не горизонтальные объемы. Это индикатор глубины рынка — заявки. А горизонтальные объемы - это совершенные сделки. Не путайте.
  +3
  - VladimirArh
    07 февраля 2019, 14:46
    UHSF, согласен. Но ведь те цифры в стакане — это просто сумма выставленных заявок, т.ч. глубина отражает то же самое. только в двух измерениях и в сопоставлении с текущей ценой.
    +1
- (1:10) || algo
  07 февраля 2019, 19:40
  VladimirArh, а стрелочки откуда?
  0
  - VladimirArh
    07 февраля 2019, 23:51
    кукловедофилофоб, стрелочки зеленые и красные? Это фракталы — локальные экстремумы/развороты (Б.Вильямс).
    +2
Иван Лаптев
07 февраля 2019, 14:01
в 2017 когда сбер рос, кол-во заявок на покупку в разы превышало заявки на продажу,
0
Тихий омут
07 февраля 2019, 14:24
мда, а на истории такого робота не прогонишь… а может в этом то и плюс!
у мена на стакане эти цифры вснгда были включены, они там скачут за ХФТшниками, фиг угонишся.
+1
Isypov
07 февраля 2019, 14:30
Это один из инструментов который я то же использую! в своей торговле !
+1
Атласов Михаил
07 февраля 2019, 14:34
квик стакан .,, навеяло: февраль достать чернил и плакать
+2
Константин
07 февраля 2019, 15:50
Зачем это?
0
Mike Dewar
07 февраля 2019, 21:05
Sved, полезные данные, но не всегда спрос/предложение может указывать движение. я давно такое использую, только у меня это в другой таблице.
Общий спрос/Общее предложение

+2
- Андрей Кольцов
  07 февраля 2019, 21:26
  Mike Dewar,
  кроме спроса и предложения не плохо бы обратить внимание и на количество заявок:
  
  +3
  - Mike Dewar
    07 февраля 2019, 21:28
    Андрей Кольцов, есть такое дело
    0
Евгений Шибаев
07 февраля 2019, 23:55
Какой смысл добавлять в сумму «аккулиардные» заявки на 50-м уровне от спреда? Все уже придумано давно: формула sum(bids) — sum(asks) / sum (bids) + sum (asks) называется «дисбалансом». Интереснее смотреть логарифмическую плотность заявок в стакане (т.е. веса объема заявок должны уменьшаться по мере удаления от спреда).Причем суммировать объем «внутри» заявок маркет-мейкеров. А еще лучше — давление покупателей-продавцов в стакане (это «прибывающие» объемы на ценовые уровни). Вот как, например, в Джатотрейдер:

+1
- ivanov petya
  09 февраля 2019, 17:04
  Евгений Шибаев, какой язык надо знать, чтобы такое написать?C#,C++, Java?? я бы конечно чуть изменил его))
  0
  - Евгений Шибаев
    10 февраля 2019, 19:13
    ivanov petya, Можно на любом языке, на Java быстрее напишете, на С++ быстрее работать будет. Я все реализовал на Allegro Common Lisp. Для меня это самый быстрый способ реализации, ну и производительность сопоставима с С++.
    0
    - ivanov petya
      10 февраля 2019, 23:08
      Евгений Шибаев, спасибо
      0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

19:25

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

18:35

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...